<HELP> for explanation

Блог им. mirovan

Идея контртрендовой системы

Думаю, никто со мной не поспорит, что в последнее время рынок изменился. Хороших трендовых движений почти не наблюдается. Внутри дня также сложно заработать, т.к. движения цены очень короткие и нет хороших импульсов. Например, хороших движений в несколько тысяч пунктов по фьючерсному контракту на индекс РТС, как это было ранее, почти не стало. Многие трейдеры, работающие внутри дня, в большинстве своем имеют почти нулевой доход. Соответственно, нужно искать альтернативные подходы к торговле.
По моим наблюдениям всё больше торговых дней стали напоминать «пилу» или иметь «V-образное» движение. Соответственно, все системы, которые работали на тренде, работают в лучшем случае в ноль.
Таким образом, сегодня я хотел бы рассмотреть идею контртрендовой системы.
Среди контртрендовых систем очень популярно использование индикаторов перекупленности/перепроданности (типа RSI, вариации MACD и др.). Однако, я не сторонник индикаторов, поэтому попытаюсь формализовать систему на анализе поведения свечей.
Вход в рынок
Пусть мы имеем некое движение. В какой-то момент возникает низходящая импульсная свеча. Такая последняя свеча будет являться ориентиром, на пробой максимума которой мы будем входить в лонг. Схема входа в сделку показана на рисунке 1.
Идея контртрендовой системы
Рис 1. Схема входа в контртренд
 
Теперь задача определить, что такое импульсная низходящая свеча. Поскольку внутри дня размер свечей разный – утром и вечером, обычно размер свечей больше, днем в обед меньше, то нужно обращать внимание именно на эти импульсные свечи. Импульсной свечой будем называть такую свечу, размер которой будет больше некоторого числа X. Где X будем определять как часть движения в первый час торгов по формуле:
Идея контртрендовой системы
где delta – параметр системы, оптимальное значение которого мы определим с помощью оптимизации
Иными словами, мы входим в позицию в Лонг на импульсной свече с большой нижней тенью, наглядно это продемонстрировано на рисунке 2, где показана проекция свечей на ось OY.
Идея контртрендовой системы
Рис 2. Проекция свечей на ось OY
Таким образом проекция свечей на ось OY напоминает pin-бар из теории Price Action.
Управление позицией и рисками
Стоп-лосс для этой системы определим как минимум импульсной свечи.
Вход в сделку внутри дневной сессии, с 11,00 до 18,45. Соответственно закрытие сделки будет происходить в конце дня (в 23,45).
Параметры инструмента
В качестве тестирования будем использовать фьючерс на индекс РТС с 2010 до 2013 года.
Таймфрейм 15 минут.
Поскольку в данном случае мы рассматриваем лишь идею контртренда, то в тестировании не будем учитывать транзакционные издержки в виде комиссий и проскальзывания.
Таким образом, в системе мы имеем всего один подстраиваемый параметр – размер импульса свечи, который рассчитывается как часть от волатильности первого часа торгов.
При этом, в не зависимости от параметра оптимизации, кривая доходности выглядит довольно привлекательным образом (Рис. 3).
Идея контртрендовой системы
Рис 3. Кривая доходности (без учета транзакционных издержек)
Применим к данной системе учет проскальзывания в 50 пунктов (Рис. 4).
Идея контртрендовой системы
Рис 4. Кривая доходности с учетом проскальзывания
Как видно из оптимизации параметра стратегии (Рис. 5, Рис. 6), его изменение не сильно влияет на доходность системы в целом. 
Идея контртрендовой системы
Рис 5. Гистограмма зависимости доходности стратегии от оптимизационного параметра
 Идея контртрендовой системы
Рис 6. Результаты оптимизации
Идея контртрендовой системы
Рис 7. Распределение прибыли
Идея контртрендовой системы
Рис 8. Просадка торговой системы
Как я писал выше, по сути мы используем вход в сделку при появлении свечи с тенью. Это может быть  pin-бар из теории Price Action или паттерны повешенный и молот из теории японских свечей. Эта формации получается при проекции набора свечей на ось OY, т.е. вход в сделку осуществляется на перекрытие какой либо свечи противоположного направления.
Исходя из полученных результатов, я хотел бы сделать следующий вывод: контртрендовый подход при реализации торговой стратегии дает положительный результат, при необходимом контроле рисков.

Скачать код стратегии 
 

Еще можно фильтр добавить: ловить контр-трендовые свечи, только после прохождения ценой среднее n-дневное значение волатильности.
avatar

WaveCatcher

Shum, Да, Вы правы. Но я всё лишь рассказал об идее (не о целой системе), дальше можно идею совершенствовать.
Максим Милованов, вы сможете год торговать в ноль?
2012 год в горизонтале — не айс.
отдать всю зелёную свечу — это роскошь по нынешним временам, надо резче открывать и закрывать.
кстати, елси интересно, я у себя писал пример контртрендовой системы:
swantrade.livejournal.com/28969.html
там по всем годам более-менее нормальная динамика, не 100% годовых конечно, но явно положительная
avatar

Swan

Swan, Спасибо. Про 2012 согласен (впринципе там из-за издержек горизонтальная эквити получается), Заметку обязательно посмотрю ;)
Swan, да стопы здесь большие, если всю зеленую свечу отдавать…
+++
avatar

BaSer

максим — моск!
avatar

AlexInvestor

Крутях)
avatar

Lazars

как правило импульсные свечи длинные, стопы всегда (70% случаев) будут больше профитов.
avatar

Si

Тема правильная, зарабатываем на стопах, только важно понимать какие бары учитывать а какие нет, для этого надо понимать механизм того что происходит в рынке в такие моменты и когда мы получаем вынос стопов а когда у нас будет лось по такому заходу. Еще раз повторюсь тема очень правильная только 2 вещи нам реально на графике показывают возможный дисбаланс дожики с большим объемом и импульсные бары. Код стратегии для какого софта?
avatar

fizitra

сдается мне, что это не контртрендовая а трендовая система.Просто есть дополнительный фильтр по сигнальной свече. Выход не проработан.
Максим Милованов, Я например, вхожу buy-отложкой за зеленой свечой +1 пункт.И стоп за свечой, которая взяла эту отложку.Да, стопов много, но ведь цель у нас потерять мало, и поймать импульс… Ну а если импульс пошел, то также есть система на выход… У меня стопы от 2 до 15 пунктов.А тейки есть и 130 и более… Правда суть входа немного другая.
avatar

BaSer

Владислав, у меня есть практический опыт работы на минутках… скажу так, никогда не терял больше, чем на минутках… Так что, минутки не айс… мягко говоря…
avatar

BaSer

как раз с 2012 года сстема находится во флэте. Так что не работает на таком рынке. За труд- спасибо!
хорош контр-тренд, который в запильном 2012 в нуле отработал. Сейчас идеальный рынок для внутридневной торговли, простите уж.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP