Блог им. Jonah

Календарный спред RI: халява или разводка?

    • 07 февраля 2013, 11:45
    • |
    • Jonah
  • Еще
если кто оценивает текущий календарный спред RI (RIH3 / RIM3) как халявный хочу напомнить:

Календарный спред RI: халява или разводка?
★1
12 комментариев
Каждый год одно и то же.
Берите, берите.
avatar
siva
+1
чо за софт?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Тимофей Мартынов, амиброкер
avatar
Jonah
+1
Прям разницу показывает! круто.
типа одно продал, другое- купил. и ждешь? все так просто?
кто-нить реально торгует такие темы? как это нга практике выглядит?
какой-то грааль
avatar
Andron
+1
Andron, не граль)) элементарные дивы…
avatar
Ra_Ivanych
+1
а кто («если кто..») оценивает текущий календарный спред RI как халявный? норм цифра)
кстати, почему в итоге -4610? маловато.
вот посмотрел, я закрывал в прошлом году за -5000 ровно. покупал июнь по 170000-170060, продавал март по 175020-175090…
avatar
Ra_Ivanych
… а, понятно, ну я как «итог» до 15:00 имею в виду, конечно… возможно -4610 было уже после того, как расчёт мартовского фиксинга начался…
avatar
Ra_Ivanych
Ra_Ivanych, да охотники «за халявой» не переведутся, на форуме FORTS вон снова тему подняли:
forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?t=25473
avatar
Jonah
+1
Ra_Ivanych, в итоге когда ближний фьчерс подходит к экспирации спред до 0 падает? или жо какого-то среднего уровня? Как на практике такая стратегия? какие могут ждать нгеприятности?
avatar
Andron
+1
Andron, спред в 0 никак не может падать. я же написал — дивы. в июньском фьюче заложены дивидендные отсечки, которые в основном в мае. минус 5000 — это нормальная (на тот момент) бэквардация. то есть я этот спред за минус 4000-4200 покупал (лонг 03, шорт 06), и на мартовской экспе за минус 5000 закрывал.

прибыль 800-1000 пунктов.
avatar
Ra_Ivanych
+1
Andron, неприятности все на графике )) выше участник написал что закрывал в последний торговый день спред по -5000, потому что пока ближний закрывается по цене индекса, дальний продолжает искать справедливое значение предстоящих див.выплат по акциям из индексного списка
avatar
Jonah
+1
амиброкер для меня решил одну главную проблему: синхронизацию маркетдаты при построении спредов по времени! в остальных софтинах это все было доступно через жопу с бубном

да, у него есть встроенный индикатор спреда, но меня он не устроил, быстро переписал и создал пачку своих модификаций
avatar
Jonah

полезные записи за 24 часа

★11 84 Ситуация на текущий момент
★7 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★5 26 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★4 24 Деприватизации не будет твердо и четко
★3 107 Высокая ставка - верный путь к инфляции
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★3 8 ВТБ против Сбера - 1кв2024
★3 82 Индекс МБ сегодня
★2 5 Московская биржа выбрала систему управления базами данных от «Диасофт»
+225 84 Ситуация на текущий момент
+125 82 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+82 29 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+80 188 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+70 2 Ставка осталась на месте🔥Акции и инвестиции
+55 24 Деприватизации не будет твердо и четко
+54 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+48 0 230 бесплатных роботов для HTX API.
+47 5 ЛУКОЙЛ отчет по РСБУ за 1-й квартал 2024 года: следим теперь за базой для дивидендов именно в этих отчетах

самые обсуждаемые сегодня

188к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
107к Высокая ставка - верный путь к инфляции
82к Индекс МБ сегодня
84к Ситуация на текущий момент
50к Азия. Пятница.
40к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
33к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
30к ЦБ допускает, что в 2024 году не сможет снизить ключевую ставку
29к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
26к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго

теги блога Jonah

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн