ответы на форуме

  1. Аватар Кормщик
    ❄атлант, и как лонги поживают? )

    nrwnd, ну вынос по-любому будет. Вопрос лишь в том, шортистов или лонгустов)
  2. Аватар 333V
    333V, Переносим цель 2.2 на следующую неделю? )

    nrwnd, Всё будет зависеть от направления утреннего гэпа в понедельник. А в понедельник гэпы всегда большие. По 2-3%. Если к примеру гэпом пробивают сегодняшний хай, то даже лой сегодняшнего дня 2.265 уже будет не актуален в понедельник.
    А лой тогда придётся ловить вблизи середины сегодняшней свечи.

    Ну вот и 2.360 обновили. Тот самый редкий день, когда обновляют и лой и хай предыдущего дня.

    Марина Самохина попросила пробить. 240 лотов ей надо слить.
  3. Аватар Дрейк
    Давайте теперь -121п вниз от хая )

    nrwnd, не согласен я) даёшь безудержный рост до конца дня с гэпом вверх пунктов на 80 в понедельник 🤘
  4. Аватар Дмитрий Первый
    Дмитрий Первый, на вскидку, попадает более чем в 50% случаев. Что лучше чем у меня лично )

    nrwnd, да я не спорю, он очень умный, но когда заковыка, его нет.
  5. Аватар Дмитрий Первый
    Дмитрий Первый, как выясняется, нет прямой связи со спотом. Спот может быть сегодня 2.4, завтра 2.0

    nrwnd, вот. А здесь культ личности создали человека, который иногда попадает
  6. Аватар 333V
    333V, что-то не бьётся… вчера спот сильно рос (как мы узнали сегодня), а фьюч вчера всё равно залили. То есть нет прямой зависимости от спот...

    nrwnd, В день расчётов по фьючу только должны сходиться со спотом. В остальные дни такой обязанности нет. Может быть расхождение как +500 п., так и 0 п. — на усмотрение Кукла.
    Чуть ниже пост см., как за счёт низколиквидного спота идёт управление высоколиквидным фьючём.
  7. Аватар 333V
    333V, о конструктиве. Подскажите, пожалуйста — 2H обновил лой предыдущей свечи. Это ложный сигнал или нет — можно как-то различить?

    nrwnd, Конструктив.
    Откройте вчерашний дневной график. Определите лой и хай дня. Это 2.354 и 2.463.
    Определите середину диапазона. Это 2.4085. Округляем — 2.409.
    Это потенциальная цель сегодняшнего роста. По крайней мере 1-ой её волны.
    Смотрим сегодняшнюю дневную свечу. И о, чудо… Хай был ровно 2.409 ( пункт в пункт ) и оттуда пошли вниз уже на -61 п. до 2.348.
    Естественно, пробой лоя 2H был не ложный.
    Играем дальше. Вверх или вниз… Отмечаю цифры 2.309 и 2.438 как потенциально интересные в случае пробоя лоя 2.338 или хая 2.409 дня.
    Это позволит взять ещё 25-30 п., даже не гадая с направлением движения.
  8. Аватар 333V
    333V, Подскажите, почему так бывает? ММ неправильно рассчитал объем заявки и проломил слишком много этажей вниз? на Nymex ведь не было таког...

    nrwnd, В другой раз объясню ( может быть ). И может быть даже подскажу, где в следующий раз такое будет. Ветку читают пара неприятных мне людей. Поэтому посвящать их ( в том числе ) в тонкости прибыльного трейдинга пока нет желания. И ещё и модерации нет. Пойду пока на форум, где есть модерация…
  9. Аватар Ramha
    Сегодня нет движения, нет объёмов. Кукл в нерешительности?


    nrwnd, спот стоит на месте… июльская интрига скоро разрешится.
    Как обычно в сторону наименьших выплат по опционам и фьючам!
  10. Аватар 333V
    333V, уже несколько дней ОИ растёт, причем и лонг и шорт позиции примерно в равных пропорциях. Кого-то в итоге вынесет )

    nrwnd, Шорт можно захеджировать покупкой на Наймекс и даже прибыль получить при этом в случае роста газа, так ка спрэд будет уменьшаться, к примеру с +40 п. до +10 п., что и даст шортисту профит на росте.
    А вот лонг ( на ММВБ ) ничем захеджировать нельзя. И в случае падения газа — убыток неизбежен.
    Что касается шортов, то скорее всего это на 80-90% от шортового ОИ — маркет-мейкер + примкнувшие к нему арбитражёры. На уменьшении спрэда они часть шортов закрывают, на увеличении спрэда — наоборот, увеличивают объём шортов.
    Что касается лонгов, то это на 80-90% — простые физики, которые даже стопы не ставят.
    Они получают маржин-колы время от времени, но желание поймать очередное дно перевешивает страх получить очередной маржин-кол.
    Поэтому они входят в лонг снова и снова. Те из них, кто уцелеет, потом будут здесь хвастаться, как точно рассчитали точку разворота в газе и купили на самом дне.
  11. Аватар 333V
    333V, сегодня торгуете газ? какие мысли по целям?

    nrwnd, Пока создаю конструкции из контрактов с разними сроками экспирации. Если контанго на ММВБ — шорчу, на Наймекс покупаю. Если на ММВБ бэквордация, то делаю наоборот.

    Либо, просто без Наймекс, один контракт шорчу, другой — покупаю.

    Пока самое большое контанго между ММВБ и Наймекс по NG 9.24 ( +93 п. )
    В то же время по NG 12.24 — бэквордация -160 п.

    Отличная комбинация выходит, потенциал которой +253 пункта ( +10% ).



  12. Аватар Kote1990
    Kote1990, сравнивать с 2008 вообще сложно — тогда в США не было такой мощной добычи, как сейчас.

    nrwnd, ну тем более, когда газа больше
    Если каждую неделю компании, связанные с газопереработкой (на стадии проекта станции сжижения, местные строительные компании по сжижнению, постройке терминалов для морских перевозок и т. д.) стали банкротится. Да в промке дела не очень.
    Сейчас найду данные дабы не быть голословным
  13. Аватар khornickjaadle
    Кай Лёд, был силён....

    данные шортовые по споту
    Louisiana 2.21 -8.7%

    nrwnd, ещё, значит, лить будут сегодня.
  14. Аватар Кай Лёд
    Кай Лёд, да ладно, покупатель силён

    nrwnd, где? льют же. Хотя новость лонговая. Да и жара, кондиционеры…
  15. Аватар 333V
    333V, контанго уже под 40 пт. При каком движении спред может уменьшаться или так может и до экспирации быть?

    nrwnd, Если будет движение вверх, то спрэд сократится, например с +40 п. до +20 п. — даже за 1 день. Просто газ на ММВБ будет расти чуть медленнее, чем на Наймекс.
    На экспирации спрэд 0 п. будет. Другого быть не может ( если есть сомнения, откройте спецификацию контракта ). Просто иногда 0 п. бывает значительно раньше и до экспирации ждать не приходится. А иногда и вовсе в бэквордацию на ММВБ уводили. Обычно это было на хаях после нескольких дней роста.
    Например, по ближнему контракту на ММВБ 11 июня был хай 3.203, а на Наймекс 11 июня был хай 3.221. Таким образом, в моменте 11 июня на ММВБ была бэквордация -18 п.
  16. Аватар Tverskoy_homyak
    Tverskoy_homyak, речь о финаме и амеровском рынке?

    nrwnd, у втб есть опционы в приложении. Наши, мосбиржа. Но можно и американские, если санкции не страшны и много денег.
  17. Аватар Tverskoy_homyak
    Tverskoy_homyak, а если не доступны такие опционы?

    nrwnd, да потратить час, открыть счёт у нормального брокера конечно сложнее, чем годами сливать деньги.
  18. Аватар GRAG777
    GRAG777, тогда чтоб цену развернуть лимиткой заявка должна быть большой )

    nrwnd, собаку любят… многие покупают и продают за собакой даже если спот в другую сторону идёт…
  19. Аватар GRAG777
    GRAG777, у Вас боты торгуют? руками такое не сделать…

    nrwnd, почему? с рынка не беру… комис… ставлю руками заявку…
  20. Аватар Диктатор
    Диктатор, так-то цель 2.500, конечно… но Кукл это знает

    nrwnd, У меня есть вариант, сначала дёрнуть вниз, а потом сильно наверх, вёдра стоят и вверху и снизу. Нужно быть готовым в любую секунду «переобуться». )))
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: