<HELP> for explanation

Блог им. Schatzi

КОНКУРС! Для участников «Конференции смартлаба в Москве» 16.03

Уважаемые коллеги и друзья!
 
К сожалению, не успела подготовить выступление для «Конференции смартлаба в Москве» 16 марта из-за большой занятости, НО я решила-таки внести просвещение в массы принципиально новым способом!
 
Покупала книги в магазине и наведалась в отдел по торговле на ФР, ужасающе для меня было и одновременно предсказуемо, потому как получила ответ на свой вопрос: «Почему так мало людей зарабатывает на ФР?», даже литературы достойной особо не нашла. Кроме 2 книг!
 
Решила купить достойные (на мой взгляд) книги и разыграть их среди участников конференции.
 
Книги разные, и рассчитаны на подготовленных трейдеров, именно на тех из Вас, кто уже имеет опыт работы на ФР.
 
Итак!
 
Вопрос №1 для тех, кто стремиться познать кулуары управления капиталом, любит математику и хочет стать профессиональным управляющим.
 
Вопрос №2 для тех, кто разбирается в рынке, разбирается в ТА и желает построить, протестировать и запустить свою торговую систему.
 
Прошу отвечать на вопросы системно, например:
«Тимофей Мартынов. Ответ на вопрос №1. Бла бла бла»
 
Вопрос №1.
Есть торговая стратегия. Эквити:

КОНКУРС! Для участников «Конференции смартлаба в Москве» 16.03
Параметры:
1)      Среднегодовая доходность (по данным 2009-2013 гг.)  = 68%
2)      Годовая волатильность за период  = 35%
3)      Эффективность управления (коэф. Шарпа) = 1,72
4)      Максимальное снижение/рост за период времени
День: -8.0% 12.5%
Месяц: -20.4% 59.9%
3 Месяца: -25.1% 75.9%
Год: 0.0% 195.8%
5)      Максимальная просадка (Maximum Drawdown) = 25,1%
Оценка потенциальных рисков стратегии по методологии VaR (99%-confidence level Value-at-Risk and Maximum Historical Drawdown) для портфеля:

КОНКУРС! Для участников «Конференции смартлаба в Москве» 16.03


 
Предложите стратегию вывода и довноса средств?
 
Вопрос №2.
 
Данный вопрос состоит из 3-х подвопросов:
  1. Есть ли у Вас худший или лучший, любимый или нелюбимый технический индикатор?
  2. На каком из них Вы бы построили свою торговую систему, а на каком нет?
  3. И почему?
 
Удачи в Ваших ответах!
Ваша Schatzi.
 
 
 

Ответ на вопрос №2.
1. нет
2. нет
3. нет
индикатор-это пожалуй только если робот
avatar

mrTrader

что точно нельзя использовать, так это осциляторы… (тем более на мелких таймах)…
… исходя из того что «тренд из Ё фрэнд» лучшие для себя индикаторы определил такие как: фракталы, параболик, скользячки… + ко всему горизонтальный объем. (торговля внутри дня)
avatar

.*Trader*.

1. до вносил средства на просадках от 15% с точки отсчета и выводил бы часть после роста 30% с точки отсчета
2. индикатор любимый RSI, очень удобно фиксировать позицию когда значение его более 85 или менее 15. Не шоколад, но работает.
avatar

libez

увеличение суммы при накоплении профита и некуда спешить.
avatar

Sekator

Без обид.Имхо.Дразнилка из области — «вот смотрите это Я». Все остальные слова лишь декорации… Короче говоря-«Понты». Но это не «понтово»))))

п.с.а«Книги разные, и рассчитаны на подготовленных трейдеров, именно на тех из Вас, кто уже имеет опыт работы на ФР.» Особенно яркое выражение «подготовленные трейдеры»))))… И спрашивается ..(три вопроса))))
1. кем подготовлены то?
2. что значит «подготовленные трейдеры»? Подготовлены к чему?
3. Нафига рассчитывать книгу (кто её писал то? Тоже подготовленный трейдер?)на подготовленного трейдера????
)))))))))))) веселье))))))))))…
Иванов Иван, без обид, каждый имеет своё мнение ))) и это замечательно

1. рынком и книгами для начинающих
2. подготовлены к тому, чтобы не лудоманить, а зарабатывать деньги с помощью ТС
3. ДА, именно хорошо подготовленные трейдеры, в них изложены практические методы, которые помогают людям становиться профессионалами в реальном мире торговли
несите ваши денюшки)
avatar

Перчик

Майя привет, буду очень рад пообщаться с тобой на встрече )
на книги не претендую, но хотелось бы просто посмотреть что это за книги которые так заводят девушек )
// купить если что я и сам могу если понравятся, но надо посмотреть и хочется твоё вью что в них ценного?
я кста тож 2 ценные книги планирую захватить, которые мне помогли, одну про опционы, другую про оффшоры.
по вопросам:
1 — вопрос поставлен некорректно, во всяком случае я его не понял (
ибо вывод и довнос средств зависит не тока от ММ но и от текущих потребностей владельца счёта )

2/1 — исторически люблю болинджера, он отражает мою стратегию что всё в итоге всегда возвращается к средней, вопрос тока времени )
2/2 — подвопросы 2-3 являются взаимокоррелированными, что не есть совсем хорошо с точки зрения однозначности ответа )
2/3 — для системы 1 индикатор это слишком просто )

за тему +++
ты такая выдумщица :)
Гусев Михаил(debtUM), ответ принят! конечно пообщаемся, как раз по 1 вопросу! :)
lacostes, что Ваш пост обретет популярность это Вы зря )
не каждый подготовленный трейдер может позволить себе покупку книг))))… пост из серии «читаю мало, сколько оторву»
avatar

magiuss

magiuss, мне они понравились, ибо хорошие книги, просто захотелось сделать что-то необычное, а тут налетели уже недовольные

если не хотите — не играйте, я что с пистолетом у виска Вас принуждаю к этой милой игре?
Обе книжки про Буратино....)))
avatar

LeoWizarD

LeoWizarD, нет, книги про практические методы, по Буратино в школе надо было читать :)
как получилось, что
Максимальное снижение 3 Месяца: -26.1%, а Максимальная просадка (Maximum Drawdown) = 25%?

есть у меня предположение, но было б круто от Майи услышать ))
avatar

ZooR

ZooR, О! Сразу видно, кто конструирует системы ))))))) рука дрогнула, поправила, мерси!
Зотова (Яроцкая) Майя, ))
avatar

ZooR

Зотова (Яроцкая) Майя
«К сожалению, не успела подготовить выступление для «Конференции смартлаба в Москве»»

не ужели Вам рассказать нечего,
расскажите про свою торговую стратегию,
или про ту которой Вы успешно пользовались раньше,
для этого готовиться не надо

«как космические корабли бороздят большой театр» уже не интересно слушать
Che, уважаемый, доброе утро!
Не хочу показаться занудой, но открою Вам маленький секрет:

1. я просто хочу помочь тем, кому это интересно, правильно организовать мышление, чтобы зарабатывать на рынке

2. неужели Вы действительно верите в то, что Вам кто-то расскажет найденный секрет богатства — он же «грааль»? открою страшную тайну, что те, кто его нашли, не поделятся им ни с кем ни за какие деньги )))

3. даже если гипотетически кто-то поделится с Вами своим «граалем», неужели Вы думаете, что у Вас получится использовать его верно?

В общем, уважаемый Che, я могу рассказать методы и инструменты своей ТС, + я периодически о них рассказываю.

Просто прийти и что-то прокукарекать у меня желания нет, мне хочется рассказать это интересно и понятно для аудитории, а для этого нужно готовиться.

Надеюсь, я ответила на Ваш вопрос.
Зотова (Яроцкая) Майя,
Вы наверное читали книжки Швагера Маги рынка и пр,
в этих книжках известные люди делятся своими
бывшими секретами торговли, в Вашем понимании «грааль»
бесплатно

если Вам есть что действительно интересного рассказать о своих Бывших методах торговли, которые помогли Вам стать
успешным человеком, поделитесь,
ведь это уже в прошлом, и этого у Вас никто уже не отнимет

балаболов на нашем рынке хоть отбавляй,
а вот что бы на реальных примерах таких нет
Che, ну и ты расскажи общественности про валютный вклад в АЭБ и привязанную к нему торговлю на ФОРТС-чтоб уж по-честному было по отношению к Майе
Анатолий ПравИло, вообще первоначально у меня был вопрос про структурные продукты, как раз в зоне интереса Che:

«О себе: специализируюсь на безрисковых стратегиях, обучение опционным стратегиям поиск рыночных неэффективностей»

могу задать лично для Che: «Предложите свой вариант структурного продукта?»
Зотова (Яроцкая) Майя, а Вам зачем?
Che, интересен ход мыслей )
Зотова (Яроцкая) Майя, структурные продукты создаются для людей не знакомых с рынком
людям понимающим эти продукты не предлагают
так как они сами могут их создать
Che, так создают их те, кто знаком с рынком ;-)
Зотова (Яроцкая) Майя, структурированного, вообще-то ;)
danaec, хорошее замечание: sproducts.ru/Page.aspx?id=52

но чаще упоминается почему-то именно «структурный продукт»
Che, Швагера читала )))

Мне конечно льстит Ваше сравнение с ведущими мировыми портфельными менеджерами, которые достигли выдающихся результатов, я пока таковой не являюсь и пока на написание собственной книги не претендую

Они делятся именно той частью, которой считают возможной открыть, да это всё бесплатно )))

У меня нет бывших методов, а есть те, с которыми я работаю сейчас

P.S. Спасибо, что считаете меня балаболкой…
Зотова (Яроцкая) Майя, Вы меня не правильно поняли,
я не считаю Вас болоболкой, нигде и никогда этого не говорил,

речь о том, что практически Все выступающие на смартлабе,
рассказывают о мифических прибылях, о собственной успешности, безграничных возможностях, а в итоге оказываются врунишками
Che, это хорошо, что не считаете :)

кстати, ради интереса просветите плз, как Вы оцениваете враньё это или нет, даже интересно, по каким критериям?
Зотова (Яроцкая) Майя, по наблюдению за поведением человека,
Che, поведение — это всё хорошо, это все аргументы?
Зотова (Яроцкая) Майя,
вопрос вообще не в этом, выступающим людям нужно понять что хочет услышать зритель, вот Андрей Верников снимает видео а там одно и тоже 100-200%, это становится не интересно.

расскажите как Вы это сделали, из каких соображений,
чем руководствовались, на реальном примере, вот это действительно интересно, потому что на таких примерах
можно почерпнуть что то новое для себя
на таких примерах действительно учатся
Che, тем не менее видео Андрея регулярно смотрят.

Мне, на самом деле, не так много, что можно рассказать, ибо я работаю по системе, поэтому и соображений то особо нет, чем я руководствовалась, строго по алгоритму!

И что Вам даст мой пример, как я открыла позу по РИ, потом закрыла её, потом по СИ, сейчас держу и делаю перекладку.

Моя работа на ФР — это последовательность механических системных движений, системный результат, ну как, например, изготовление конфет, она лишена каких-то изысков.
Зотова (Яроцкая) Майя, «Прошу отвечать на вопросы системно, например:
«Тимофей Мартынов. Ответ на вопрос №1. Бла бла бла»» (Ц)

Ну и кто кого в топике назвал балаболкой? :))
ProfFit, ну это же шутка была )
Зотова (Яроцкая) Майя, само собой) у меня там тоже смайлы
Che, конечно нечего. в ином случае не стала бы сидеть на смарт-лабе отвечая на каждый комментарий, потешая своё ЧСВ :)
да и откуда такое мнение, что большей части будет интересно слушать это чудо?
суть поста такова: тут есть такая вот стратегия — помогите-ка мне за книжку её оптимизировать:)

и да: как этот говно-пост попал в топ на главную?!
avatar

Ivan

nacional, уважаемый, я вышла из обычных трейдеров и мне интересно именно с ними общаться )))

вдруг польза будет — тут даже корысть есть, те кто в «лодке вместе были — всегда поймут друг друга»

люди из крупного бизнеса — это моя работа, она ни как не связана с тем, что я хотела бы, чтобы лучшие смогли бы достичь успеха

я считаю, что многие могут быть лучшими, для меня это интерес, потому как меня так же учили лучшие

смысл в том, что люди остаются собой и общаются с теми, кто им интересен.
nacional, забанил меня, ничего бывает, я тебя и здесь найду :))
вот посмотри как асад города разносит

Можно и я устрою конкурс:
Вопрос 1: расскажите мне о своей стратегии, которая зарабатывает
Вопрос 2: где вы храните свои ключи шифрования и какой пароль от вашего ящика.
Приз: билет на конференцию СЛ, которая пройдет сегодня и возможность сфотографироваться с гуру-труйдинга!
Анатолий ПравИло, )))))))))
Зотова (Яроцкая) Майя, вопрос: на графике VAR что значит горизонтальная ось?
trade-research, ответ: торговые дни
Зотова (Яроцкая) Майя, мой возможный ответ будет достаточно длинный. сообщите e-mail.
trade-research, очень интересно! e-mail в личке
Зотова (Яроцкая) Майя, лопухнулся я маленько в тексте. Сумму то неверно считать и мат ожидание делить на кол-во дней. Ну ладно, простим эту небрежность). Можно же считать что это все для логарифма параметры и т.п.
trade-research, :)))
ну зачем же так зло-то?!
danaec, совсем не зло! очень даже хороший ответ!
Зотова (Яроцкая) Майя, по какой методике Вы считаете VaR?
Зотова (Яроцкая) Майя, лаг временной (доверительный период) меня как-то… насторожил
если эквити реальное, то очень неплохо.
avatar

VpnS

VpnS, эквити реальное
самый лучший способ не торговать в экспирацию — посраца на смартике :)
avatar

montana78

montana78, самый лучший способ сделать перекладку в экспирацию ))) ну заодно и пообщаться )
1. Открывать позицию 50-60 % капитала, остальное на депозит.
2.1 «не бывает не любимых детей».
2.2 Ни на каком, разве что АТР для выхода.
2.3 Мне больше нравится линейка, но кажется это не индикатор.
avatar

VolkSib

VolkSib, принято!
ALTER. ответ на вопрос №2.

У каждого свое определение технического индикатора.
В моем понимании под это определение подходит и график распределения плотности вероятности той или иной величины (приращения цены, изменения производных цены — любого другого индикатора и т.д.) Его и считаю лучшим.
Параметры распределения позволяют понять — можно ли что-то получить из исходной величины, некий Edge, или нет. Само по себе распределение может являться идеей для торговой системы или доказать малую вероятность прибыли в долгосроке.
avatar

ALTER

Тарасов Павел
=Вопрос №1
вносить средства не стоит.
выводить — при достижении 30%-40% прибыли от стартового капитала.
=Вопрос №2
а)На стадии познания и изучения рынка, на данный момент используются средние, RSI, AO, уровни фиббоначи
б) это используется. Не использовал бы те, которые совсем не знаю.
avatar

pashkins

Отвечу на вопрос 2.
Самый лучший и самый правильно работающий индикатор в любой программе технического анализа-это индикатор объема и к нему график цены. Фактически, это два единственных инструмента, не имеющих запаздываний, расхождений, ошибок и погрешностей, поэтому текущую торговую стратегию строю именно на анализе цены и объема.Других индикаторов не использую.
Павел Калистратов (Polik), принято
Павел Калистратов (Polik), а как быть с «закадровыми» сделками?
«Если вы стабильно показываете годовую доходность 25% и выше. При этом управляя серьёзными капиталами, то на уол стрит вас с руками и ногами заберут.» Кто то из профи сказал.
avatar

drmarten703

drmarten703, точняк
drmarten703, абсолютно согласна )
Ключевое тут — стабильно
avatar

drmarten703

drmarten703, стабильность — это вообще уникальная вещь, как в торговле так и в жизни ;-)
1. Если филосовски подходить к вопросу, то заводить можно всегда, когда есть лишние деньги. Выводить — когда у тебя есть потребность в этом

Если загнаться в математику, то по кривой капитала (эквити) можно построить скользящую среднюю и рассматривать положительные/отрицательные приращения (т.е.эквити выше средней, ниже средней). Из простых методик можно взять Боллинджера и оценивать стандартное отклонение эквити к скользязей средней. На получившихся точках по методике выше скользящей средней выводить (велика вероятность спада эквити), на точках ниже скользящей средней вносить (велика вероятность разворота эквити и роста).

2. Конечно есть. Любимые — ЕМА, RSI, MACD. Нелюбимые — фиббоначи, лучи Ганна, правила Дончиана, «облака» и прочее. Вообще считаю, что чем проще — тем лучше.
2.1. строю основываясь на пересечении средних
2.2 проверенная опытом классика. все просто, легко программируется, редко подводит.
Кобкина Лада, ты супер!

принято!
Кобкина Лада, насчёт выводить надо ещё учитывать налоги!
конечно когда срочная потребность и неоткуда больше взять — тут без вопросов.
но оптимальней всего выводить в конце декабря/январе.
в этом случае весь ваш профит идёт в оборотку и работает на вас, при выводе налог изымают досрочно и режут оборотку (
для моего ДЕПО к примеру это достаточно существенно…
КОНКУРС ЗАКРЫТ!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP