<HELP> for explanation

Блог им. legioner

Национальные особенности опционов? (тема закрыта)

Вот и первые грабли...

Приветствую, Общий Разум!

У меня к тебе вопрос по опционам на ФОРТСе.
Я понимаю, что ты не справочное бюро, но если есть время и желание, ответь хотя бы коротко.
Купил колов в январе мартовских на золото со страйком 1700. Золото упало… но я был уверен, что рискую лишь уплаченной премией, каково же было разочарование, когда получил минус 7500 рублей из 10000. И брокер ни словом не обмолвился, не предупредил, что из-за угла у меня маржинкол выглядывает...
Так всё же, получается не всё так гладко и у покупателей опционов? Я понимаю, доказывать брокеру, что-то бесполезно, прошу тебя объяснить мне человеческим языком — значит и у покупателей опционов неограниченные риски по вариационной марже возникают? И по купленным опционам замаржинколить могут? И почему нигде об этом не говорят, а расписывают красоты об ограниченных рисках лишь по комиссии? И такая ли ситуация на америкагских биржах с покупателями опционов?
 
С большим уважением,
нуб.
 
P.S.
Вся конкретика тут: http://yadi.sk/d/Llyt16I33H8W3
 

А сколько вы коллов купили?
Алиев Сергей, да немного. Парочку колов 1700, немного путов пониже. В соотношении 2:1
Уточните у брокера все-таки, риск ограничен премией.
avatar

Никита

caffeineone, уточняю… но, как говорится, поздно бегать по перону…
caffeineone, однозначно!
опцилны у нас маржируемые и сгорели они постепенно
vrvr, это я прочувствовал, хочу узнать механизм этой на@бки. хочу узнать так ли на америке? Какого все вокруг пишут — риски только в премии. Пишите уж, но маржинкол не исключён при таких-то условиях…
какая тета у вас была?
avatar

osip911

osip911, теперь не вспомню. да и не глядел я на греки.
Ты рискуешь той суммой какую заплатил за твой опцион :)
не какую у тя вначале списали а цену за какую покупал
avatar

astic

astic, но я не покупал на 7500 рублей…
legioner, а за скока ты его покупал
какая цена стояла в стакане когда ты кликал мышкой
avatar

astic

legioner, у Вас, наверно, кросс-гамма была (ОТМ-опционы), и Вы ее дельтахеджили.
bozon, а за греками надо следить, хотя бы за Вегой.
в том смысле что ГО может отличаться от цены
avatar

ShavinMihail

отчеты брокера посмотреть… там все по полочкам, если уж продал…
avatar

nameless

Александр Буров, взял. Изучаю. Ничего не продавал, в том то и дело. По стейтменту — всё сожрала ВМ. Понимаю — все взрослые сами отвечать должны за свои ошибки, но бля твердили же — вы рискуете только премией при покупке. Ёпрст, да лучше бы я тогда продавал опционы — там бы следил за позицией строго. Ну в общем суть понятна…
Теперь интересно — у амеров такая же фигня?
legioner, пересиживал минус в опционе… продавай свои опции. и продавай фьючи голды… тады может восстановится… при условии если опции еще у тя
Александр Буров, всё уже. Адью. Теперь только филосовски смотреть — и опыт, сын ошибок трудных…
цена пункта вариационки меняется ежедневно в зависимости от курса доллара.Первоначальная рублевая стоимость не является максимальной величиной убытка для опционов с валютной составляющей расчета вариационной маржи.
avatar

BearEater

BearEater, хороший урок. За эту сумму я усвоил, что на ФОРТСе нехер делать. А когда мне говорили люди бывалые, чтобы валил оттуда, думал что лишнего приговаривают. Эээх, знал бы где упадёшь…
legioner, сумма на самом деле копеечная, некоторые учатся гораздо дороже и ваще хорошее обучение не может быть дёшево!
Но лично я так и не понял вашу проблему в части превышения лося ценой опциона.
Вы можете ЧЁТКО И ОДНОЗНАЧНО написать какой инструмент Вы покупакали(ТИКЕР) — какое кол-во по какой цене и какой датой?
и когда был экспир по нему(если был) и по какой цене закрытия?
тока тогда коллект. разум сможет вам помочь )
А пока вы написали кучу субъективных эмоций и НОЛЬ конкретики (
Гусев Михаил(debtUM), согласен. Тоже не вижу конкретики. Хотя из этого пояснения автора топика:
>> «Парочку колов 1700, немного путов пониже. В соотношении 2:1»
сдается мне, что он путы не купил, а продал.
Антон Кротов, скорее все-таки он перепутал стоимость опциона и списываемое под него ГО
nazarwatch, может и так. Просто купленные путы должны были бы вывести позу в плюс (если они, конечно, не какие-нибудь там 1500). А проданные как раз могли к маржин коллу привести.
Антон Кротов, купленные при заходе в деньги тоже к маржину могут привести
nazarwatch, да, верно
nazarwatch, да как же это можно в стакане перепутать?! Или вы о чём-то другом?
Антон Кротов, купил я их. Вот гляньте: yadi.sk/d/Llyt16I33H8W3
Гусев Михаил(debtUM), вот тут вся конкретика yadi.sk/d/Llyt16I33H8W3
Все правильно в Вашем отчете: Вы набрали позу из
2х мартовских коллов (по 68$),
1 мартовского пута (по 57$),
2х июньских коллов (по 98$),
1 июньского пута (по 75$)
на сумму 464$

потом путы были проданы за 49$ и 66$ (прибыль по путам составила (57-49)+(75-66) = 19$)
Осталась позиция из коллов на 332$

На сегодня цена этой позиции
2 мартовских колла = 2x0.2$ = 0.4$
2 июньских колла = 2x26.7$ = 13.4$
итого 13.8$

Общая поза сейчас была бы = -332$ + 19$ + 14$ = -299$
(минус комиссия, что-то около 10-15$)

Видимо, брокер в соответствии с договором прикрыл Вас, когда вариационка перекрыла барьер 25%. Т.е. если бы не он, Вы бы сейчас потеряли еще порядка 1500руб.
Откровенно говоря, удивляюсь, как Вы решились торговать опционы на золото при их абсолютной неликвидности на фортсе.
Антон Кротов, спасибо за откровенность. Я только изучаю фортс. Брал немного, да и не дорогие они, решил потренироваться. Думал, что уйдя глубоко вне денег я закрою позицию и ГО высвободится. Но тут они по-моему перемудрили с этими маржируемыми опционами. Хотя может я и сам дурак — полез не зная броду…
legioner, на будущее — у нас один контракт, который можно назвать ликвидным — фьюч на индекс РТС. Более-менее можно торговать сбер и газпром. На другое лучше не соваться. Ибо может получиться так, что будет прибыль, а закрыть позу не сможете.
Да, РТС торгуется в пунктах (1 пункт = 0,02 * курс доллара). Газик и сбер в рублях.
optionview, имел в виду опционы на фьючи, конечно же))
Антон Кротов, спасибо за разъяснения. Я сам закрылся, когда начал разбираться с маржой. То есть, если бы я не закрылся, то получил бы маржинкол? Однако я не понимаю, как это согласуется с пунктом из презентации РТС:

3. Перечисление премии “растягивается во времени” и осуществляется в ходе ежедневного перечисления вариационной маржи.Суммарная вариационная маржа, списанная с покупателя опциона, не превысит размера премии.ГО покупателя чуть меньше премии.Если покупатель будет иметь на счете сумму, равную размеру премии, ему не придется довносить средства в связи с перечислением вариационной маржи и изменением размера ГО.
legioner, так в чем тут нестыковка? Вы же набрали позу на 14000 руб. Соответственно теоретически могли потерять именно 14000. После продажи путов осталась поза на 10000 руб. Счет был маленьким, и вариационка + ГО перекрыли порог (или могли перекрыть, раз Вы пишете, что сами прикрылись).
Антон Кротов, ещё раз спасибо за разъяснение. Антон, я всё же понимаю, что чего-то не понимаю… В моём представлении, я купил опционов по ценам 2х68,1х57,2х98 и 1х75. Я думал, что именно этой премией рискую и в случае истечения опционов вне денег эта премия спишется и высвободится ГО. Я был не прав?
legioner, правы Вы были. Только золото на ФОРТСе, как и на других площадках торгуется в долларах. Соответственно вы набрали позу на в рублях, а в долларах. Отсюда и недопонимание, почему Вы потеряли около 11 тыс. рублей.
optionview, бждлдь… спасибо!
Прошу у всех прощения за отнятое время — я сам баран баранный! Про@ебял, что цена в баксах, а не в рублях. Посыпаю голову пеплом…
Но рад, что не в фундаментальных понятиях у меня изъян, а во внимательности.

С уважением к тебе, Общий Разум!

Оум!
avatar

legioner

" В моём представлении, я купил опционов по ценам 2х68,1х57,2х98 и 1х75."
Правильно понимаете, только это в сумме 466$ (14306,2 руб.). а сколько на счету денег??
Вполне закономерно — маржинкол. :(
avatar

FZF

Я тоже чайник на рынке и я понял из этой истории то, что весь косяк из -за разницы в курсе доллар-рубль. Однако ж и РТС торгуется на зелёных: Да, РТС торгуется в пунктах (1 пункт = 0,02 * курс доллара). При таком раскладе можно получить маржин колл и на РТСе? Я беру опцион на пару доллар-рубль, все цены в рублях, тут такой ситуёвины не случиться? И почему этот опцион считается не ликвидным?
avatar

zoLev

zoLev, вся проблема полностью во мне. Я закинул $500 на счёт, пощупать за вымя ФОРТС. Но лохонулся с вниманием и принял цену в стакане за рублевую, однако фьюч на золото котируется на фортсе в баксах: www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=GOLD-3.13
И я думая поиграть, познакомиться со спецификой, купил опционов на 434 «рубля», как оказалось американских.
Курс упал… цена опциона тоже. Закрыв позицию я все потерял.
Сам себе выстрелил в ногу…

Да, инструмент не ликвидный. Почему? А какая разница почему? Имеем факт, с ним и живем.

Что хотел — получил сполна: познакомился с ФОРТСом. Говорю ему прощай, спасибо и ухоже на CME.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP