ответы на форуме

Добрый день, опционами торговать разрешают?
Если да, то какие условия?

Dismal trader, в начале апреля мне ответили, что допускают ТОЛЬКО покупку опционов, неважно сколько у вас денег. Из писем:

Обращаю внимание, что в NT8 функционал торговли опционами находится в режиме Beta (тестовый режим). Вы можете торговать опционами, используя другие терминалы, которые подключаются на CQG и имеют опционные модули.

Как пример,

CQG Desktop — софт русифицирован и работает в рамках любой операционной системы, не имеет абонентской платы.

Покупки опционов можно подключить на балансе от $5000, и баланс не должен опускаться ниже $1000. Возможность продажи опционов не предоставляем. Можно купить опцион и затем продать тот же самый опцион, с той же самой страйк ценой.

Может быть я что то не так понимаю, но зачем рассматривать календарь, как способ получить тету, как по мне это спред между волатильностями и еще, здесь почему то забывают про короткий календарь и говорят о длинном, он не менее жизнеспособен, его как и длинный нужно рехеджировать\хеджировать и все будет «Ок».
Если хотите тету, продайте стрэнгл в меньшем объеме контрактов или кондор.
В календарях мы ловим момент, когда кривые сходятся или расходятся, ну и не забываем конечно про общий уровень волатильности.

Dismal trader, а вам удается систематически зарабатывать на опционах?

Dismal trader, очень сложный вопрос на самом деле. 
У узкого хеджа два серьезных недостатка. Первый — комиссы. Сделок много и за все придется платить. Второй — никто не гарантирует что расчет дельты верен. Может оказаться так, что часто хеджируя вы окажетесь в жестком шорте на росте рынка. Например, такая ситуация получится, если торгуя реверсал считать дельту по бш.
Главный недостаток широкого хеджа Дмитрий Новиков выше описал. «Не дотянулись, паразиты((»

Dismal trader, да они все время собираются. Но si дохнет

Dismal trader, вот к ним и присматриваюсь, мне в первую очередь направленная торговля и нужно, но чтобы по стопу не выбивало)… если хочу в верт. cпреде минимизировать влияние волы, нужно страйки покупки и продажи поближе друг к другу выбирать?

Dismal trader, стоит новичку в опционах с них начинать?

Стас Бржозовский, Попробуйте в личку ему написать, как по мне там полное фуфло или трололо, ну кто сидит все время в купленном стрэддле. Это можно делать ради чистоты эксперимента,  но я бы регулярно сокращал позицию по мере роста гаммы, держа изменение дельты чуть ниже среднедневного хождения цены.

Dismal trader, в том посте я с ним переписывался, он утверждает что грааль в том, что хэджа текущую серию опционов фьючем следующего квартала он без риска получает безрисковую ставку, все мои комментарии где я ему по полочкам разложил почему в этом денег нет, он поудалял

Dismal trader, я понял, но приблизительно)) Видимо речь идет о гамма-факторе — величине двига БА, компенсирующего тэту суточную конструкции. После такого движения внутри дня — убираем дельту. Если вы про это — то все понятно и логично. И именно сегодня на бренте можно тэту было отбить за пару тройку дней

Dismal trader, а зачем мне ему писать?)) да и не стрэддл там а какая то штука с БА разных серий. На вопросы Виталий не отвечает (я просмотрел его комменты), на подначки и провокации не ведется, только мантру повторяет. Захочет — сам напишет. Я Вас лучше спрошу. Что такое изменение дельты чуть ниже среднедневного хода цены? Как тот ход определяете и почему такое правило?

Dismal trader, про тычет это да, я тоже замечал. Вот грааль бы заметить еще

Dismal trader, ну Вы спалите, если он там есть. А то Виталий очень стоек и молчалив