ничего не понятно, но очень интересно
стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом
и всех свои игрушки за свои деньги
ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?
1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью
2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам
3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска
ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?
Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.
goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».
any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…
goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…
Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.
goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?
Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.
Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…
goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия
any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)
goozyman, нет, потому что депозит конечен.
Geist, ожидание на то и ожидание. Дисперсиию результата никто не отменял.
goozyman, я и говорю, о теории говорить нет смысла, есть реальная стата, при ручном трейдинге большинство дейтрейдеров с большим количеством сделок не живут и года. Вот такая вот «бесконечность». Естественно, они сами ускоряют ее наступление, там уже психика «помогает». Исключения есть, но их очень мало.
Geist, вы начали говорить про мат ожидание, а закончили про живучесть трейдеров. Для живучести нужно не только положительное мат ожидание. Но и правильный размер ставок. Если вы играете орёл решка, у вас 0 матожидание от игры. Но в зависимости от размера ставок от вашего капитала есть различная ненулевая вероятность обнуление. Например если вы все время ставите весь капитал, то вероятность обнулиться стремится к 100% при игре с 0 мат ожиданием…
goozyman, ох… теорию вероятностей изучали в ВУЗе?
Igor Chodron, не только в вузе) но видимо тут эти знания лишние))
goozyman, ну хорошо, возьмём коня в вакууме и идеальную монетку, которую будем подбрасывать. Конь внимательно наблюдал за процессом подбрасывания, и увидел 2 выпадания орла подряд. Какие ожидания для третьего подбрасывания?
Либо я абсолютно не понял, каким образом вы можете выстроить стратегию с положительным мат ожиданием при подбрасывании монетки…
И, как правильно заметил Geist, такая игра не бесплатна, что вносит свои корректировки.
Igor Chodron, я не выстраивал никаких стратегий на монетке. Этот текст был к тому что наличие положительного матожидания не достаточно для плюсовой игры. Все это было ответом к комментарию про обнуляющихся дейтрейдеров. Вобщем на этом я дискуссию и заканчиваю.
goozyman, а я финализирую дискуссию
1. Про твою «репрезентативность» я уже привел примеры поиска формаций. Ну нет (но, может есть в порядке исключения) совершенно одинаковых трендов, пил, наклонных пил, сужающихся диапазонов и т.д. Есть некая схожесть, но каждая подобная формация будет различаться в деталях. Каждую формацию я просматривал вручную. Вывел для алгоритма некий коэффициент погрешности, выше определенного значения (для меня это 2-2.2) формация уже не будет похожей и не годится для анализа. Но алгоритм я еще дорабатываю.
2. Понятие «выдранный из контекста» это понятие крайне субъективное. Наверное, ты не будешь отрицать, что есть трейдеры на разных таймфреймах с разными целями. Что для тебя локальная коррекция, для других уже хорошая движуха вниз.
Ты привел настолько бредовый пример со сравнением с текстом книги, который даже и разбирать то не хочется.
3. В целом, видимо, у тебя нет ни малейшего представления о системном поиске точек входа. Прочитай хотя бы пару абзацев по системному трейдингу. Или ты будешь отрицать того, что есть успешные алготрейдеры? Я сейчас на ставлю тождество себя и алготрейдера, но точки, которые я ищу с помощью своей системы это именно алгоритмически вычисленные точки. Я к слову, убил много времени в свое время именно на создание полностью алгоритмической системы торговли. Успехом это не увенчалось (на истории болталась в нуле), поэтому отложил эту тему в долгий ящик. Но я не критикую системный подход просто на основании того, что я не смог.
4. Я из тех, кто считает, что чтобы ОБЪЕКТИВНО критиковать чей-то подход, нужно как минимум в нем разбираться. И того, факта, что мы оба трейдеры недостаточно. Как пример, подсчет, казалось бы, одних и тех же данных по РСБУ и МСФО отличается (отсюда и разный финрез в РСБУ и МСФО). Если бухгалтер по РСБУ будет критиковать бухгалтера по МСФО, что он неправильно статьи распределяет, будет ли это критика объективной?
У тебя есть опыт в системном поиске точек входа? В анализе паттернов на статистике?
Я, например, не верю ни в фибоначчи, ни в скользящие средние, ни в прочие производные. Но не выступаю с критикой в адрес тех, кто по ним, торгует, по одной простой причине, как и в случае с алготрейдингом: я прекрасно понимаю, что если я не верю или у меня не получилось это совсем не аргумент.
Поэтому вся твоя «критика» для меня не стоит и выеденного яйца.
Удачи тебе!
