ответы на форуме

Tilson, я смотрел ваши сделки во время конкурса. С октября периодически. Про Сбер мысль в том, что лонги давали втрое к шортам объективно по характеру движений. Общий рост тут второстепенен. Тренд восходящий — главное.
---
А теория и практика ТС есть во многих темах сайта, и можно проверить на исторических данных. Для той же околонулевой ТС при торговле 3/1 прибыльных сделок будет 1/3, а при 1/3 тейк к стопу будет 3/1, т. е. 75%. Проверьте.

MS, да, посмотрю, но, как и писал, по крайней мере линейной эта зависимость быть никак не может, даже если она есть вообще, а значит есть куда двигаться.

263,55 уровень РА.

MS, а что это — РА?

Tilson, Роман Андреев. 233 ЕМА на 15 минутках. Почему работает, я не выяснял. Мои цифры — 60-70% сбываются. Сейчас попало в 40. Буду смотреть по утру.

MS, а, понял. Ничего себе у Вас процентик.

Tilson, надо учитывать, что 55/45 даёт ноль из-за комиссии.

MS, не, это точно не так, я по себе знаю. Ну если, конечно, у вас стоп/профит не 1/1. У меня, например, только в самые удачные времена процент прибыльных/убыточных сделок 65/35 и достаточно короткие такие периоды. Обычно 50/50, ну может 55/45 в последнее время в среднем. Этого достаточно, чтобы быть в плюсе, если у Вас профит фактор нормальный. Я начал в плюс торговать только жестко и безусловно ограничивая убытки стопами, хотя при пиле это сильно бьет по депозиту. Сейчас не вспомню точно, но какой-то известный глава зарубежной трейдерской конторы говорил, что у него самый успешный из трейдеров имеет не более 60/40 прибыльных/убыточных сделок. 60-70 % — это почти гарантия долларового миллионера, чего я Вам, конечно, желаю.

Tilson, возможно мы о разных понятиях. Именно при 1/1 0,05 вероятности уходит на комиссию. И остаёшься при своих.
У меня сейчас несколько иначе, чем 1/1. Лонги 0,75 тейк/1 стоп на растущем с вероятностью 75%, и лонги — отскоки на падающем 0,37/1 с вер. 60%. Всё из статистики, изменить тейки нельзя, станет хуже.
Шорты — ноль за год. На лонгах на плечо за месяц получается +7-5=2%. Когда падать начнёт, как в 2018, цифры лонга и шорта поменяются местами.

MS, исходя из Вашего сообщения — об одном и том же говорим, но то, что Вы говорите для меня необычно. Видимо торгуем совсем по разному. Если не брать профит фактор в целом, а прибыль/убыток на сделку в среднем, что собственно одно и то же, то, к примеру, по итогам ЛЧИ у меня средняя прибыль на прибыльную сделку в 1,48 раза больше, чем средний убыток на убыточную. Прибыльных/убыточных сделок у меня 49,4%/50,6%, то есть прибыльных даже меньше. А закончил я в хорошем плюсе. И это сильно налажав во второй половине конкурса. А по итогам первой половины, когда при том же соотношении прибыли/убытка соотношение прибыльных/убыточных сделок у меня было около 63%\37%, плюс по депозиту был просто невероятный — около 80% за первую половину, я даже поднимался до 15 места в общем зачете в моменте. Да и классически считается, что механическая торговая система рабочая, если профит фактор 1,6 и больше. Но вот чтобы человек брал не прибылью на сделке, а бОльшим количеством прибыльных сделок по отношению к убыточным — я вижу первый раз. Если у Вас реально 60-70% и это постоянно, покопайте в другом направлении, точно миллионером будете.

Tilson, отвечу простым фактом: график для всех один и тот же. Важно произведение отношения тейк/стоп на вероятность её. И для ТС оно примерно постоянное. Увеличивая одно, соразмерно потеряете в другом множителе. Вопрос вкуса, что взять в приоритет.
По ЛЧИ лично у меня есть сомнения в неслучайности результата. Был растущий отрезок и, возможно Вы преимущественно лонговали. Как я писал выше, в 2019 лонги давали большую приьыль. Если лонговали по обоснованному расчёту, вопросов нет.

MS, на мой взгляд не существует никакой обратной или, по крайней мере, линейной обратной зависимости вероятности и отношения тейк/стоп, а соответственно уверен что их произведение не является постоянной величиной. Но если Вы в уверены в постоянности, то уговаривать кого-то пробовать стать прибыльнее я не буду
Что до ЛЧИ, то торговал только сбербанком и мосбиржей с 30.09 до 19.12 (итог за весь конкурс +59%, из них 15% на мосбирже, 44% на сбере. Сбер вырос за это время с 228,5 до 244, на 6,7%. Если брать пик прибыли 12 ноября +78%, то сбер на этот момент вырос на 4,8 %,), всего 267 сделок, из них 2 или 3 на акциях Мосбиржи, остальные на Сбере, 143 лонг, 124 шорт, так что это чистый трейдинг на обычном графике самой ликвидной бумаги, на истории роста типа Газпрома я не попал, впрочем сделки есть на сайте конкурса (единственное, что на сайте 5000 сделок, но они там по другому принципу считают, если по рыночной заявке хоть один лот прошел на 1 коп. выше, это уже отдельная сделка) характеристики торговли здесь: ai-finmarkets.com/ru/fin/srv/trade_analysis/moex_trades Ник тот же. Большую часть своих сделок по ходу конкурса я комментировал здесь на этой ветке если что

263,55 уровень РА.

MS, а что это — РА?

Tilson, Роман Андреев. 233 ЕМА на 15 минутках. Почему работает, я не выяснял. Мои цифры — 60-70% сбываются. Сейчас попало в 40. Буду смотреть по утру.

MS, а, понял. Ничего себе у Вас процентик.

Tilson, надо учитывать, что 55/45 даёт ноль из-за комиссии.

MS, не, это точно не так, я по себе знаю. Ну если, конечно, у вас стоп/профит не 1/1. У меня, например, только в самые удачные времена процент прибыльных/убыточных сделок 65/35 и достаточно короткие такие периоды. Обычно 50/50, ну может 55/45 в последнее время в среднем. Этого достаточно, чтобы быть в плюсе, если у Вас профит фактор нормальный. Я начал в плюс торговать только жестко и безусловно ограничивая убытки стопами, хотя при пиле это сильно бьет по депозиту. Сейчас не вспомню точно, но какой-то известный глава зарубежной трейдерской конторы говорил, что у него самый успешный из трейдеров имеет не более 60/40 прибыльных/убыточных сделок. 60-70 % — это почти гарантия долларового миллионера, чего я Вам, конечно, желаю.

Tilson, возможно мы о разных понятиях. Именно при 1/1 0,05 вероятности уходит на комиссию. И остаёшься при своих.
У меня сейчас несколько иначе, чем 1/1. Лонги 0,75 тейк/1 стоп на растущем с вероятностью 75%, и лонги — отскоки на падающем 0,37/1 с вер. 60%. Всё из статистики, изменить тейки нельзя, станет хуже.
Шорты — ноль за год. На лонгах на плечо за месяц получается +7-5=2%. Когда падать начнёт, как в 2018, цифры лонга и шорта поменяются местами.

MS, исходя из Вашего сообщения — об одном и том же говорим, но то, что Вы говорите для меня необычно. Видимо торгуем совсем по разному. Если не брать профит фактор в целом, а прибыль/убыток на сделку в среднем, что собственно одно и то же, то, к примеру, по итогам ЛЧИ у меня средняя прибыль на прибыльную сделку в 1,48 раза больше, чем средний убыток на убыточную. Прибыльных/убыточных сделок у меня 49,4%/50,6%, то есть прибыльных даже меньше. А закончил я в хорошем плюсе. И это сильно налажав во второй половине конкурса. А по итогам первой половины, когда при том же соотношении прибыли/убытка соотношение прибыльных/убыточных сделок у меня было около 63%\37%, плюс по депозиту был просто невероятный — около 80% за первую половину, я даже поднимался до 15 места в общем зачете в моменте. Да и классически считается, что механическая торговая система рабочая, если профит фактор 1,6 и больше. Но вот чтобы человек брал не прибылью на сделке, а бОльшим количеством прибыльных сделок по отношению к убыточным — я вижу первый раз. Если у Вас реально 60-70% и это постоянно, покопайте в другом направлении, точно миллионером будете.

263,55 уровень РА.

MS, а что это — РА?

Tilson, Роман Андреев. 233 ЕМА на 15 минутках. Почему работает, я не выяснял. Мои цифры — 60-70% сбываются. Сейчас попало в 40. Буду смотреть по утру.

MS, а, понял. Ничего себе у Вас процентик.

Tilson, надо учитывать, что 55/45 даёт ноль из-за комиссии.

MS, не, это точно не так, я по себе знаю. Ну если, конечно, у вас стоп/профит не 1/1. У меня, например, только в самые удачные времена процент прибыльных/убыточных сделок 65/35 и достаточно короткие такие периоды. Обычно 50/50, ну может 55/45 в последнее время в среднем. Этого достаточно, чтобы быть в плюсе, если у Вас профит фактор нормальный. Я начал в плюс торговать только жестко и безусловно ограничивая убытки стопами, хотя при пиле это сильно бьет по депозиту. Сейчас не вспомню точно, но какой-то известный глава зарубежной трейдерской конторы говорил, что у него самый успешный из трейдеров имеет не более 60/40 прибыльных/убыточных сделок. 60-70 % — это почти гарантия долларового миллионера, чего я Вам, конечно, желаю.
А комиссия — это кошмар интрадейщика. Я ради интереса на раздельные счета 1/1 закинул на фьючи и акции. Спустя полгода активной торговли соотношение 1,55/1 соответственно. Все из-за комиссии.

263,55 уровень РА.

MS, а что это — РА?

Tilson, Роман Андреев. 233 ЕМА на 15 минутках. Почему работает, я не выяснял. Мои цифры — 60-70% сбываются. Сейчас попало в 40. Буду смотреть по утру.

MS, Ваша система это результат коллективной разработки?

263,55 уровень РА.

MS, а что это — РА?

Tilson, Роман Андреев. 233 ЕМА на 15 минутках. Почему работает, я не выяснял. Мои цифры — 60-70% сбываются. Сейчас попало в 40. Буду смотреть по утру.

MS, а, понял. Ничего себе у Вас процентик.

263,55 уровень РА.

MS, а что это — РА?

Мой внутренний долг просигнализировать, а там каждый сам, как обычно.

MS,

Покупляйте, братья!

MS, на хаях куплять? Как-то не разумно.

Покупляйте, братья!

MS, да ну его, я стопы по шорту в б/у перевел и делать больше ничего не буду до стопа или перелоя.

Суйчас до 267,60 — территория шорта, пройдут — снова 269,20.

MS, завтра война миров 270,

После сегодняшней разгрузки (спасибо) Сбер образовал вход в лонг 265,13 с первой целью 266,72. Только что отработали. Вторая — 269,24. Но она уже 50/50 с 264,67.

вот и вторая. шорт теперь вероятнее.

Ну и еще разок лонг от текущих попробую.

Tilson, если потащат, то к 259,90. Шансов на то существенно больше половины.

Всем выстоявшим привет.

Tilson, я ж написал ниже про 257,50. Поддержка сильная.
Я вторым плечом уже 4 раза сходил 257,80-258,30. Отбил просадку в первом, которое держу с понедельника.

MS, Интересно что остаётся от такой сделки если как минимум надо заплатить 0,15% от неё, и что остаётся 0,1867 р. и при этом получается лося ты выставлял (если вообще выставлял, что очень рискованно) в большем убытке чем профит в прибыль.

Gorik, 0.05% у меня комиссия на круг.
---------
как Сбер вниз, так Gorik'а постами прорвало. А то несколько дней не было.

MS, Да ладно прорвало так уж в списке с лева всегда меня увидишь, просто приходиться отрываться от компа по делам, а то и от езжать решать вопросы всякого рода, снижение цены на это ни как не влияет, просто то, что мне очень интересно хочу знать, например как в твоём случае. Если не секрет в каком банке и брокере получается такая малая комиссия, может какие то спец условия. Да и в низ то не идёт как вы все говорите…

Tilson, я ж написал ниже про 257,50. Поддержка сильная.
Я вторым плечом уже 4 раза сходил 257,80-258,30. Отбил просадку в первом, которое держу с понедельника.

MS, Интересно что остаётся от такой сделки если как минимум надо заплатить 0,15% от неё, и что остаётся 0,1867 р. и при этом получается лося ты выставлял (если вообще выставлял, что очень рискованно) в большем убытке чем профит в прибыль.

Ну и еще разок лонг от текущих попробую.

Tilson, если потащат, то к 259,90.

MS, что то пока не туда тащат. Чтобы расти сильно, по идее должен начать расти хоть как-нибудь, а не снижаться. Так что может и ошибся.

Не успел к открытию. Второй целью роста в этом колебании было 263,20, сделали в точности. Самое вероятное теперь спуск до 261.

MS, 261 действительно было бы логичнее, как то многовато сбросили, но 9 числа тоже сбросили на рубль-полтора ниже ожиданий и ваших и моих. Я из-за этого в общем и шортил потом пару раз краткосрочно. Посмотрим, что на этот раз будет. До 259,5 я еще додержу (она же точка б/у для меня по вчерашнему лонгу от 259,35). Дальше посмотрим на отскок по 15-минуткам, ну и не появится ли покупатель.

Tilson, точное значение наиболее вероятного (по статистике 2019) разворота в лонг 260,33. 261 было бы в случае формального снижения для последующего перехая.
__
Именно 9-го такая точка была 258,88, а минимум 258,28, на 60 коп. ниже. В рамках разброса нормально. Это не 2-3 рубля.

MS, 60 коп да. Но потом то сходили на 257, а это уже существенно ниже было, про что и говорю. Ну вот на 15 минутках пошел отскок и думаю в район 262 он дойдет. Если выше пойдет, то большая вероятность перехая будет имхо. При перелое 260 наверное надо будет выйти из лонга без переворота в шорт и смотреть дальше.

Не успел к открытию. Второй целью роста в этом колебании было 263,20, сделали в точности. Самое вероятное теперь спуск до 261.

MS, 261 действительно было бы логичнее, как то многовато сбросили, но 9 числа тоже сбросили на рубль-полтора ниже ожиданий и ваших и моих. Я из-за этого в общем и шортил потом пару раз краткосрочно. Посмотрим, что на этот раз будет. До 259,5 я еще додержу (она же точка б/у для меня по вчерашнему лонгу от 259,35). Дальше посмотрим на отскок по 15-минуткам, ну и не появится ли покупатель.

Tilson, ну я на днях закончу тут оставлять комментарии, по объективным обстоятельствам.
по 3. я и не сомневался. Решил пока есть время поперепроверять это.) Сообщая цифры из своей системы на 2% в месяц.
по 4. должен быть самоконтроль и уважение других в части количества таких сливов.
по PS. а я с пятницы писал про лонг именно Вам (Вы помните почему).

MS, х-м-м, хоть мой ответ и был формально отписан Вам, это было сделано просто чтобы не смешивать темы. Ваши сообщения и прогнозы как раз интересно читать, потому что они идут в канве логики Вашей системы, и эта логика четко прослеживается. Этого то как раз и не хватает на форуме имхо. Я помню Ваши сообщения. Они дали соответствующую пищу для размышлений, а не эмоций и это хорошо.

Мне вот тоже интересно. Здесь многие к шорту с 240 призывают (сам с 237 на все депо, без плеч в лонге сижу).
Повторюсь, никто не знает будущего. Может и будет коррекция, может без коррекции на 270 по полкам вверх пойдем… Дело то не в этом.
Вопрос у меня, все кто в шорте — это просто разговоры или вы реальные деньги вкладываете?

Dur, эмоции свои сливают сюда. Страхи, ощущения. И думают, что все так же.

MS, У трейдеров, причем как у спекулянтов, так, видимо, и у долгосрочников очень короткая память. Я уж было зарекся реагировать на возникающие ура-настроения на форуме при движениях вниз или вверх, но сейчас хотел бы пояснить:
1. Трейдеры достаточно уверенные в себе люди, причем независимо от результата собственной торговли
2. У трейдеров могут быть и чаще всего бывают кардинально разные тактики, стратегии, маржинальность и временные горизонты.
3. К сожалению, первые два пункта в совокупности, на форуме приводят к печальному результату — категорическое неприятие, а иногда и просто отрицание возможности существования другого, отличного от собственного, мнения.
4. Как раз это неприятие и является сливом эмоций в форум. И страхов и ощущений и других очень субъективных вещей.
5. Возвращению в нормальное состояние при таких эйфориях может помочь вдумчивый многократный просмотр графика на истории. Пристальное внимание при этом стоит уделить отрезкам графика с движениями, противоположными текущему. Может и не помочь, конечно.
P.S. Сам я в лонге и фиксануть с утра не успел, но да, еще вчера я пробовал шортить на реальные деньги и думаю, что буду пробовать шортить и в будущем, когда сочту нужным. Отбросьте ненужные сомнения. Такие люди действительно есть.