<HELP> for explanation

Блог им. DSV

Спокойно! Все хорошо

Сегодня RTSVX показал исторический (за свою непродолжительную историю) минимум 18.8, пока эту фразу писал 18,59!!! Уже никому не страшно. Рынок будет расти по 0,4% в день неограниченное количество времени.
Только вот почему улыбка стала ухмылкой остается непонятным ведь падения не будет, зачем покупать путы и тем более в них спрэды расшиять???
 

сдается мне что первые покупатели путов — обычно сгорают…
ну опытп подсказывает
avatar

Konstantin

Баксы на всю котлету, гребаныйикибастус!!!
avatar

Svoyak

Svoyak, о! обновил в словаре словечко, давнооо не слышал — даже подзабыл ))
Я слегка подгорел в январе, еще в декабре купил июньские путы (волатильность то 22! ниже некуда))))
avatar

DSV

DSV, как это некуда если RTSVX закрылся сёдня на 18.73
так к экспиру можем увидеть 15-16 )
Гусев Михаил(debtUM), в том-то и дело, просто мне самому смешно стало как я «увидел дно» на виксе и сразу набрал путов
avatar

DSV

Однако при всем при этом сейчас огромный разрыв между HV и IV.
Главная интрига — с какой стороны он схлопнется.
avatar

Vkt

Vkt, огромный — это сколько? У меня на тиках HV колеблется вокруг ближайшего IV. Огромного разрыва не видать.
novationz.ru/html/plazer/pubimg/vola01.png
Gusan, я имелл ввиду дневную HV. Она сейчас чуть не в 2 раза меньше IV.
avatar

Vkt

Vkt, а как считаете HV, на каких барах, за какой период, как в годовые переводите? Может я считаю неправильно. У меня в среднем за последние дни около 17% показывает. И это если в годовые переводить из предположения, что в году 252*14 торговых часов. Если считать будто 356*24 часов, то HV еще больше получается (25-26%).
Gusan, для меня не важна точность и методики оценки исторической волы. Иногда поглядываю на общедоступный ресурс www.option.ru/analysis/option#volatility
avatar

Vkt

Vkt, «не важна точность» — даже если один метод показывает 10%, а другой 20%?

На option.ru непонятно какой они бар берут. Если просто дневки (например, цену закрытия дня), то как-то слишком грубая оценка получается. Вы же не выравниваете дельту только раз в день? Внутридневную волу хорошо бы как-то включать в оценку.

И похоже они считают HV индекса РТС, а не фьюча. Она конечно будет ниже. Но для дельтахеджа важна HV именно фьюча, а не индекса, имхо.
Vkt, мне кажется у нас ожидаемая всегда выше, на нашем рынке черный лебедь — не черный, ведь мы его всегда ждем
avatar

DSV


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP