<HELP> for explanation

Блог им. dash01

и снова про Грааль? :)

Парни, мне тут в голову мысль пришла (после вчерашних топиков про закрытие и открытие). Смысл ТС в следующем:
— день 1. На закрытии входим в обе стороны одинаковым лотом
— день 2. На закрытии закрываем профитный ордер. Снова входим в обе стороны. Размер лота = минусовому ордеру.
— день 3. Повтор 2.

Давайте порвем кукла :) 
 

ага, прибыльные сделки будем резать, убыточные держать.всё по фрейду.
Виталий Котов, а потом и убыточные резать))
Виталий Котов, виртуальный убыточный ордер компенсируется закрытым профитным ордером. Баланс на нуле. В кэше плюс.
dash01, На форексе такие роботы есть, все в долгосроке сливают!
Тюренков Олег, а ссылку не помните? Потестил бы.
dash01, завтра в личку напишите скину, а то на этом компе нет данных
мдаааа, а если на второй день ордер не профитный.что тогда?
вы подумайте вначале, потом комментируйте :)
avatar

dash01

по одному инструменту в разные стороны не войдёшь.
а в разные могут порвать.как тузик грелку.
avatar

SPAYS

SPAYS,
можно — если на двух разных счетах :)
Gugenot, и у двух разных брокеров. Мне мой не давал на одном счете продать, а на другом купить по той же цене (когда я хотел позу перенести с одного счета на другой). Пришлось сначала продать, потом купить…
avatar

_xXx_

_xXx_,
Ну я-то, собственно, и имел в виду два разных счёта у разных брокеров… :)
SPAYS, можно у разных брокеров.
убыток по убыточному контракту будет накапливаться постоянно, а профитный на гэпах будет упускать часть прибыли при открытии следующего дня

2SPAYS: один РИ, другой фММВБ если уж обязательно надо с одного счёта
avatar

sanches

sanches, Привет, Сань! Рад видеть-слышать!
Ну тогда уж: фьюч РТС-Стандарт / фьюч ММВБ…
:)
Gugenot, фРТС лучше в том плане, что хоть в одном из инструментов из пары, будет минимальный спред
sanches, да, привет, запарил чигойт :)
sanches, м-м-м… а «валютная составляющая» фРТС ???..
Gugenot, да забить нафик, всё равно система не работающая)))
Gugenot, на разных площадках, только заманчиво видится.
торговать эту идею не каждый сможет.
avatar

SPAYS

SPAYS,
Лично я практикую сугубо «направленный» трейдинг…
все эти арбитражные и квазиарбитражные извраты — не по мне…
:)
Gugenot, я тоже попробовал и бросил это дело.
для этого нужны длинные деньги и хоть какой нибудь тренд.
или стальные нервы.)))
avatar

SPAYS

SPAYS, Совершенно точно!!! :)))…
sanches, смысл в том, что виртуальный убыток компенсируется положительным выходом в кэш. А затем при возврате цены обратно через убыточный ордер отрицательная дельта исчезает. Но обратным ордером с 2-3-4 выгодой все берешь обратно.
ну а в чём фишка? Будет по нулям минус комиссия и спред в обе стороны.
Сторож сена, фишка в том, что при обратных проходах размер кэша начинает превосходить виртуальный.
Сторож сена, если переносишь позицию через ночь-хедж, но проблема с ликвидностью в дальнем контракте, у нас увы не америка.
avatar

aldo

Войти можно, на ближнем и дальнем контрактах в разные стороны, иногда кстати от тильта помогает))))))
avatar

turumbai

turumbai, На дальнем контракте — проблемы с ликвидностью и проскальзыванием обычно возникают, увы… :(
turumbai, наверное прокатит когда в дальнем контракте ликвидность появляется, но НЕ перед экспирацией т.к. контракты идут в разные стороны, в связи с выходом из ближнего и входом в дальний.Наверное интересная идея для хеджирования от утрених гепов при переносе позиции, при ложном пробое, если импульс окажется ложным.Или как сейчас ждем решения и значительного движения на нем. Есть подводные камни: например срабатывает стоп в одну сторону, потом откат и стоп в другую. Но идейка интересная нужно потестировать.
avatar

aldo

собственно я решил проверить на форексе на паре евро/доллар. Хорошая динамика у пары, посмотрим что будет через неделю.
avatar

dash01

а зачем ждать закрытия, и еще если будет направленное движение копящийся убыток порвёт твой счет как тузик грелку, кстати на второй день закрывать профитную сделку не надо просто открой еще одну противоположную, и еще все это уже было.
avatar

gerak

gerak, копящийся убыток уравновешивается аналогичным кэшом…
dash01, перечитай что сам написал, не уравновешивается
avatar

gerak

gerak, расчеты показывают что уравновешивается… попробуйте сами подсчитать, прежде чем спорить.
dash01, я не спорю, не о чем спорить, сами все увидете
avatar

gerak

разновидность мартингейла
avatar

Di-trader

Di-trader, ну да не более
avatar

gerak

результат работы за неделю: +2,5%. Торговля велась консервантивным лотом с макс. просадкой 0.20% (менее 1%). Буду увеличивать размер лота.
+20% за 2 недели в евро/доллар. Неплохо.
avatar

dash01


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP