<HELP> for explanation

Блог им. Jonah

Календарный спред RI: халява или разводка?

если кто оценивает текущий календарный спред RI (RIH3 / RIM3) как халявный хочу напомнить:

Календарный спред RI: халява или разводка?
 

Каждый год одно и то же.
Берите, берите.
avatar

siva

чо за софт?
Тимофей Мартынов, амиброкер
avatar

Jonah

Прям разницу показывает! круто.
типа одно продал, другое- купил. и ждешь? все так просто?
кто-нить реально торгует такие темы? как это нга практике выглядит?
какой-то грааль
avatar

Andron

Andron, не граль)) элементарные дивы…
а кто («если кто..») оценивает текущий календарный спред RI как халявный? норм цифра)
кстати, почему в итоге -4610? маловато.
вот посмотрел, я закрывал в прошлом году за -5000 ровно. покупал июнь по 170000-170060, продавал март по 175020-175090…
avatar

Ra_Ivanych

… а, понятно, ну я как «итог» до 15:00 имею в виду, конечно… возможно -4610 было уже после того, как расчёт мартовского фиксинга начался…
Ra_Ivanych, да охотники «за халявой» не переведутся, на форуме FORTS вон снова тему подняли:
forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?t=25473
avatar

Jonah

Ra_Ivanych, в итоге когда ближний фьчерс подходит к экспирации спред до 0 падает? или жо какого-то среднего уровня? Как на практике такая стратегия? какие могут ждать нгеприятности?
Andron, спред в 0 никак не может падать. я же написал — дивы. в июньском фьюче заложены дивидендные отсечки, которые в основном в мае. минус 5000 — это нормальная (на тот момент) бэквардация. то есть я этот спред за минус 4000-4200 покупал (лонг 03, шорт 06), и на мартовской экспе за минус 5000 закрывал.

прибыль 800-1000 пунктов.
Andron, неприятности все на графике )) выше участник написал что закрывал в последний торговый день спред по -5000, потому что пока ближний закрывается по цене индекса, дальний продолжает искать справедливое значение предстоящих див.выплат по акциям из индексного списка
avatar

Jonah

амиброкер для меня решил одну главную проблему: синхронизацию маркетдаты при построении спредов по времени! в остальных софтинах это все было доступно через жопу с бубном

да, у него есть встроенный индикатор спреда, но меня он не устроил, быстро переписал и создал пачку своих модификаций
avatar

Jonah


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP