<HELP> for explanation

Блог им. jc_trader

О трендследящих системах в психологическом плане.

Что такое трендследящие системы, диверсифицированные на портфеле фьючерсов и длительностью средней сделки 20 и более дней? Что они представляют собой в психологическом плане.? Да, на первый взгляд это очень привлекательный метод торговли, особенно если посмотреть тесты на исторических данных за очень большой промежуток времени. Это почти всегда будет ровная восходящая кривая и на глаз кажется граалем. Взгляните на рисунок, чем не грааль?

О трендследящих системах в психологическом плане.



Самое интересное, что это не какая-нибудь суперсистема, изобретение какого-то гения системного трейдинга, а всего лишь, простые каналы Дончиана с фильтром MACD. Да и играть такую систему означает уделять внимание этому делу всего лишь 10-15 минут в сутки — просмотреть графики и передвинуть ордера, если это необходимо. В общем, работы даже меньше чем у долгосрочного инвестора — не надо анализировать фундаментальные данные, изучать бухгалтерские отчеты компаний, включать паранормальные способности в виде интуиции чтобы определить направление движения цены и т.д.и т.п.
Но разве может быть все так просто? В чем подвох? Почему же тогда все трейдеры не играют в таком стиле, а стараются по-быстрому зайти в позицию, урвать свой кусок и скрыться в неизвестном направлении чтобы не догнали и не отобрали все обратно.
А причина выясняется очень просто, стоит только посмотреть график не в таком сжатом виде, а на более узком промежутке — даже, хотя бы, лет за 10. И что видим? А видим очень интересные вещи. Да, конечно, цена никогда не стоит на одном месте и всегда переходит на новые уровни. Это связано и с экономическим положением и фундаментальными факторами и, в конце концов, с банальной инфляцией и дефляцией. Сколько бы цена не билась в узком или относительно узком флете, она, рано или поздно, перейдет на новый уровень. А этот переход и называется трендом на котором всегда зарабатывают трендследящие системы. Чтобы заработать надо только ждать, исправно выставлять все ордера и принимать небольшие убытки. Ну и самое важное, не пропустить тренды, так как если его пропустить, то вслед за периодом трендов снова наступает долгий период убытков.  Так вот, если посмотрим на график, то увидим что периоды просадок и топтания около нуля длятся и год, и полтора, и даже пару лет.

О трендследящих системах в психологическом плане.

 
Поэтому, весь вопрос заключается в том — а сможете ли Вы полтора-два года просто так выставлять ордера и заключать серии убыточных сделок, пребывая в паршивом настроении духа, сломленные морально и психически, терпя поражение, наблюдая как коллеги в это время удваивают и утраивают свои демо-счета за несколько дней — и все ради каких-то призрачных кратковременных трендов, которые еще вилами по воде писаны и вполне могут и не состояться или состояться без Вас, когда будете в отпуске или еще по каким-то причинам. Или, представьте, что Вы только начали свою трейдерскую карьеру и сразу попали на двухгодичный период просадки — сомневаюсь что будете терпеть такое даже пару месяцев….
Поэтому, а не лучше ли поучиться на семинарах Герчика-Резвякова, где учат каждый день закрывать в прибыли. Каждый день в прибыли это залог отличного настроения, крепкого здоровья и успешного положения в обществе. Каждый день  в прибыли, на мой взгляд, это намного лучше чем два года подряд в убытке. Разве нет? :)

Оригинал статьи "О трендследящих системах в психологическом плане."
 
 

Система говно, не?
avatar

siva

Станислав Иванов, естественно. За 30 лет всего 1 триллион долларов заработала со 100 тысяч. У нас на РТС такое за несколько месяцев делают после курсов Герчика-Резвякова. :)
JC, а я тебе о чем ;)
avatar

siva

Станислав Иванов, на верху просадки по несколько сотен млрд., так-то, да и в самом начале просадка существенная была. Шкала по ходу логарифмическая, поэтому и недостатки в глаза не бросаются
HugoRu, максимум 35%, ну может до 40%, точно не помню. Среднегодовая прибыль около 50%.
JC, тест проведен на одном инструменте иль на портфеле??
avatar

lari

lari, на моем стандартном диверсифицированном портфеле из 20 фьючерсов.
JC, что за «стандартный диверсифицированный портфель из 20 фьючерсов»? Где можно посмотреть?
Сармин Алексей (escoman), у меня на сайте. Например, здесь:
www.jc-trader.com/трейдинг/фьючерсы/система-№6/
JC, по какому принципы отбирались фьючи???? почему нет например фунта, иены, серебра к примеру????
avatar

lari

lari, портфель диверсифицированный по секторам, примерно равными частями с как можно меньшей корреляцией. Поэтому, серебра нет по причине того что уже есть золото, палладий и медь. А фунта и йены, потому что есть Евро и Австралийский доллар.
JC, ну и в первую очередь принимается во внимание ЛИКВИДНОСТЬ фьючерса.
JC, ну теж черепахи вродь торговали и иену и серебро и как то вродь проблем небыло)) система торгует и в лонг и в шорт?
avatar

lari

lari, проблема не в том чтобы торговать, а в том что уже и так набирается 20 инструментов. В смысле что уже и так много.
Можно, конечно и 100 инструментов набрать когда денег будет столько что двадцати инструментов не будет хватать, но это пока в далекой перспективе :)
JC, ок)
avatar

lari

lari, Да, и в лонг и в шорт
Это вы подтрунивая и с сарказмом написали?

Вообще-то за вторую картинку спасибо. Первую я уже в презентацию семинара для начинающих трейдеров вставил. А вот второй мне не хватало. Хотя и первая, как я смотрю — обновлена до 2013 года. Так что и за первую тоже — спасибо.
Пробои ценовых каналов (Дончиана) и скользячки — это классическое оружие в арсенале трейдера-самурая. :-)
«Это вы подтрунивая и с сарказмом написали?»

Вестников, ну это кто как поймет, так как каждый предмет видоизменяется в зависимости от того, с какой точки на него посмотреть :)
хороший пост… с октября у меня боковик
avatar

ves2010

если корректно сравнивать интрадей торговлю с долгосрочкой, нужно смотреть ряд других параметров… например использование капитала… одним из преимуществ краткосрочных трейдеров-- максимально правильное ежедневное «нацеливание» капитала на те активы, которые в движении (in play)… есть и ряд других преимуществ, но это не для публикаций… :-)… да и лень расписывать…
avatar

pattern

Плюсую! Вы действительно раскрыли грааль, который лежит у каждого трейдера под носом. Я к этому граалю шёл пять лет, за это время прошёл нейросети, мартингейл, скальпинг и мн. другое. И только когда стал совсем отчаялся, стал относиться к трейдингу, как к казино, всё посчитав, перешёл на позиционную торговлю. Сейчас вообще могу не заглядывать в торговый терминал неделями, торгуют роботы. А свободное время посвящаю изучению опционов и арбитража. Лудомания — враг трейдера. Это не бизнес, где чем больше действий, тем больше пользы. :)
Поэтому, весь вопрос заключается в том — а сможете ли Вы полтора-два года просто так выставлять ордера и заключать серии убыточных сделок, пребывая в паршивом настроении духа.

на 100% СОГЛАСЕН!
avatar

Kulikov Pavel

Kulikov Pavel, подход верный на 100%. Правильное плечо + диверсифицированный портфель из 20 фьючерсов. Если ты торгуешь один инструмент то 2 года могут растянуться на 20.
А где взять в РФ 20 фьючерсов которые не повторяют индекс?
avatar

EAGor

переходи на часовики и просадки будут на по 2 года а ~ неделю. Неделю можно пережить.
avatar

AlexzzZ

AlexzzZ, тогда лучше на минутки — по аналогии, просадки будут длительностью всего примерно 1 час и 15 минут :)
JC, это кому как. каждый выбирает тот ТФ на котором не испытывает чрезмерного стресса.
*ыставлять ордера и заключать серии убыточных сделок, пребывая в паршивом настроении духа.*
Это зачем это в паршивом? в хорошем! Как в песне поётся -надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым )))
avatar

Зов KTULHU

Вау, как редко увидишь интересные посты.
Теперь по делу.
Да, думаю 99% читающих сначала скажут ВАУ, потом после полугода торгов на ПОХОЖЕЙ системе начнут доделывать свои движения. САМ такой. Так же делал.
Ибо время то идет. День в минусе, неделя, уже третий месяц в минусе, просадка растет… А хочется каждый день то по проценту.
Ну и вот в результате в 2011 году вместо просадки в 35% я сам руками довел ее до 75… Молодец, чего. Только уже нужно заработать 300% чтобы вернуть. а не 50.
Так что очень не много трейдеров на это пойдет.
Или только через грабли.
Или не алкотрейдеры а инвесттрейдеры, у которых еще 60% портфеля раскиданы на комодах, недвижимости и сомнительных восокопроцентных облигах и может еще где)
avatar

Shamoi

Kulikov Pavel, для кого как. Мне нравятся такие системы их простотой и 100% гарантией, что у тебя не будет конкурентов при использовании. Даже если ты будешь напишешь данную систему на заборе. Большенству нужно все и сразу, кредит, ипотека, 1000% годовых. Живем один раз. Если послушать резв___ва + анекдоты от таксиста, почитать смартлаб, посмотреть ЛЧИ. Начинаешь понимать, что только жесткий долбо^б не делает 70% месяц. Как-то так. А с точки зрения Фишмана данный подход совсем плох?
avatar

EAGor

EAGor, В том то и дело что они психологически неудобны для большинства трейдеров.
За пост спасибо. в избрранное.
тест без плечей?
avatar

Сергей

Сергей, у разных фьючерсов маржа различается, поэтому плечо тут посчитать затруднительно. Можно только сказать что торговля консервативная — риск 1,5% на сделку.
JC, а macd действительно добавляет системе прибыльности или служит др. целям? на етом периоде времени система показывает прибыль на всех фьючерсах?
Сергей, MACD была выбрана в качестве фильтра тренда — если тренд вверх, не шортить, и наоборот. С таким же успехом мог быть выбран любой индикатор. Не знаю я все ли фьючерсы были в прибыли так как не это было целью, да и не система это вовсе — просто ценовые каналы. Можно было то же самое сделать на пересечениях двух скользящих средних, или каналах Боллинджера, или Parabolic SAR. Смысл совсем в другом — пересиживание просадок.
JC, о.к. спасибо за ответы.
> Поэтому, весь вопрос заключается в том

У меня вот другой вопрос: кто сказал, что в будущем, конкретно эта система будет продолжать работать?
На вид она дохнет. Вполне допускаю, что след. лет 30 она будет сливать так же бодро.
Fry, Цитата из статьи:
"… и все ради каких-то призрачных кратковременных трендов, которые еще вилами по воде писаны и вполне могут и не состояться или состояться без Вас..."
ну че можно сказать, материал для новичков, вообще не о чем, надо торговать не систему по портфелю фьючерсов, а портфель систем, как минимум, не говоря уже о еще куче очень важных вещей, таких как управление капиталом, риск, и тд.
avatar

SMA

Трендовуха-это самая примитивная и самая грубая аппроксимация происходящего на маркете, годится когда понимания процессов нет вообще, то бишь на начальном этапе.
Дальше надо двигаться дальше.
avatar

Pratrader

Pratrader, Знаю. Самая высшая аппроксимация это пытаться их продавать :)
JC, продавать классические трендовухи-гнусно, а покупать-глупо.
Торговать-промолчу пожалуй.
Pratrader, правильно. Лучше купить кота в мешке… и его же торговать.
Таймрейм дневки или недельки?
Алексеев Ярослав, да это вообще неважно, так как не об этом речь. А речь о просадках, которые неизбежны на долгосрочных трендследящих системах. А так, для информации — да, на дневках :)
JC, тема топика понятна. но откуда такое пренебрежение к системе? по резалтам система более чем рабочая… кстати, комиссия наверное не учитывалась в тесте?
Сергей, ну не знаю, я не имел целью создавать систему, просто взял ценовые каналы, чтобы, как-бы, и не система была, а просто трендследящий триггер на вход и выход. :)
А так, если посмотреть — что же тут хорошего если 2 года сидите в просадке и далеко не уверены, а нужно ли продолжать сидеть в ней или уже рынки поменялись и система больше работать не будет.
JC, «надо было просто не торговать по этой системе, когда она была в просадке. Какой смысл торговать если прибыль не растет» кто-из известных сказал или сказала, не помню)))
traderstas, логично :)
JC, а Вы вспомните о стоимостных инвесторах, которые а)иногда сидят в просадке ничуть не меньше б) имеют среднегодовой доход около 15% в) ворочают миллиардами.
))
Спасибо! Отличный пост!
avatar

Archie

«Каждый день в прибыли это залог отличного настроения, крепкого здоровья и успешного положения в обществе.» забрал в любимые цитаты) спс
avatar

Сarahmet

Спасибо, попытаюсь изучить с чем это едят)
avatar

BestLife

BestLife, м.ковел “биржевая торговля по трендам“

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP