комментарии yurill63 на форуме

yurill63, я имел в виду расхождение в контрактах на февраль и март, 7,4 и 3.6 например, это все по правилам наверное? а если за нефтью не сл...

profynn, наша, мягко сказать — . На NYMEX математика сходится +-

yurill63, я понял, не дурак…так что там про расхождение, одобрямс? двигается как надо?

profynn, бот в шорте, поза на 3.189. След добор — 3.950 по спот цене. Сколько будет у нас — хз

yurill63, нет, это газ, вы с какой планеты?

profynn, NattyGirl — NG — NATGAS

yurill63, про строже с законами поржал, как вам расхождение в февральском и мартовском фьюче, понравилось? серебро минус 40 процентов за ден...

profynn, слышал, что на физ рынке серебра в Китае о вбросе 60 тонн поддельных слитков. Может это оно?

yurill63, про строже с законами поржал, как вам расхождение в февральском и мартовском фьюче, понравилось? серебро минус 40 процентов за ден...

profynn, я не слежу за ценами на серебро и золото. Только NattyGirl)

yurill63, финам не дает свое ПО подключать?

profynn, дает. Я когда начинал изучать тему алготейдинга, пошел по простому пути: основной банк Т, брокер стал тоже Т.
По началу пытался скринить все самые ликвидные фьючи. Достаточно быстро понял, что в «стакане» больше ботов, чем людей.
Наши «бумаги» ходят как в 90-е — без законов.
NG понравился. Ликвидность есть. Привязан к штатам (там с законами все строже). Математически — более предсказуем.
Построил торговую модель. Протестил на истории. Запустил. Полет нормальный.

yurill63, а как же свои роботы? он допиливать может вечно

profynn, я торгую на своем ПО через Т. И только NG

yurill63, да у любого должны быть, я ПСБ пользую, просто так привычней, а у Финама с Бкс точно должны быть

profynn, я руками не торгую. Мне важен хороший API. Жду, когда Финам свой API допилит. С опционами, моя стратегия дает лучше результат. А так, приходится терпеть стоп-лоссы

yurill63, ну да, у нас меньше ликвидность, нашими тоже можно хэджироваться, сложнее конечно, зато наши бесплатные, а у них конячьи комиссии,...

profynn, можно подробнее, какой брокер? У меня Т. И тут вообще нет опционов на NG

yurill63, чем наши опционы отличаются от их? как по мне одна херня

profynn, у них есть ликвидность. Можно хэджироваться…

Прогноз моделей ...

formalist, за чьим авторством та цитата? вот товарищ по чату скинул ссылку на сайт, запасов меньше чем в прошлом году и меньше чем за послед...

FreeBird, вчерашний отчет EIA подтверждает — Запасы на 97 млрд куб. футов меньше, чем в это же время в прошлом году, и на 130 млрд куб. футов ниже среднего показателя за пять лет, составляющего 2 344 млрд куб. футов (!EIA публикует данные с задержкой!). Ссылка, которую я прислал, отображает текущее состояние с учетом ежесуточного отбора (данные публикуются тоже на EIA). По логике — это лонговый сигнал. Это раз)

Однако, есть погодный фактор — в США самая теплая зима за последние 50 лет (прогноз — www.celsiusenergy.net/p/weather-data-day-7.html), о чем твердят все метеорологи из США. Это шортовый сигнал. Это два)

Еще есть опционщики на NYMEX, с которыми борется маркет-мейкер, чтобы не уйти в минус (наши опционы — полная лажа, все это знают).
Немного теории:
Гамма-экспозиция — это количественная мера того, насколько сильно изменится дельта опционного портфеля при небольшом движении базового актива. То есть, “сколько фьючерсов/акций нужно захеджировать при движении цены на 1 пункт”.

Если ММ “в short gamma”:
цена растёт → дельта становится более положительной → ММ вынужден покупать базовый актив
цена падает → дельта становится более отрицательной → ММ вынужден продавать
Это усиливает тренды → рынок становится “разгонным”.

Если ММ “в long gamma”:
цена растёт → ММ продаёт в рост
цена падает → ММ покупает в падение
Это стабилизирует рынок → mean reversion.

На текущий момент, ММ NYMEX “в short gamma” (инфа по зарубежным чатам, магнит 3.950 по спот). Это три)

Экспорт в Европу и Азию, где достаточно холодно — толкает цену вверх.
Производство газа в США, где его избыток — толкает цену вниз.

Не буду строить из себя Будду, и вопрос, кто победит — оставлю без ответа)

Всех с наступающими праздниками, прибыльной торговли и хорошо провести выходные

PS. В ПН гэп вниз , но это не точно

командор, где глянуть сколько всего газа в хранилищах у них на сейчас или на конец/начала года, раньше публиковали по годам, с 2022 года вро...

FreeBird, www.celsiusenergy.net/p/intraday-natural-gas-storage.html

yurill63, Смысла фильтровать наш стакан вообще нет, как и смотреть ОИ

Кормщик, спасибо, я в курсе. Мне интересен сам алгоритм

Приветствую, друзья! С Наступающим!
Год заканчивается, поэтому в газе и других товарных фьючах волатильность повышается.
Так каждый год в ко...

advocat, ДД!
Можете пояснить, как вы отфильтровали стакан от ордеров ММ?