комментарии Сивцев Вражек на форуме

Интересно было бы узнать расклад сил, что предпочтёт большинство- +30% в год на постоянной основе или +300 один раз, а там как получится?

Donna, от темперамента зависит. Большинству журавль покажется привлекательнее, имхо

Сивцев Вражек, самое сложное после профита существенно превышающего среднюю норму убедить мозг, что это было разовое явление. Например, у меня после 9 апреля дичайшая ломка была. Но я терпел!

А вообще все больше и больше думаю о том, что на спекулятивных счетах нужно торговать от постоянного размера депозита. То есть профит выводить.

Счет не должен расти плавно, хотя некоторые именно так рекомендуют.

Понятно, что к малым счетам сказанное не относится.

4арoдeй, кстати, хотел спросить, а почему ты по достижении плана за период штык в землю втыкаешь? ТС ведь настроена и работает, зачем ее останавливать?

Сивцев Вражек, ты имеешь в виду какой период? между экспирами?

4арoдeй, если я правильно понял, то по достижении планового профита за месяц (или какой другой твой период) ты прекращаешь торговать до начала следующего периода

Сивцев Вражек, да. Все правильно ты понял.
Прекращаю, потому что именно на этом меня в 2015-2016 годах Рынок больше всего ловил.
Я пытался быть максималистом, добиться максимальной эффективности. Вплоть до того, что тестировал даже такую систему, что каждую неделю делать новый стреддл, типа по понедельникам, потом брать плановый недельный профит и разбирацо. Эта система вначале показывала просто адовую эффективность. А потом ВДРУГ что-то в Рынке сломалось, и начались такие же адовые факапы.

И тогда я все переосмыслил, и даже писал, что опционы сродни презервативам — их можно использовать только один раз. Потом нужно выкидывать.

Дело в том, что соотношение «риск/величина профита» максимально при покупке месячного опциона за месяц до экспиры (в составе стредлов, я про них пишу если что).
Если взял месячную прибыль — то в случае новой конструкции скорее всего уже не просто не заработаешь, а профукаешь что было. Ибо меняются свойства опционов не в твою пользу.

Да даже и с точки зрения просто линейной — если рынок куда дернулся и ты получил профит. Лучше дождаться когда Рынок перезагрузится после тренда. А там снова принять решение.

4арoдeй, с опционами понятно, логика есть, безусловно. А что насчёт сотни сделок в день по фьючам? Их тоже прекращаешь? Если да, то почему? Там временной фактор не настолько важен

Интересно было бы узнать расклад сил, что предпочтёт большинство- +30% в год на постоянной основе или +300 один раз, а там как получится?

Donna, от темперамента зависит. Большинству журавль покажется привлекательнее, имхо

Сивцев Вражек, самое сложное после профита существенно превышающего среднюю норму убедить мозг, что это было разовое явление. Например, у меня после 9 апреля дичайшая ломка была. Но я терпел!

А вообще все больше и больше думаю о том, что на спекулятивных счетах нужно торговать от постоянного размера депозита. То есть профит выводить.

Счет не должен расти плавно, хотя некоторые именно так рекомендуют.

Понятно, что к малым счетам сказанное не относится.

4арoдeй, кстати, хотел спросить, а почему ты по достижении плана за период штык в землю втыкаешь? ТС ведь настроена и работает, зачем ее останавливать?

Сивцев Вражек, ты имеешь в виду какой период? между экспирами?

4арoдeй, если я правильно понял, то по достижении планового профита за месяц (или какой другой твой период) ты прекращаешь торговать до начала следующего периода

Интересно было бы узнать расклад сил, что предпочтёт большинство- +30% в год на постоянной основе или +300 один раз, а там как получится?

Donna, от темперамента зависит. Большинству журавль покажется привлекательнее, имхо

Сивцев Вражек, самое сложное после профита существенно превышающего среднюю норму убедить мозг, что это было разовое явление. Например, у меня после 9 апреля дичайшая ломка была. Но я терпел!

А вообще все больше и больше думаю о том, что на спекулятивных счетах нужно торговать от постоянного размера депозита. То есть профит выводить.

Счет не должен расти плавно, хотя некоторые именно так рекомендуют.

Понятно, что к малым счетам сказанное не относится.

4арoдeй, кстати, хотел спросить, а почему ты по достижении плана за период штык в землю втыкаешь? ТС ведь настроена и работает, зачем ее останавливать?

4арoдeй, все верно, но с последним тезисом не совсем согласен. Почему нельзя гордиться тем, что смог получить выгоду из удачно сложившихся обстоятельств?

Сивцев Вражек, а чем здесь гордиться, если это чистое везение, случай? То есть, твоя заслуга минимальна. Ты взял на отскок, к примеру, а там бац- и, допустим, новость. Ну и при чём тут ты? А в следующий раз новость будет негативной, всё отдашь обратно.

Donna, так этим и гордиться, что в итоге плюс, а не минус. К этому же решению ты осмысленно приходишь, с учётом своих знаний, опыта, инфы имеющейся и т.д. Если б просто случай был, тогда уж проще в лотерею играть

Сивцев Вражек, ну я обрадовалась, конечно, но мне бы и в голову не пришло тут провозглашать себя великим трейдером и гуру.

Donna, могла бы попробоватьКоролевой назваться, например

Интересно было бы узнать расклад сил, что предпочтёт большинство- +30% в год на постоянной основе или +300 один раз, а там как получится?

Donna, от темперамента зависит. Большинству журавль покажется привлекательнее, имхо

4арoдeй, все верно, но с последним тезисом не совсем согласен. Почему нельзя гордиться тем, что смог получить выгоду из удачно сложившихся обстоятельств?

Сивцев Вражек, а чем здесь гордиться, если это чистое везение, случай? То есть, твоя заслуга минимальна. Ты взял на отскок, к примеру, а там бац- и, допустим, новость. Ну и при чём тут ты? А в следующий раз новость будет негативной, всё отдашь обратно.

Donna, так этим и гордиться, что в итоге плюс, а не минус. К этому же решению ты осмысленно приходишь, с учётом своих знаний, опыта, инфы имеющейся и т.д. Если б просто случай был, тогда уж проще в лотерею играть

Ну так вот! (естественно все написанное подразумеваю применительным к трейдингу)

На результат любой сделки конечно же влияют как УМ трейдера, так и фактор везения.
Но все равно имеет быть ПРИОРИТЕТ чего-то одного. А именно — что является ОСНОВНЫМ драйвером, а что вспомогательным.

Естественно люди тщеславны, и стараются всегда в случае успеха приписать его УМУ, а в случае факапа — свалить всё на неудачное стечение обстоятельств.

И встает вопрос — а как отличить, гонит человек или нет?

Я пришел к выводу, что многое расставляет по местам один простой вопрос:
— А можешь повторить ЭТО сейчас снова?

Если ответ ДА, то значит трейдер зарабатывает скорее всего УМОМ, а везение может помочь или помешать, но в целом знак скорее всего не изменится.

Если же ответ НЕТ. То значит человек просто смог воспользоваться разовой ситуацией. Чтобы это сделать тоже конечно нужен УМ, но это не тот УМ, которым должен гордиться трейдер.

4арoдeй, все верно, но с последним тезисом не совсем согласен. Почему нельзя гордиться тем, что смог получить выгоду из удачно сложившихся обстоятельств? Например, если большинство так не смогло, но и получило обратный результат?
То есть твоё утверждение верно, если говорить о ТС, именно как постоянном процессе, а если чел торгует проектами, то это уже другое дело.

Сивцев Вражек, объясню почему.
Гордиться можно, но гордиться можно по разному.
Если человек рассказывает как о прошедшем случае — всё ок.
Но почему то многие сравнивают себя ТОГДА и других СЕЙЧАС. Вот с этим я категорически не согласен.
Например, у меня в 00 годах зарплата росла каждый год минимум в 2 раза (до кризиса).
Одно дело, если я расскажу это как факт из прошлой жизни. А другое дело, если начну троллить сегодняшнего студента — типа фигли ты карьеру не строишь, салага не можешь за год свой доход удвоить? Я же делал это в твоем возрасте много лет подряд…

4арoдeй, это разные вещи, конечно

Ну так вот! (естественно все написанное подразумеваю применительным к трейдингу)

На результат любой сделки конечно же влияют как УМ трейдера, так и фактор везения.
Но все равно имеет быть ПРИОРИТЕТ чего-то одного. А именно — что является ОСНОВНЫМ драйвером, а что вспомогательным.

Естественно люди тщеславны, и стараются всегда в случае успеха приписать его УМУ, а в случае факапа — свалить всё на неудачное стечение обстоятельств.

И встает вопрос — а как отличить, гонит человек или нет?

Я пришел к выводу, что многое расставляет по местам один простой вопрос:
— А можешь повторить ЭТО сейчас снова?

Если ответ ДА, то значит трейдер зарабатывает скорее всего УМОМ, а везение может помочь или помешать, но в целом знак скорее всего не изменится.

Если же ответ НЕТ. То значит человек просто смог воспользоваться разовой ситуацией. Чтобы это сделать тоже конечно нужен УМ, но это не тот УМ, которым должен гордиться трейдер.

4арoдeй, все верно, но с последним тезисом не совсем согласен. Почему нельзя гордиться тем, что смог получить выгоду из удачно сложившихся обстоятельств? Например, если большинство так не смогло, но и получило обратный результат?
То есть твоё утверждение верно, если говорить о ТС, именно как постоянном процессе, а если чел торгует проектами, то это уже другое дело.

Например, меня и ещё кое-кого интересует вопрос, сдавал ли ты когда-нибудь тест на айкью?

Donna, очень давно сдавал, когда был студентом. Я минут за 30 ответил на все вопросы. Но ИМХО тесты Айзенка очень легкие, особенно когда ты студент. Сейчас конечно я этот трюк точно не повторю. Ибо уже привык что если что-то нужно решить — то нужно писать программу.

4арoдeй, так и какой был результат?

Donna, максимальный естественно. Ну раз я все решил.

4арoдeй, я и не сомневалась, просто было интересно, сколько в цифрах получилось.

Donna, там в книжке, в таблице была сетка от 0 до 180 кажется…

Кстати помню тоже размышлял, а вот может быть IQ 250, или 500?
Ну к примеру взять задачник для 5 класса и дать студентам мехмата. Понятно что они ВСЕ задачи решат, и решат очень быстро. Но при этом между собой у них все равно есть разница в скорости соображения. То есть им просто нужен более сложный тест. А в пределах учебника для 5 класса — они тупо упираются в потолок.

4арoдeй, а самое главное- является ли способность решить именно эти задачи показателем интеллекта?

Donna, конечно, это не объективный показатель, но в большинстве случаев он довольно близок к объективности. По крайне мере, признан и ничего лучще вроде ещё не придумали

Сивцев Вражек, ИМХО нужно под конкретную деятельность разрабатывать соответствующие тесты (например тесты при приеме на работу). Тогда можно говорить об объективности — по крайней мере можно СРАВНИТЬ двух людей. Да и то есть «навык прохождения тестов», и наблюдая за некоторыми людьми понимаю, что он (этот навык) сам по себе, ни на что не влияет.

4арoдeй, конечно, для различных видов деятельности нужны различные компетенции. И зачастую, например, психологическая устойчивость, харизма и сила воли нужнее и важнее интеллекта. Тесть на iq большого прикладного значения не имеет, как мне кажется

Например, меня и ещё кое-кого интересует вопрос, сдавал ли ты когда-нибудь тест на айкью?

Donna, очень давно сдавал, когда был студентом. Я минут за 30 ответил на все вопросы. Но ИМХО тесты Айзенка очень легкие, особенно когда ты студент. Сейчас конечно я этот трюк точно не повторю. Ибо уже привык что если что-то нужно решить — то нужно писать программу.

4арoдeй, так и какой был результат?

Donna, максимальный естественно. Ну раз я все решил.

4арoдeй, я и не сомневалась, просто было интересно, сколько в цифрах получилось.

Donna, там в книжке, в таблице была сетка от 0 до 180 кажется…

Кстати помню тоже размышлял, а вот может быть IQ 250, или 500?
Ну к примеру взять задачник для 5 класса и дать студентам мехмата. Понятно что они ВСЕ задачи решат, и решат очень быстро. Но при этом между собой у них все равно есть разница в скорости соображения. То есть им просто нужен более сложный тест. А в пределах учебника для 5 класса — они тупо упираются в потолок.

4арoдeй, а самое главное- является ли способность решить именно эти задачи показателем интеллекта?

Donna, конечно, это не объективный показатель, но в большинстве случаев он довольно близок к объективности. По крайне мере, признан и ничего лучще вроде ещё не придумали

Например, меня и ещё кое-кого интересует вопрос, сдавал ли ты когда-нибудь тест на айкью?

Donna, очень давно сдавал, когда был студентом. Я минут за 30 ответил на все вопросы. Но ИМХО тесты Айзенка очень легкие, особенно когда ты студент. Сейчас конечно я этот трюк точно не повторю. Ибо уже привык что если что-то нужно решить — то нужно писать программу.

4арoдeй, так и какой был результат?

Donna, максимальный естественно. Ну раз я все решил.

4арoдeй, вечер добрый
максимальный — 160 баллов. Это очеееень большая редкость

Теперь о работе. Ибо трейдинг — это именно работа, пускай и с элементами творчества.

Сегодня на всех «срочных» счетах перешел на мартовский контракт, считай у меня состоялась досрочная январская экспирация. Соответственно два скана для истории.


1)



2)

4арoдeй, привет!
А чем принципиально первый счёт от второго отличается, кроме суммы?

С наступившим и наступающим, уважаемые!!!
В Новом году новых же успехов, удачи и достижения заявленных целей!

Если честно вообще не понимаю жалоб вокруг жестокости фьючей на акции, ибо казалось бы купляй не по ГО, а по их реальной стоимости — и проблем не будет от слова СОВСЕМ.

4арoдeй, , привет! А что надо сделать, чтобы покупать по реальной стоимости, а не за ГО?

Сивцев Вражек, привет!

Расскажу на примере фьюча РИ, ибо с акциями всё также.

См. скриншот. Для одного контракта РИ объем составляет 145 197.88, а ГО резервируется 17 627.84 рубля То есть с точки зрения ГО на счет допустим размером 300 000 рублей можно купи ть 300 тыс/17,6 тыс = примерно 16-17 фьючей. Но без плечей = 300 тыс/145 тыс = 2 штуки.

Вот и вся арифметика!
Кто считает, что ГО не должно простаивать = неизбежно берут встроенные плечи, следовательно у них возникают риски.

4арoдeй, спасибо, это понятноя думал, есть какой-то механизм отключения плечей и покупки фьючей за полную стоимость. А так — это просто вопрос наличия резервов и риск-менеджмент

Если честно вообще не понимаю жалоб вокруг жестокости фьючей на акции, ибо казалось бы купляй не по ГО, а по их реальной стоимости — и проблем не будет от слова СОВСЕМ.

4арoдeй, , привет! А что надо сделать, чтобы покупать по реальной стоимости, а не за ГО?

Всем привет! Хорошо, что не бросили ветку

А что значит «вола»?

В какой секции, на какой тип актива, на какой актив?

4арoдeй, срочка, фьючерс, сбер-12.18
разве принцип расчета истор волы не везде одинаков?

Сивцев Вражек, у фьючей своя вола, у опционов своя вола, есть вообще индекс волатильности VIX. Его можно напрямую торговать, как обычный актив. Я даже пытался им хеджироваться, но там тупо нет ликвидности, поэтому забил.

4арoдeй, спасибо, разницу поняли разобрался, наверное

Сивцев Вражек, тут очень многое зависит от того — ЗАЧЕМ именно тебе это нужно.

Чаще всего под волатильностью «по простому» понимают ожидание прогнозного отклонения цены за определенный период (5М, день, неделя). Но сам понимаешь — много нюансов. Например — какой взять период — 5 дней, 10 дней, 50 дней. Не факт, что чем больше период тем лучше. Резвяков в своем последнем выступлении на конференции (я кстати доступ честно купил если что ) очень грамотно заметил, что при расчете ATR нужно подумать нужно ли вам влияние аномальных свечей или ну их нафиг. А при тупом математическом вычислении среднего значения понятно, что весь ряд войдет в расчетную базу!
И т.д…

4арoдeй, согласен. Вообще, столько всего интересного, периодически голова кругом идёт

А что значит «вола»?

В какой секции, на какой тип актива, на какой актив?

4арoдeй, срочка, фьючерс, сбер-12.18
разве принцип расчета истор волы не везде одинаков?

Сивцев Вражек, у фьючей своя вола, у опционов своя вола, есть вообще индекс волатильности VIX. Его можно напрямую торговать, как обычный актив. Я даже пытался им хеджироваться, но там тупо нет ликвидности, поэтому забил.

4арoдeй, спасибо, разницу поняли разобрался, наверное

А что значит «вола»?

В какой секции, на какой тип актива, на какой актив?

4арoдeй, срочка, фьючерс, сбер-12.18
разве принцип расчета истор волы не везде одинаков?

Добрый вечер! подскажите, есть ли ресурс, где можно посмотреть историческую волу актива или надо самому считать?