Блог им. Amadeus

Блог им. Amadeus | ★ Забавное совпадение с входами Лёхи Майтрейда ★ : ))

Неплохо отрабатываются сигналы перекупленности / перепроданности по Кумулятивной дельте — синий индикатор
 
Кумулятивная дельта Проксима — ещё один бесплатный продукт от проекта КЛастердельта: clusterdelta.com/download  Задача этого индикатора посчитать чего больше рыночных (маркетом) покупок или продаж.
 
Забавно что последние несколько сигналов по ней совпали с входами Лёхи Майтрейда (что скорее всего случайность, но по идеологии похоже) здесь smart-lab.ru/blog/tradesignals/104403.php и здесь smart-lab.ru/blog/104104.php
 
и также забавно что они отработались. Картинку нарисовал.
 

Возможно в этом есть какая-то логика если допустить что толпа работает МАРКЕТ ордерами, а МАРКЕТ-МЕЙКЕР работаем лимитами и соответственно ордера толпы попадают в ДЕЛЬТУ и накапливаются в КУМУЛЯТИВНУЮ ДЕЛЬТУ — отображенную синей линии на индикаторе.


★  Забавное совпадение с входами Лёхи Майтрейда  ★  : ))
 

ЗЫ  Приветствуется конструктивная критика и любые аргументы в сторону того что вышеприведенное не может работать  поощрается плюсиками коммента и плюсиками в профиль.  
 
Опубликовать в Facebook
Комментарии (43)RSS
+ 1
Чёт как то всё мутно.
avatar

sozday

0
sozday, жаль… (но плюсанул)
0
Амадей_МФ, это на россии с квиком не работает???
0
sozday, до РТС пока не добрались, но в планах есть. Хотя по россии это уже есть РУТИКЕРА давно, кажись.
0
Сложно,.
А вы пробовали???
avatar

sozday

0
sozday, если торговать по этим сигналам — то нет
+ 2
Не пали Грааль))))
avatar

RoqueTrader

0
RoqueTrader, а хахаах)
+ 1
Смотрела, смотрела, и думаю, что-то мне это напоминает)))
где-то я уже это видела.
Никак не пойму,- а чем простые стохастик и рси отличаются от этих индикаторов, тоже вроде совпадают с входами)))

не умею вставлять картинки, поэтому даю ссылку на фотосайт.
savepic.org/2829990.gif
avatar

Bagira

0
Bagira, похож визуально

но тут принцип совершенно иной т.к. кумулятивная дельта использует реальный биржевой объем и никак не смотрит за ценой
0
нах этот индикатор нужен не понимаю, по графику и так понятно где покупают, а где продают…

вот на сегодняшнем закрытии сипи все продавали — ясен хрен, там не обосраться было невозможно :)
0
Леха Майтрейд, ну теперь твои скрины к любому новоявленному индикатору прикладывать будут и орать на всю вселенную «как у майтрейда»…
0
Grey_rnd, лично мне интересен Лёхин контр-тренд
0
Леха Майтрейд,
Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений
Леша при слове индикатор у тебя начинается жуткий и нестерпимый батхёрт. Ты сколько лет то на рынке? А? Амёба, больше 5. Ну так какой смысл сравнивать себя с теми у кого опыта и практики меньше твоего.
Таксисту отработавшему в одном и том же городе 5-6 лет навигатор может и не нужен, ну а чайнику он просто необходим.
Индикатор это всего лишь помощник и не более того
Даже больше скажу, тебе такое слово как характер инструмента знакомо или нет?
Можно чисто эмпирическим путем подобрать такой индикатор или паттерн который будет в резонансе с конкретным инструментом.
avatar

enter

0
enter,
Если вы понимаете какой-либо из индикаторов и вам комфортнее торговать с ним чем без него, то используйте его
Неважно какой будет это индикатор RSI, скользящие, стохастик, параболик или кумулятивная дельта.
avatar

enter

0
кстати, индикатор для метатрейдера откуда данные берет для индикатора? из СМЕ обьемов? или из форекс-тиков?)
0
Леха Майтрейд, да, СМЕ
+ 1
Любые индикаторы на каком то отрезке времени работают. Можно даже подогнать на длинной истории оптимальный период индикаторов. Но!!! это совсем не значит, что подобранный индикатор, с протестированным периодом будет работать в будущем(((( Вернее точно не будет.
0
Николай Лазарев, полностью согласен, что даже не рабочий индикатор можно так оптимизировать что станет рабочим и в этом сложность отличить одно от другого.
0
«Забавная» попытка хоть как то пропиариться за чужой счет
avatar

Arlekin

0
Arlekin, а хахахха )) в точку!
0
Меня одно волнует: последнее предложение во втором вашем абзаце. каким образом можно посчитать, чего больше, если любой момент времени количество купленных и проданных контрактов равно?
avatar

Vitka

0
Vitka, МКТрадер всё верно расписал — нечего добавить
+ 1
А как уровни -22971 и -32041 высчитывать? Так то на глазок, на истории красиво. Какой-то алгоритм для оптимизации пограничных уровней в настоящем, есть?
avatar

artefakt

0
artefakt, ничего нет — вот только что заметил интересность и выложил обсудить. По индюку видно что время от времени всё смещается сильно и объемы «верха» и «низа» будут меняться регулярно.
+ 2
Амадей_МФ, Тогда это просто подгонка на истории, как по мне. Нормализация нужна какая-то, так это все красивые рассказы о том что здесь было б не плохо продать, а здесь купить. Ничего личного. Просто элемент самообмана. («Когда обманывают тебя в это нет ничего страшного, но вот когда начинаешь обманывать сам себя — это гораздо хуже.»)
0
artefakt, мы же не ясновидящие и у нас нет другого способа определить работает это или нет как только сначала визуально подобрать уровни на истории и увидеть их отработку — это то что я и сделал

А вот теперь уже дальше я буду смотреть в будущее (форвард) и собирать себе в ексель статистику отработки этой идеи и т.п. чтобы сделать какие-то выводы о полезности
0
artefakt, ЗОЛОТЫЕ слова!!! )))
0
Амадей_МФ, тогда можно на истории тестировать самую простую идею — пересечение двух мувингов (производных от индюка).
У него есть параметры? Если параметров нет, то всё сводится к двум периодам мувингов. Может быть даже достаточно стабильно.
(вечером сам посмотрю)
0
Fry, может лучше возвращение в Болинджер или в Конверт
0
Амадей_МФ, =). И всё-таки, задумайтесь: что такое пересечение двух мувингов?
Хорошо, упростим задачу: что такое пересечение мувинга самим собой со смещением единица?
Это фактически излом кривой.
То есть торгуем при смене направления индюка и всё. Просто два мувинга могут дать сигнал чуть раньше. А если взять не просто мувинг, а быстрое сглаживание, будет совсем гуд.
0
MKTrader, теоретически поняла разницу, спасибо. а технически как это можно сделать: как можно узнать, кто продал по рынку или купил?
avatar

Vitka

0
Vitka, это видно в биржевых терминалах где есть лента — Thinkorswim например.
0
Vitka, эта инфа транслируется с биржи. Формат кухонной котировки:
тик: time,ask,bid,tic_volume
а формат биржевых котировок несколько сложнее. Ведь кухня транслирует по сути некую искусственную котировку (после серии фильтров). Биржа сообщает всему миру информацию о последней сделке по инструменту + книгу заявок.
0
Слишком малый промежуток времени чтобы оценить какое либо преимущество либо сходство. На дистанции будет слишком много шума и это будет зависеть от валотильности. Т.е бывают дни где дисбаланс по маркету определить будет очень трудно, практически невозможно. Я бы даже сказал не дни, а ситуации. Формализовать рынок только на одном дисбалансе глупо (это я уже давно понял) т.к рыночный дисбаланс маркет ордеров может быть и большой, но если его встречают большим объемом то это как капля в море. Важно где он происходит!
avatar

andprofit

0
Как получить из ленты сделок (например в Смарт-Трейде или в Квике) подтверждение была ли сделка по цене Ask или Bid??
avatar

ambassador


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
....все тэги
Регистрация