Блог им. Amadeus

Блог им. Amadeus | ★ Забавное совпадение с входами Лёхи Майтрейда ★ : ))

Неплохо отрабатываются сигналы перекупленности / перепроданности по Кумулятивной дельте — синий индикатор
 
Кумулятивная дельта Проксима — ещё один бесплатный продукт от проекта КЛастердельта: clusterdelta.com/download  Задача этого индикатора посчитать чего больше рыночных (маркетом) покупок или продаж.
 
Забавно что последние несколько сигналов по ней совпали с входами Лёхи Майтрейда (что скорее всего случайность, но по идеологии похоже) здесь smart-lab.ru/blog/tradesignals/104403.php и здесь smart-lab.ru/blog/104104.php
 
и также забавно что они отработались. Картинку нарисовал.
 

Возможно в этом есть какая-то логика если допустить что толпа работает МАРКЕТ ордерами, а МАРКЕТ-МЕЙКЕР работаем лимитами и соответственно ордера толпы попадают в ДЕЛЬТУ и накапливаются в КУМУЛЯТИВНУЮ ДЕЛЬТУ — отображенную синей линии на индикаторе.


★  Забавное совпадение с входами Лёхи Майтрейда  ★  : ))
 

ЗЫ  Приветствуется конструктивная критика и любые аргументы в сторону того что вышеприведенное не может работать  поощрается плюсиками коммента и плюсиками в профиль.  
 
Комментарии (43)RSS
Чёт как то всё мутно.
avatar

sozday

sozday, жаль… (но плюсанул)
Амадей_МФ, это на россии с квиком не работает???
sozday, до РТС пока не добрались, но в планах есть. Хотя по россии это уже есть РУТИКЕРА давно, кажись.
Сложно,.
А вы пробовали???
avatar

sozday

sozday, если торговать по этим сигналам — то нет
Не пали Грааль))))
avatar

RoqueTrader

RoqueTrader, а хахаах)
Смотрела, смотрела, и думаю, что-то мне это напоминает)))
где-то я уже это видела.
Никак не пойму,- а чем простые стохастик и рси отличаются от этих индикаторов, тоже вроде совпадают с входами)))

не умею вставлять картинки, поэтому даю ссылку на фотосайт.
savepic.org/2829990.gif
avatar

Bagira

Bagira, похож визуально

но тут принцип совершенно иной т.к. кумулятивная дельта использует реальный биржевой объем и никак не смотрит за ценой
нах этот индикатор нужен не понимаю, по графику и так понятно где покупают, а где продают…

вот на сегодняшнем закрытии сипи все продавали — ясен хрен, там не обосраться было невозможно :)
Леха Майтрейд, ну теперь твои скрины к любому новоявленному индикатору прикладывать будут и орать на всю вселенную «как у майтрейда»…
Grey_rnd, лично мне интересен Лёхин контр-тренд
Леха Майтрейд,
Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений
Леша при слове индикатор у тебя начинается жуткий и нестерпимый батхёрт. Ты сколько лет то на рынке? А? Амёба, больше 5. Ну так какой смысл сравнивать себя с теми у кого опыта и практики меньше твоего.
Таксисту отработавшему в одном и том же городе 5-6 лет навигатор может и не нужен, ну а чайнику он просто необходим.
Индикатор это всего лишь помощник и не более того
Даже больше скажу, тебе такое слово как характер инструмента знакомо или нет?
Можно чисто эмпирическим путем подобрать такой индикатор или паттерн который будет в резонансе с конкретным инструментом.
avatar

enter

enter,
Если вы понимаете какой-либо из индикаторов и вам комфортнее торговать с ним чем без него, то используйте его
Неважно какой будет это индикатор RSI, скользящие, стохастик, параболик или кумулятивная дельта.
avatar

enter

кстати, индикатор для метатрейдера откуда данные берет для индикатора? из СМЕ обьемов? или из форекс-тиков?)
Леха Майтрейд, да, СМЕ
Любые индикаторы на каком то отрезке времени работают. Можно даже подогнать на длинной истории оптимальный период индикаторов. Но!!! это совсем не значит, что подобранный индикатор, с протестированным периодом будет работать в будущем(((( Вернее точно не будет.
Николай Лазарев, полностью согласен, что даже не рабочий индикатор можно так оптимизировать что станет рабочим и в этом сложность отличить одно от другого.
«Забавная» попытка хоть как то пропиариться за чужой счет
avatar

Arlekin

Arlekin, а хахахха )) в точку!
Меня одно волнует: последнее предложение во втором вашем абзаце. каким образом можно посчитать, чего больше, если любой момент времени количество купленных и проданных контрактов равно?
avatar

Vitka

Vitka, МКТрадер всё верно расписал — нечего добавить
А как уровни -22971 и -32041 высчитывать? Так то на глазок, на истории красиво. Какой-то алгоритм для оптимизации пограничных уровней в настоящем, есть?
avatar

solar

artefakt, ничего нет — вот только что заметил интересность и выложил обсудить. По индюку видно что время от времени всё смещается сильно и объемы «верха» и «низа» будут меняться регулярно.
Амадей_МФ, Тогда это просто подгонка на истории, как по мне. Нормализация нужна какая-то, так это все красивые рассказы о том что здесь было б не плохо продать, а здесь купить. Ничего личного. Просто элемент самообмана. («Когда обманывают тебя в это нет ничего страшного, но вот когда начинаешь обманывать сам себя — это гораздо хуже.»)
avatar

solar

artefakt, мы же не ясновидящие и у нас нет другого способа определить работает это или нет как только сначала визуально подобрать уровни на истории и увидеть их отработку — это то что я и сделал

А вот теперь уже дальше я буду смотреть в будущее (форвард) и собирать себе в ексель статистику отработки этой идеи и т.п. чтобы сделать какие-то выводы о полезности
artefakt, ЗОЛОТЫЕ слова!!! )))
Амадей_МФ, тогда можно на истории тестировать самую простую идею — пересечение двух мувингов (производных от индюка).
У него есть параметры? Если параметров нет, то всё сводится к двум периодам мувингов. Может быть даже достаточно стабильно.
(вечером сам посмотрю)
Fry, может лучше возвращение в Болинджер или в Конверт
Амадей_МФ, =). И всё-таки, задумайтесь: что такое пересечение двух мувингов?
Хорошо, упростим задачу: что такое пересечение мувинга самим собой со смещением единица?
Это фактически излом кривой.
То есть торгуем при смене направления индюка и всё. Просто два мувинга могут дать сигнал чуть раньше. А если взять не просто мувинг, а быстрое сглаживание, будет совсем гуд.
MKTrader, теоретически поняла разницу, спасибо. а технически как это можно сделать: как можно узнать, кто продал по рынку или купил?
avatar

Vitka

Vitka, это видно в биржевых терминалах где есть лента — Thinkorswim например.
Vitka, эта инфа транслируется с биржи. Формат кухонной котировки:
тик: time,ask,bid,tic_volume
а формат биржевых котировок несколько сложнее. Ведь кухня транслирует по сути некую искусственную котировку (после серии фильтров). Биржа сообщает всему миру информацию о последней сделке по инструменту + книгу заявок.
Слишком малый промежуток времени чтобы оценить какое либо преимущество либо сходство. На дистанции будет слишком много шума и это будет зависеть от валотильности. Т.е бывают дни где дисбаланс по маркету определить будет очень трудно, практически невозможно. Я бы даже сказал не дни, а ситуации. Формализовать рынок только на одном дисбалансе глупо (это я уже давно понял) т.к рыночный дисбаланс маркет ордеров может быть и большой, но если его встречают большим объемом то это как капля в море. Важно где он происходит!
avatar

andprofit

Как получить из ленты сделок (например в Смарт-Трейде или в Квике) подтверждение была ли сделка по цене Ask или Bid??
avatar

ambassador


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
....все тэги
Регистрация