Почти всю пятничную вечерку слили, изверги!
Geist, вот эта тема конечно крайне интересная, следил за постауком по всем голубям, если в газнефте покупателей было мало, то сбере были очень приличные заявки в районе 221 на покупку, и всем налили до краев в посл секунды… непонятно
Почти всю пятничную вечерку слили, изверги!
Geist, вот эта тема конечно крайне интересная, следил за постауком по всем голубям, если в газнефте покупателей было мало, то сбере были очень приличные заявки в районе 221 на покупку, и всем налили до краев в посл секунды… непонятно
Кажется, сегодня на ветке вы написали сценарий крутейшего хоррора.
Где-то в одиноком домике в лесу собираются трейдеры и начинают торговать внутри дня сразу 4-5 инструментов, усредняясь на плечи. По законам жанра выживает только один — goozyman
any_to_real, я так же делал несколько лет. Пока свежий, 2-3-4% в день. Сериями недели в две. За которые депозит рос на четверть. А потом отвлечёт что, устанешь — и пару дней по -10%. А потом ещё помельче. Для таких людей нужен добрый вовремя останавливающий на отдых фей. Иначе итог будет известный всем.
MS, ну хоть кто-то разделяет)
Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.
Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.
goozyman,
то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить
Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.
Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)
goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.
Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.
goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.
Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.
goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.
Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)
goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.
Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…
goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.
Geist, вы суть задачи не поняли. вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление.
goozyman, а я так не оцениваю, как ты мне предлагаешь, я оцениваю вероятность движения в нужную мне сторону, а не вероятность исхода сделки. У тебя фиксированный ТП, у меня нет. Поэтому если у меня на депозите будет 100 рублей и я буду оценивать вероятность движения в нужную мне сторону в 85%, я войду на 100 рублей +0.5-1.5 плеча к ним. После этого я поставлю 1 стоплосс на всю позицию либо 2 раздельных (на плечи и бесплечевую позицию), но не буду ставить ТП в отличии от тебя.
Geist, я так понимаю что вы так не оцениваете, потому что не можете. Я не ставлю под сомнение то что вы можете хорошо торговать в плюс не разбираясь в математике риск менеджмента. Мне просто не нравится когда вы рассуждаете про величину риска и о более правильных и менее правильных действиях, при этом в простой задаче вы не можете посчитать этот самый риск…
goozyman, а ты и не сможешь это понять, в силу того, что у нас матрицы разные. Если вдруг ты забыл, я даже шутил по этому поводу пару месяцев назад, когда говорил, что для меня это странно выглядит, когда человек садится со мной в один поезд и ему вроде как нужно в ту же сторону, но в процессе, когда для меня всё выглядит так, словно поезд продолжает ехать куда надо, вдруг начинает кидать в окно чемоданы ;) Вот так это для меня и выглядит, ага. Разница подхода в том, что ты пытаешься просчитать рынок (и ставишь фиксированный ТП), а я этого не делаю, я еду, пока поезд (на мой взгляд) едет куда надо и пока мне дают в нем ехать. А что касается риска в пирамидинге или усреднении, я тебе изложил фактическую сторону дела, в пирамидинге есть способы защищаться, _если что-то пойдет не так_, потому что там трейдер в зоне профита, а в усреднении нет, потому что там трейдер в зоне убытка. Если у тебя есть корнкретные контраргументы, я готов их выслушать, а воду про нравится-не нравится мне слушать не интересно, я не даю тебе никаких рекомендаций, как нравится, так и делай.
Geist, так бывает что люди едут в одном поезде а цели у них разные)
Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.
Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.
goozyman,
то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить
Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.
Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)
goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.
Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.
goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.
Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.
goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.
Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)
goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.
Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…
goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.
Geist, вы суть задачи не поняли. вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление.
goozyman, а я так не оцениваю, как ты мне предлагаешь, я оцениваю вероятность движения в нужную мне сторону, а не вероятность исхода сделки. У тебя фиксированный ТП, у меня нет. Поэтому если у меня на депозите будет 100 рублей и я буду оценивать вероятность движения в нужную мне сторону в 85%, я войду на 100 рублей +0.5-1.5 плеча к ним. После этого я поставлю 1 стоплосс на всю позицию либо 2 раздельных (на плечи и бесплечевую позицию), но не буду ставить ТП в отличии от тебя.
Geist, я так понимаю что вы так не оцениваете, потому что не можете. Я не ставлю под сомнение то что вы можете хорошо торговать в плюс не разбираясь в математике риск менеджмента. Мне просто не нравится когда вы рассуждаете про величину риска и о более правильных и менее правильных действиях, при этом в простой задаче вы не можете посчитать этот самый риск…
Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.
Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.
goozyman,
то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить
Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.
Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)
goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.
Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.
goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.
Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.
goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.
Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)
goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.
Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…
goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.
Geist, вы суть задачи не поняли. вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление.
Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.
Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.
goozyman,
то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить
Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.
Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)
goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.
Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.
goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.
Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.
goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.
Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)
goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.
Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…
goozyman, я тебе написал, какой размер позиции у меня был бы от депозита, если я полагал бы, что вероятность в нужную мне сторону 85%.
Geist, вы суть задачи не поняли. вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление.
Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.
Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.
goozyman,
то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить
Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.
Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)
goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.
Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.
goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.
Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.
goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.
Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)
goozyman, в среднесроке я стараюсь торговать агрессивно, так что если я сочту, что вероятность нужного мне движения составляет аж 85%, я куплю сразу на весь депозит +0.5-1.5 плеча к нему, причем могу сделать это даже заявкой по рынку, а не лимиткой. Но обсуждаемый вопрос заключается не в этом, как по мне. Если вопрос будет стоять как: я вошел на депозит +0.5-1.5 плеча, но что-то пошло не так и поза заминусила, но пока еще не добралась до стопа, буду ли я докупаться в такой ситуации (т.е. усредняться). Ответ: нет, пока не наступит ясность по уже взятым плечам, потому что 85% — это мое предположение, а минус по позиции — это реальность. Ясность — это либо стоп по плечам, либо выход в плюс по позиции.
Geist, Вобщем я правильно понимаю, что вы не можете оценить риск менеджмент в моей задаче? в цифрах? вероятность 85% на удвоение и вероятность 15% на обнуление, оценить оптимальную ставку от размера депозита…
Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.
Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.
goozyman,
то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить
Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.
Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)
goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.
Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.
goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.
Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.
goozyman, я уже написал, у тебя задача расплывчатая, у меня нет ответа без дополнительной инфы по ней. Сам я префлоп оллин не поставил бы ни при каком варианте, но я мог бы ответить на чужой оллин на префлопе при определенных обстоятельствах.
Geist, Мой вопрос не про покер как таковой, в нем от покера только вероятности для оценки риска. Разжую совсем: У вас есть спекулятивный капитал (как на бирже) в размере 100р(типо большим вы принципе неготовы рисковать совсем), вам предлагается совершить плюсовую ставку на исход, вероятность плюсового исхода для вас 85%.(т.е. ставить 10р, с вероятностью 85% получаете +10р, с вероятностью 15% получаете -10р) Какого размера ставку вы считаете оптимальной для такой игры? Известно что игра конечная, и неизвестно сколько раз вы можете сыграть в такую игру)
Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.
Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.
goozyman,
то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить
Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.
Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)
goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.
Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.
goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.
Geist, маленький оффтоп. а куда Тира делся?)
Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.
Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.
goozyman,
то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить
Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.
Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)
goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.
Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.
goozyman, весь капитал — по жизни или за покерным столом? Если по жизни, то я бы и играть не сел ;) А если это игровой стек, тогда это зависело бы от ситуации, которую я изложил ниже. В обсуждаемой нами трейдинговой ситуации расчет риска ясен, я его изложил, пирамидинг делается на профит и может быть защищен в случае негативного сценария, усреднение не имеет такого решения, при негативном сценарии оно увеличит убыток, а не сократит профит.
Geist, ну весь ваш торговый капитал (аля как на бирже), и поставить вы можете как на бирже = хоть все, хоть 0,1%. В задаче не предусмотрены никакие дальнейшие действия. Ставка префлоп — далее крутим доску. То есть капитал 100р, ставим 10р префлоп олын например, или 1 или 30? Ну важным добавлением будет что вы так можете повторять какоето ограниченное количество раз, заранее вам не известное. Вопрос собственно, какая ставка является оптимальной, по вашему.
Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.
Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.
goozyman,
то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить
Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.
Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)
goozyman, недостаточно информации для ответа на вопрос. Я не знаю, турнир это или нет, какая стадия, какой стек был на старте, сколько игроков за столом, какие у них текущие стеки и т.д. А если предположить, например, что я играю с кем-то 1 на 1 и он меня заоллинит сходу на префлопе на 2 тузах, то отвечу. Ну и вопрос не совсем корректный, я не использую оллин в трейдинге.
Geist, вопрос в риске, представьте что весь ваш капитал 100 рублей (больше нету), вам предлагается имея на руках 2 туза пойти олын префлоп против неизвестной руки оппонента. Какую сумму вы готовы поставить? Это вопрос про оценку риск менеджмента. То что на рынке в случае неудачной ставки — у вас остаются деньги (хотя некоторые опционами торгуют именно как олынами), усложняет рассчет риска.
Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.
Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.
goozyman,
то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить
Нет, я торгую агрессивно, и это про то, как заработать. Потому что сэкономленный доллар (например, на том, что риски в неправильной ситуации не усугубляются, а уменьшаются) — это заработанный доллар.
Geist, понятно, риски надо считать в цифрах, вы же согласны с этим? читал тут что вы в покер играли. Простая задача, у вас есть 100 рублей (своих денег, больше нету), вам предлагается выставиться в олын префлоп, имея на руках 2 туза — какую сумму вы готовы поставить и почему?)
Geist, ну вашим языком, можно сказать и по другому, плечи ускоряют заработок в случае позитивного развития событий. А следить надо за тем чтобы маржин кол не наступил, для этого надо считать средние атр, ставить стопы… А пирамидинг на профит уменьшает этот самый профит в случае негативного развития событий. Если вы умеете играть в казино в +, то кредитные деньги вам только в радость
goozyman, все верно, плечи ускоряют заработок в случае позитивного сценария и увеличивают лося в случае негативного, а теперь посмотрим, в чем лежит коренное отличие между пирамидингом и усреднением, потому что риск-менеджменте — это ответ на вопрос «что будет, если что-то пойдет не так, как ожидается».
При пирамидинге ты рискуешь на бумажный профит, не рискуя депозитом. Если поза, скажем, +10% и ты выбираешь пропирамидить её, у тебя есть следующий набор возможностей:
а) защитный стоп в безубыток, если хочешь максимум агрессии;
б) защитный стоп на любом уровне имеющегося бумажного профита, если агрессия не максимальная, от скажем +2% до +8%. Другими словами, любой негативный исход кроме форс-мажора, при котором не сработает стоп, либо оставит тебя при своих, либо даже в профите. А любой позитивный увеличит профит.
А при усреднении тебе каждый раз придется переставлять стоп ниже последнего входа, увеличивая потенциальный убыток для негативного исхода.
Geist, то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить (во главу угла мы ставим именно критерий сохранения). Мой контраргумент — весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли — хадача продолжать зарабатывать по максимуму, а то что надо не слить находится в других активах\бумагах\депозитах\долгах.
то что вы описали в общих чертах это не про то как заработать, а про то как меньше слить
весь депозит это и есть бумажный профит прошлой торговли
Ну что цель взяли, теперь а ракету, я зашёл в ноль, цель 230! Сможем сегодня!!! а!!!
ShtrenD, около 229 пока рисуется. Там W — летучая мышь за неделю. В твоём духе рисовать времени нет.
MS, я тоже пока за лонг к 227-228 правда
Странные дела творятся. Сделаю признание. Я НОВИЧОК) Некоторое время назад, мне казалось, что я многое (не все, но многое основное) уже понял. Но теперь я понимаю, что я ничего не понимаю. Sber компания монстр, рейтинг зашкаливает, потенциал роста огромный, справедливая стоимость по некоторым оценкам 320 рублей, широкие перспективы развития, дивиденты 8% через месяц, что в нынешних условиях просто Эльдорадо. Летит камнем вниз, а некоторые ждут ещё ниже. АЛРОСА, НЛМК — каких то два финансовых недотепы. Одна бесперспективная убыточная фигня с потенциалом роста 7 рублей до справедливой оценки, вторая переоцененная на 50 рублей неэффективная контора с сомнительными перспективами и дивидентами в пять рублей (вроде). На фоне кроваво красного месива (якобы второго пришествия мартовского падения), цветут, зеленеют, растут. С Аэрофлотом вместе.
Я понимаю, что я молод, неопытен, и очень недалёк, много не знаю и не понимаю в этом серьезном бизнесе взрослых брутальных дядек, особенно тех, которые собираются покупать Сбер по 175 и «давят» Газпром своими шортовыми позициями. Но ЭТО (то что творится) ненормально!
Может мне недалекому кто то объяснить, почему Сбер падает, а АЛРОСА растет? Кто эти люди, которые продают Сбер по 220, и покупают АЛРОСА по 67, Аэрофлот по 82 и НЛМК по 162? В чем их мудрая логика? Каков их тайный секрет?
… для начала следует перестать читать бред аналитиков ....
any_to_real, это вовсе не бред. Специальное и осознанное информационное воздействие, как правило.
Wal72, не, когда имеешь дело с людьми, в большинстве случаев пашет бритва Хэнлона
Никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно адекватно объяснить глупостью.
Если добавить к глупости еще и некомпетентность, 95% смело можно туда списывать. Тем более что биржевые аналы, это люди, у которых «личная шкура не на кону», если воспользоваться меткием определением Талеба.
Geist, может быть. Меня просто смущает диспропорция в новостном фоне, в частности здесь на форуме иногда, на хаях\лоях. Зазывалки прям заполоняют, как у сбера все хорошо, когда даже я-дилетант на рынке вижу, что пора продавать и на забор лезть.
Wal72, какие-то попытки намеренного злоупотребления тоже могут быть, естественно, но я к тому, что их число будет незначительно. Тут же еще таймфрейм влияет. Если ты торгуешь в длинную и надеешься, к примеру, высидеть сбер до 300+, то нынешняя коррекция на 10% может быть как раз поводом добирать лонг, а не сбрасывать бумагу. А ошибся ты или нет, станет известно только в отдаленном будущем.
Geist, докупить в такой ситуации не будет ошибкой в любом случае на мой взгляд
Doctor Diesel, это уже каждый для себя решает, но лично я считаю, что усреднение убыточной позиции в противоходе к рынку при краткосрочной (это ключевое слово) торговле в большинстве случаев является ошибочной тактикой. А если плечи используются, тем более. Если опыта очень много, можно пробовать, но если мало, то лучше не лезть. Агрессию (а краткосрочная торговля должна быть агрессивной, иначе в ней вообще нет смысла) можно/нужно увеличивать по мере роста бумажного профита и уменьшать, когда рынок идет против позиции, другими словами, пирамидинг на профит — это норм, а усреднение убытка — нет. Потому что пирамидинг — игра на деньги «казино» (бумажный профит — это всё ещё его деньги), а усреднение — на свои.
Geist, по-момему это все таки какие-то слишком общие умозаключения. Я например не пирамижусь совсем, а усредниться могу, и проблем с этим не имею.
goozyman, если я стану перебегать скоростное шоссе в неположенном месте, я тоже могу не иметь проблем какое-то время, но чем чаще я это стану делать, тем выше будет риск очнуться в реанимации или вообще, как говорят итальянцы, «проснуться под кипарисом». У меня же там есть оговорка про агрессивную торговлю. Если ты заходишь в позу на 10-30% депозита — это не она. А если на весь, да еще с плечами, усреднение в противоходе — опасная штука.
Geist, я захожу минимум на 1 депо, плечи добираю как раз усреднеием. Это не значит что я всегда усредняюсь, ну и вобще усреднение мне слово на самом деле не нравится. Хороший торговый момент никак не зависит от того, есть у вас поза в этой бумаге или нет.
goozyman, ну да, судя по твоим словам, ты никогда не пробовал усредниться на плечи в сильную волатильность или реальный кризис. А на спокойном рынке это не так рискованно. Тем не менее, как я уже и написал, на мой взгляд, подобный подход не верен уже в своей основе, потому что там многое основано на факторе «повезло».
Geist, а на мой взгляд использование хорошего торгового момента не должно никак зависить от того есть в этой бумаге поза или нет.
goozyman, я тут уже приводил пару раз самый экстримальный момент из своей практики: сберпрефы, сложившиеся в 2008-м не на 30-50-100%, а в 7 раз, это хороший торговый момент для их покупки в лонг? По мне так запредельно хороший, я за 14 лет практики такой момент всего раз видел. Я и купил, а потом, когда увидел, что бумага вроде бы встала на месте, добрал плечи. Но с этого «хорошего торгового момента» меня бы отвезли на маржинкол, не будь у меня запаса денег и не довнеси я их. А знаешь, каким был бы результат, если бы меня отвезли на маржин в тот момент помимо большого убытка? Я бы еще упустил самый прибыльный трейд в моей истории.
Geist, зачем все в 1 кучу то?) я не знаю какой тогда был момент и как там все падало, а что росло в этот период. Вот хороший момент был недавно сбер по 217, там я докупился на все плечи. Пошло бы ниже — закрыл с убытком и не парился, никто не мешает закрыть позу. Если конечно под усреднением вы понимаете — усреднение любой убыточной позы то ок…
goozyman, я говорю о том, что усреднение (т.е. увеличение) убыточной позы при агрессивной торговле — это формальное нарушение риск-менеджмента. Результатом этого нарушения не обязательно бывает убыток, но в своей основе — это нарушение, которое при регулярном использовании сказывается на всей торговле в целом, потому что «мелочи» на дистанции складываются.
Geist, для разговора о нарушении риск менеджмента надо ввести его определения и численные критерии, и исходя из них и размера позы, уже смотреть, а не просто так. Или по вашему у всех должен быть риск менеджмент одинаковый?)
goozyman, размер позы в соотношении к депозиту я оговорил, упомянув агрессивную торговлю. Я также упоминал фактор опыта, ты может внимательней читать будешь? Есть такая шутка, что усреднение убытка убило больше депозитов, чем холокост евреев. С учетом упомянутых мной факторов, это не совсем шутка.
Geist, я увидел только общие слова, а ваши цифры не привязаны к возможному риску, так как он не определён. как и всегда впрочем. То что большинство проигрывает депозиты на рынке ловя падающие ножи на все плечи это не новость.
goozyman,
я захожу минимум на 1 депо, плечи добираю как раз усреднеием.
Если эта твоя цитата означает, что войдя на всё депо и получив, к примеру, 2% убытка от входа, ты начинаешь добирать к этой позе плечи, то этого (для меня) достаточно, чтобы понять, что мы по этому вопросу не договоримся.
Geist, я писал ранее, что конечно, если усреднять любую убыточную позу, то это плохая идея. На график и все остальное тоже смотреть надо…
Странные дела творятся. Сделаю признание. Я НОВИЧОК) Некоторое время назад, мне казалось, что я многое (не все, но многое основное) уже понял. Но теперь я понимаю, что я ничего не понимаю. Sber компания монстр, рейтинг зашкаливает, потенциал роста огромный, справедливая стоимость по некоторым оценкам 320 рублей, широкие перспективы развития, дивиденты 8% через месяц, что в нынешних условиях просто Эльдорадо. Летит камнем вниз, а некоторые ждут ещё ниже. АЛРОСА, НЛМК — каких то два финансовых недотепы. Одна бесперспективная убыточная фигня с потенциалом роста 7 рублей до справедливой оценки, вторая переоцененная на 50 рублей неэффективная контора с сомнительными перспективами и дивидентами в пять рублей (вроде). На фоне кроваво красного месива (якобы второго пришествия мартовского падения), цветут, зеленеют, растут. С Аэрофлотом вместе.
Я понимаю, что я молод, неопытен, и очень недалёк, много не знаю и не понимаю в этом серьезном бизнесе взрослых брутальных дядек, особенно тех, которые собираются покупать Сбер по 175 и «давят» Газпром своими шортовыми позициями. Но ЭТО (то что творится) ненормально!
Может мне недалекому кто то объяснить, почему Сбер падает, а АЛРОСА растет? Кто эти люди, которые продают Сбер по 220, и покупают АЛРОСА по 67, Аэрофлот по 82 и НЛМК по 162? В чем их мудрая логика? Каков их тайный секрет?
… для начала следует перестать читать бред аналитиков ....
any_to_real, это вовсе не бред. Специальное и осознанное информационное воздействие, как правило.
Wal72, не, когда имеешь дело с людьми, в большинстве случаев пашет бритва Хэнлона
Никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно адекватно объяснить глупостью.
Если добавить к глупости еще и некомпетентность, 95% смело можно туда списывать. Тем более что биржевые аналы, это люди, у которых «личная шкура не на кону», если воспользоваться меткием определением Талеба.
Geist, может быть. Меня просто смущает диспропорция в новостном фоне, в частности здесь на форуме иногда, на хаях\лоях. Зазывалки прям заполоняют, как у сбера все хорошо, когда даже я-дилетант на рынке вижу, что пора продавать и на забор лезть.
Wal72, какие-то попытки намеренного злоупотребления тоже могут быть, естественно, но я к тому, что их число будет незначительно. Тут же еще таймфрейм влияет. Если ты торгуешь в длинную и надеешься, к примеру, высидеть сбер до 300+, то нынешняя коррекция на 10% может быть как раз поводом добирать лонг, а не сбрасывать бумагу. А ошибся ты или нет, станет известно только в отдаленном будущем.
Geist, докупить в такой ситуации не будет ошибкой в любом случае на мой взгляд
Doctor Diesel, это уже каждый для себя решает, но лично я считаю, что усреднение убыточной позиции в противоходе к рынку при краткосрочной (это ключевое слово) торговле в большинстве случаев является ошибочной тактикой. А если плечи используются, тем более. Если опыта очень много, можно пробовать, но если мало, то лучше не лезть. Агрессию (а краткосрочная торговля должна быть агрессивной, иначе в ней вообще нет смысла) можно/нужно увеличивать по мере роста бумажного профита и уменьшать, когда рынок идет против позиции, другими словами, пирамидинг на профит — это норм, а усреднение убытка — нет. Потому что пирамидинг — игра на деньги «казино» (бумажный профит — это всё ещё его деньги), а усреднение — на свои.
Geist, по-момему это все таки какие-то слишком общие умозаключения. Я например не пирамижусь совсем, а усредниться могу, и проблем с этим не имею.
goozyman, если я стану перебегать скоростное шоссе в неположенном месте, я тоже могу не иметь проблем какое-то время, но чем чаще я это стану делать, тем выше будет риск очнуться в реанимации или вообще, как говорят итальянцы, «проснуться под кипарисом». У меня же там есть оговорка про агрессивную торговлю. Если ты заходишь в позу на 10-30% депозита — это не она. А если на весь, да еще с плечами, усреднение в противоходе — опасная штука.
Geist, я захожу минимум на 1 депо, плечи добираю как раз усреднеием. Это не значит что я всегда усредняюсь, ну и вобще усреднение мне слово на самом деле не нравится. Хороший торговый момент никак не зависит от того, есть у вас поза в этой бумаге или нет.
goozyman, ну да, судя по твоим словам, ты никогда не пробовал усредниться на плечи в сильную волатильность или реальный кризис. А на спокойном рынке это не так рискованно. Тем не менее, как я уже и написал, на мой взгляд, подобный подход не верен уже в своей основе, потому что там многое основано на факторе «повезло».
Geist, а на мой взгляд использование хорошего торгового момента не должно никак зависить от того есть в этой бумаге поза или нет.
goozyman, я тут уже приводил пару раз самый экстримальный момент из своей практики: сберпрефы, сложившиеся в 2008-м не на 30-50-100%, а в 7 раз, это хороший торговый момент для их покупки в лонг? По мне так запредельно хороший, я за 14 лет практики такой момент всего раз видел. Я и купил, а потом, когда увидел, что бумага вроде бы встала на месте, добрал плечи. Но с этого «хорошего торгового момента» меня бы отвезли на маржинкол, не будь у меня запаса денег и не довнеси я их. А знаешь, каким был бы результат, если бы меня отвезли на маржин в тот момент помимо большого убытка? Я бы еще упустил самый прибыльный трейд в моей истории.
Geist, зачем все в 1 кучу то?) я не знаю какой тогда был момент и как там все падало, а что росло в этот период. Вот хороший момент был недавно сбер по 217, там я докупился на все плечи. Пошло бы ниже — закрыл с убытком и не парился, никто не мешает закрыть позу. Если конечно под усреднением вы понимаете — усреднение любой убыточной позы то ок…
goozyman, я говорю о том, что усреднение (т.е. увеличение) убыточной позы при агрессивной торговле — это формальное нарушение риск-менеджмента. Результатом этого нарушения не обязательно бывает убыток, но в своей основе — это нарушение, которое при регулярном использовании сказывается на всей торговле в целом, потому что «мелочи» на дистанции складываются.
Geist, для разговора о нарушении риск менеджмента надо ввести его определения и численные критерии, и исходя из них и размера позы, уже смотреть, а не просто так. Или по вашему у всех должен быть риск менеджмент одинаковый?)
goozyman, размер позы в соотношении к депозиту я оговорил, упомянув агрессивную торговлю. Я также упоминал фактор опыта, ты может внимательней читать будешь? Есть такая шутка, что усреднение убытка убило больше депозитов, чем холокост евреев. С учетом упомянутых мной факторов, это не совсем шутка.
Geist, я увидел только общие слова, а ваши цифры не привязаны к возможному риску, так как он не определён. как и всегда впрочем. То что большинство проигрывает депозиты на рынке ловя падающие ножи на все плечи это не новость.
я захожу минимум на 1 депо, плечи добираю как раз усреднеием.
Странные дела творятся. Сделаю признание. Я НОВИЧОК) Некоторое время назад, мне казалось, что я многое (не все, но многое основное) уже понял. Но теперь я понимаю, что я ничего не понимаю. Sber компания монстр, рейтинг зашкаливает, потенциал роста огромный, справедливая стоимость по некоторым оценкам 320 рублей, широкие перспективы развития, дивиденты 8% через месяц, что в нынешних условиях просто Эльдорадо. Летит камнем вниз, а некоторые ждут ещё ниже. АЛРОСА, НЛМК — каких то два финансовых недотепы. Одна бесперспективная убыточная фигня с потенциалом роста 7 рублей до справедливой оценки, вторая переоцененная на 50 рублей неэффективная контора с сомнительными перспективами и дивидентами в пять рублей (вроде). На фоне кроваво красного месива (якобы второго пришествия мартовского падения), цветут, зеленеют, растут. С Аэрофлотом вместе.
Я понимаю, что я молод, неопытен, и очень недалёк, много не знаю и не понимаю в этом серьезном бизнесе взрослых брутальных дядек, особенно тех, которые собираются покупать Сбер по 175 и «давят» Газпром своими шортовыми позициями. Но ЭТО (то что творится) ненормально!
Может мне недалекому кто то объяснить, почему Сбер падает, а АЛРОСА растет? Кто эти люди, которые продают Сбер по 220, и покупают АЛРОСА по 67, Аэрофлот по 82 и НЛМК по 162? В чем их мудрая логика? Каков их тайный секрет?
… для начала следует перестать читать бред аналитиков ....
any_to_real, это вовсе не бред. Специальное и осознанное информационное воздействие, как правило.
Wal72, не, когда имеешь дело с людьми, в большинстве случаев пашет бритва Хэнлона
Никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно адекватно объяснить глупостью.
Если добавить к глупости еще и некомпетентность, 95% смело можно туда списывать. Тем более что биржевые аналы, это люди, у которых «личная шкура не на кону», если воспользоваться меткием определением Талеба.
Geist, может быть. Меня просто смущает диспропорция в новостном фоне, в частности здесь на форуме иногда, на хаях\лоях. Зазывалки прям заполоняют, как у сбера все хорошо, когда даже я-дилетант на рынке вижу, что пора продавать и на забор лезть.
Wal72, какие-то попытки намеренного злоупотребления тоже могут быть, естественно, но я к тому, что их число будет незначительно. Тут же еще таймфрейм влияет. Если ты торгуешь в длинную и надеешься, к примеру, высидеть сбер до 300+, то нынешняя коррекция на 10% может быть как раз поводом добирать лонг, а не сбрасывать бумагу. А ошибся ты или нет, станет известно только в отдаленном будущем.
Geist, докупить в такой ситуации не будет ошибкой в любом случае на мой взгляд
Doctor Diesel, это уже каждый для себя решает, но лично я считаю, что усреднение убыточной позиции в противоходе к рынку при краткосрочной (это ключевое слово) торговле в большинстве случаев является ошибочной тактикой. А если плечи используются, тем более. Если опыта очень много, можно пробовать, но если мало, то лучше не лезть. Агрессию (а краткосрочная торговля должна быть агрессивной, иначе в ней вообще нет смысла) можно/нужно увеличивать по мере роста бумажного профита и уменьшать, когда рынок идет против позиции, другими словами, пирамидинг на профит — это норм, а усреднение убытка — нет. Потому что пирамидинг — игра на деньги «казино» (бумажный профит — это всё ещё его деньги), а усреднение — на свои.
Geist, по-момему это все таки какие-то слишком общие умозаключения. Я например не пирамижусь совсем, а усредниться могу, и проблем с этим не имею.
goozyman, если я стану перебегать скоростное шоссе в неположенном месте, я тоже могу не иметь проблем какое-то время, но чем чаще я это стану делать, тем выше будет риск очнуться в реанимации или вообще, как говорят итальянцы, «проснуться под кипарисом». У меня же там есть оговорка про агрессивную торговлю. Если ты заходишь в позу на 10-30% депозита — это не она. А если на весь, да еще с плечами, усреднение в противоходе — опасная штука.
Geist, я захожу минимум на 1 депо, плечи добираю как раз усреднеием. Это не значит что я всегда усредняюсь, ну и вобще усреднение мне слово на самом деле не нравится. Хороший торговый момент никак не зависит от того, есть у вас поза в этой бумаге или нет.
goozyman, ну да, судя по твоим словам, ты никогда не пробовал усредниться на плечи в сильную волатильность или реальный кризис. А на спокойном рынке это не так рискованно. Тем не менее, как я уже и написал, на мой взгляд, подобный подход не верен уже в своей основе, потому что там многое основано на факторе «повезло».
Geist, а на мой взгляд использование хорошего торгового момента не должно никак зависить от того есть в этой бумаге поза или нет.
goozyman, я тут уже приводил пару раз самый экстримальный момент из своей практики: сберпрефы, сложившиеся в 2008-м не на 30-50-100%, а в 7 раз, это хороший торговый момент для их покупки в лонг? По мне так запредельно хороший, я за 14 лет практики такой момент всего раз видел. Я и купил, а потом, когда увидел, что бумага вроде бы встала на месте, добрал плечи. Но с этого «хорошего торгового момента» меня бы отвезли на маржинкол, не будь у меня запаса денег и не довнеси я их. А знаешь, каким был бы результат, если бы меня отвезли на маржин в тот момент помимо большого убытка? Я бы еще упустил самый прибыльный трейд в моей истории.
Geist, зачем все в 1 кучу то?) я не знаю какой тогда был момент и как там все падало, а что росло в этот период. Вот хороший момент был недавно сбер по 217, там я докупился на все плечи. Пошло бы ниже — закрыл с убытком и не парился, никто не мешает закрыть позу. Если конечно под усреднением вы понимаете — усреднение любой убыточной позы то ок…
goozyman, я говорю о том, что усреднение (т.е. увеличение) убыточной позы при агрессивной торговле — это формальное нарушение риск-менеджмента. Результатом этого нарушения не обязательно бывает убыток, но в своей основе — это нарушение, которое при регулярном использовании сказывается на всей торговле в целом, потому что «мелочи» на дистанции складываются.
Geist, для разговора о нарушении риск менеджмента надо ввести его определения и численные критерии, и исходя из них и размера позы, уже смотреть, а не просто так. Или по вашему у всех должен быть риск менеджмент одинаковый?)
