<HELP> for explanation

Блог им. Hamburg_10

Как стыкуются между собой RIH & RIM?

Объясните более опытные товарищи, сейчас РИХа около 153000, а РИМа 149000. До окончания контракта осталось неделя. Может ли произойти случай, когда разрыв между контрактами так и останется? Как это тогда будет выглядить на графике — геп на 4 тыра? Или же дельта между ними будет  сокращаться каждый день и какого размера в пунктах она обычно достигает?

Такая же ерунда сейчас и по другим активам наблюдается.

Буду очень признателен за комментарии по этим вопросам.
 

Так это разные графики в принципе, есть конечно склейка, но это уже другое
не сойдутся. только в июне фртс и индекс ртс сойдутся.
avatar

егорка

следующие контракты без дивидендов…
в новом контракте своя жизнь, но пока туда не стоит лезть, надо подождать когда большие дяди переложатся в новый контракт, из старого они понемногу уже отваливают…
avatar

Long Poberi

гэпа на графике ртс не будет
а у рих и рим свои графики
афтор, не слушайте советчиков. Вас жестоко обманывают. 15.3 будет как Вы и говорите в час Х гэп вверх на 3000-4000. Я уже коплю деньги и Вам советую
avatar

alex3585

alex3585, совсем не обязательно ) он может и быть и не быть и в любую сторону ) контракты под индекс подгоняются к экспирации, но не новый контракт под старый…
Это дивидендный разрыв. Такое всегда в марте.
avatar

Stiv

Stiv,

ну вот выше очень доступно объяснил музчина )) а так то можно копить бапки и советовать…
avatar

Camel

Camel, Кто, что обьяснил? типа после экпы в марте будет гэп
avatar

SPY

SPY, кто, что? За это деньги берут — называется подписка или инсайд — как Вам угодно… а тут безплатно 3000 пунктов… вообщем: хорошими делами прославиться незя, как говорила одна старая, мудрая женщина, ни помню как звать
Ты сколько торгуешь? Июнь с мартом всегда разница в дивах. Бэка сократится только к июню
avatar

SPY

Если смотреть по аналогии с прошлым годом, то бэквордация RIM3 с индексом с нынешних примерно 4000п сократится до вменяемой (ниже 1000п) сразу после майских праздников
Если все объясняется дивами, то почему же разрыв такой по SIM и SIH? Там тоже дивы? :)
avatar

Hamburg_10

Hamburg_10, практически всегда в новом контракте доллар-рубль наблюдается контанго копеек 40… я не силен в объяснениях тут, дело, видимо, в стоимости заемных денег, если понятно, что я имею ввиду в двух словах…
Ребята, несите ваши денежки и не задавайте глупых вопросов!
avatar

Gypsy

дивидендная доходность компаний, входящих в индекс в среднем 2-3%, это и есть разрыв, часто в этих конрактах можно видеть спред в 6-8 тысяч, так что он может запросто увеличиться… если хочется арбитраж, то можно пропорционально купить мартовский контракт и продать июньский…
avatar

Maverick

Maverick, может наоборот?
Андрей Вячеславович (Ganesh), нет, я как раз думаю, что спред увеличится...)
Каждый день обсуждается этот вопрос. Цена фьючерса уменьшается на дисконтированные ожидаемые дивиденды, если во время срока действия контракта закрываются реестры. Учите матчасть.
avatar

BearEater


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP