<HELP> for explanation

Блог им. Sbero

5 этапов принятия смерти (убытка) трейдером.

Под смертью в этой статье будет подразумеваться убыточная сделка. Проведём аналогии: потеря денег, психических и физических сил из-за таких сделок в пределе приводят к уходу из профессии, то есть к смерти человека, как трейдера. 
 
Немного о предыстории поста. Жила была Элизабет Кабблер Росс. Наблюдала она за умерающими людьми в последние их дни. Из этого вывела пять основных этапов, через которые проходят эти люди. Не буду приводить примеры из её практики. Просто назову эти этапы, проведу параллели с трейдингом и сделаю некоторые выводы.
 
  1. Отрицание. Трейдер не приемлет убыток. Он хочет, чтобы он обернулся в прибыль. Он приводит доводы в пользу выхода сделки в плюс.
  2. Гнев. Трейдер ищет виноватого в своём убытке (кукл, стата, Беня, ...).
  3. Торг. Трейдер продолжает держать убыточную позицию. Он ищет отсрочку в будущем от сложившейся ситуации (ничё, завтра штаты взлетят/обвалятся, и я закрою свой лонг/шорт с большущим профитом).
  4. Деперессия. Не мне вам объяснять, что это такое. У каждого, кто торгует, это бывало. Приведу варианты последствий. Трейдер не включает терминал; принимает решение ждать либо выхода в плюс, либо маржина; лежит и часами смотрит пустыми глазами в потолок.
  5. Принятие. Потеряв последнюю веру в положительный исход сделки, трейдер закрывает её.


 
Чтобы проверить существование этой аналогии не нужно далеко ходить. Достаточно почитать смартлабик после любого большого выноса в любую сторону. Автор сознательно избегает аналогий с текущей рыночной ситуацией.
 
Некоторые выводы из этого:
  • Для трейдера жиненно(профитно?) необходимо избавиться от стадий 2,3 и 4. Их нужно выявлять в своём поведении и пресекать всякое повторение в дальнейшей работе. 
  • Избежать полностью стадию 1 невозможно, но сократить её, не дав своим убыткам расти, когда уже подсознательно(сознательно?) понятен исход сделки, критически важно для повышения отдачи от торговли. Чем раньше трейдер признает свою ошибку и избавится от неё с наименьшими потерями, тем дольше и богаче, во всех смыслах, будет его рыночная жизнь.
  • Для разных фреймов будет, судя по всему, свой оптимальный «период принятия». Однако возрастание значимости сокращения его длительности для меньших фреймов более выраженно.
 
ПС: если вспомнить так называемое «уравнение трейдера»:
A*X+B*Y=P
, где A и B — доли прибыльных и убыточных сделок соответственно, X и Y — размеры средней прибыльной и убыточной сделок, P — мат.ожидание прибыли на сделку.
то каждый заметит, что сейчас мы говорим о работе над сокращением нашего Y, что повышает доходность торговли в долгосрочном периоде.
 

это для внутридневщиков?
avatar

ser

ser, для всех фреймов.
avatar

Sbero

Sbero, тогда если неправильно расчитал вход, но не ошибся с направлением больший фрейм выведет в профит, пример фунт и евро за последнии 7-10 дней. хотя начинающим, есть к чему прислушаться. по мне торговля внутри дня, много суеты(шума), много действий и следовательно больший процент ошибок.
основа на срочке — не заходить на всё
avatar

ser

ser, большие игроки на старших фреймах могут позволить себе заморозить капитал в активе на недели/месяцы. для малых игроков это — взятие дополнительных рисков, возможное превращение из трейдера в инвестора, упущение хорошего входа ввиду заморозки капитала в активе. понятно, что на такое решение у них будут часы, возможно, дни.

Но сколько мы знаем лонгистов газпрома по 300 до сих пор держущих свои позиции. Лично знаю терпил с втб по 13 копеек. Все те же стадии наблюдал у них, только продолжительность побольше была каждой.
avatar

Sbero

Sbero, у каждого свой путь, только газпром по 300 и втб по 13 коп, направление вверх не показывали, а этим лонгистам уже нужен ценник выше (учитывая инфляцию)
avatar

ser

согласен полностью.
надежда — убийца трейдера.
надеяться нельзя.
стопы нам в помощь.
avatar

gap

gap, стопы — один из вариантов принятия, вот только, войдя в первую стадию, трейдер может взять и передвинуть/убрать его.
avatar

Sbero

gap, 5-6 сделок (все стоп — лоссы сработали), каков итог по счёту
avatar

ser

ser, считаешь, что лучше надеяться?
на Беню, на бога, на удачу?

если все стопы сработали, значит: 1. неправильно входил 2. неправильно поставил стоп. неправильно — это не значит, что кто-то лох, и не знает ТА или не умеет торговать, а потому что, так бывает. даже у гуру бывают убыточные дни… у меня было сегодня 8 стопов, но я закрылся в плюсе.
avatar

gap

gap, никогда не нужно надеяться ни на кого, если просчитал направление движения правильно, то стопы не нужны. если не входишь на всё, есть запас для просадки, анализируешь просадку и сидишь дальше либо принимаешь решение о выходе и делаешь это ручками. а надеяться не надо
avatar

ser

ser, пока у меня не такие «железные яйца» чтобы делать так, как говоришь. лет через 10 активной торговли быть может и смогу — ручками, а сейчас — нет…
avatar

gap

ser, для меня срабатывание стопа — сигнал «плохой» сделки, даже если цена потом пойдёт в нужном направлении.

один раз пересидел, другой раз, а потом цена уходит и не возвращается долго(для каждого фрейма опять же своё «долго»).

зачем принимать повышенный риск, когда можно его ограничить определённой заранее суммой(снова зависящей от фрейма)?
avatar

Sbero

Sbero, мы о стопах в б.у. или стоп-лоссах
avatar

ser

ser, стоп-лоссах, определяемых на момент совершения сделки. про ведение позиции и перенос стопов — уже следующий период работы с рисками.
avatar

Sbero

Sbero, ладно, профита тебе, а то дебатами только запутаем начинающих
avatar

ser

ser, тебе тоже профитов.
avatar

Sbero

Спасибо, очень занимательно!+1
avatar

Golss

Golss, благодарю!
avatar

Sbero

Это про каких-то лудоманов написано. И со смертью… Как сказал бы тов. Сталин — аналогия подкачала. «эта штука посильнее Фауста Гете — там смерть побеждает жизнь, а тут наоборот».

Если вы придерживаетесь веры в реинкарнацию — то умирать легко. Индусы именно так к смерти и относятся. Что переживать, если через какое-то время родишься заново?

В трейдинге всегда есть реинкарнация. Закрыл одну сделку — открыл вторую. Зачем отрицания, торги, гнев и депрессии? Началу одной сделки всегда предшествует закрытие другой.
avatar

Spekyl

Spekyl, вопрос только в той цифре, что остаётся на счёте после закрытия предыдущей сделки.

черты этапов же проявляются в разной степени у каждого, в статье привёл яркие примеры.
avatar

Sbero

Sbero, ну это просто карма, которая переходит по наследству от прошлых реинкарнаций…
Spekyl, я из тех, кто является кузнецом своего профита. карма Баффета ко мне не перепала.
avatar

Sbero

Очень интересно, спасибо. От себя замечу, что даже без всяких цветовых дифференциаций (ников, не штанов), по манере общения (в особенности при обсуждении новостей) становится понятно даже не то, в какой позиции человек (шорт/лонг), а в какой из стадий он находится.
avatar

deleted

staff_03, благодарю!

хорошее дополнение про связь между манерой общения и стадией, +
avatar

Sbero

Sbero, кстати, хочу заметить (исключительно моё мнение конечно), что многие «вью», даже от признанных талантливых трейдеров на сайте, зачастую являются проявлением первого пункта (человек не хочет даже и думать об убытке, поэтому просто убеждает в первую очередь самого себя в том, что рынок пойдет в нужном ему направлении, хотя если это «торг», то уже п.3). Естественно, что талантливые трейдеры адекватны и не винят никакого «кукла» и п.2 у них в постах нет.

Еще думаю, что в ответ на некоторые комментарии или даже посты можно делать ссылку на этот пост с пометкой «у тебя п.1» или «п.2 детектед». :)
staff_03, определённые предубеждения при совершении сделки должны быть, иначе трейдеры её бы не совершали. вопрос в их продолжительности после критической точки.

а вот стебаться над людьми не стоит. пост поможет только, если человек захочет работать над собой, иначе он попросту обозлится и всё оставит, как было.
avatar

Sbero

А мне нужно бороться с пунктом 3 и 5, пока остальные пункты миновали меня :)))
Black_mamba, лукавите ) даже зная это, на себе периодически проскальзывание отдельных моментов замечаю.
avatar

Sbero

Sbero, нуу, по пункту 1- у меня ТС лосевая и тут как бы в убытке нахожусь постоянно. По пункту 2- возможно да… проскальзывают причины нахождения виноватых, но только не себя. Но это не так часто.
Пункт 4- нуу, пока я до этой стадии не дошла… тьфу тьфу тьфу… чтобы дольше ее не было.
Black_mamba, чем лучше у нас настрой и больше денег на счету после очередных торгов, тем стремительнее мы достигнем своих целей на рынке ;)

пс: пока не дошёл до своей со всех сторон ТС, столько всяких перепробовал… разве что, по Эллиоту не торговал )
avatar

Sbero

Sbero, Это да! И еще чем больше мы находимся в +, тем больше появляется уверенность в нашу непоколебимость и придает нам уверенности в дальнейших действиях. Только это может выйти боком.

я в основном по мюррею и + еще дополнение к нему. Но основа он. И Эллиот тоже присутствует… короче комплекс :)
Black_mamba, со времянем приходит что-то вроде «рабочего состояния неуверенности», по крайней мере у меня так, и в длительном плюсе становится нормально работать, даже мотивирует совершать качественные сделки, чтобы продлить серию )

со временем пришёл только к цене и объёмам. от последнего индюка избавился весной этой (Ишимоку был) :)
avatar

Sbero

Sbero, да, объемы темка хорошая, только не на всех инструментах они действуют. Вот по стохастику еще можно, если только там вход/выход точняк.
Ишимоку отдельно тоже не юзала… сказать ничего не могу про него как индюка.
Black_mamba, по Ишимоку уровни определял дополнительные + пару паттернов с него пользовал, потом пользоваться им перестал, а результаты остались хорошие.

на акциях вполне. мне того, что квик показывает хватает. никакими волфиксами не пользуюсь.
avatar

Sbero

в психологии, а точнее в работе с зависимым типом личности, всё описанное в этом посте, называется :«Этапы принятия утраты»
адекватно для любой потери в жизни)
avatar

pirat

pirat, спасибо за экскурс )
avatar

Sbero

Sbero, велкам)
avatar

pirat

Очень грамотно всё изложил, респект! От себя могу лишь добавить, что пункт 3 всё же не так очевиден, как это может показаться на первый взгляд… Иногда (подчёркиваю) тногда всё же можно переждать и выйти то таки из сделки с нулевым или положительным результатом.Но тут важны два момента-первое позиция однозначно должна быть не плечевой, и второй момент это так называемое чувство рынка (или бумаги, если она весьма своеобразна и не зависит от общего движения рынка), то бишь ты понимаешь что бумага вот вот развернётся в нужном тебе направлении и тогда конечно стоит подождать.Но это понимание приходит конечно с опытом и только с опытом
avatar

aamm

aamm, благодарю!

пересидка — из тех приёмов, когда необходимо осознавать сопутствующий риск. то же самое можно сказать про пирамидинг убыточной позиции. по моим наблюдениям такие действия увеличиваю размер B, что в долгосроке приведёт к сокращению получаемой от них разовой выгоды.
avatar

Sbero

уточнение: большее влияние будет происходить на увеличение Y, а не на B, но итог от этого лучше не станет.
avatar

Sbero

Стопы ставить нужно, мало ли: инет отвалит, комп глюкнет, «по делам» на минуту отлучишься. Но предпочитаю сбрасывать позу руками. 2-10 пунктов до стопа спасти лишним не будет.
Burger, верно, ты сокращаешь Y за счёт менее позднего принятия убытка.
avatar

Sbero

И вообще посмотрите на волатильность тогоже фьюча Сбера внутри дня. Зачем держать убыточную позу при таких полётах. Рубить 20-30 пунктов против себя сразу. Ещё будут сигналы.
формула трейдера не правильная у тебя. вот такая должна быть

МО = Pp*Sp-Pl*Sl,

где МО — математическое ожидание;
Pp — вероятность получения прибыли;
Sp — средняя сумма прибыли от одной прибыльной сделки;
Рl — вероятность получения убытков;
Sl — средняя сумма убытков от одной убыточной сделки.
avatar

Алмаз

almaz, лишь другой вариант обозначений. понятно, что убыток в формуле, используемой в статье, будет браться с минусом, который вы выделили отдельно, но это уже заложено в суть этой величины.
avatar

Sbero


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP