комментарии goozyman на форуме

эх) все пошло по плану только шорт я не открыл)

Что-то США премаркет какой-то слабый идет, вероятность сегодняшнего поход выше снижается…

Давайте дружить и выпьем чаю.

McDuck, по центру это ты..?

Тира, по центру торгует пробои и отскоки уровней)

goozyman, я покрутил его систему так мне и не понравилось. Берут на пробое а потом цена вниз опять

McDuck, конечно, твоя система — медленно, но верно, а тут наоборот, на реакцию.

Engineer_M, нет, там не на реакцию, а на правильный выбор уровней

Давайте дружить и выпьем чаю.

McDuck, по центру это ты..?

Тира, по центру торгует пробои и отскоки уровней)

goozyman, я покрутил его систему так мне и не понравилось. Берут на пробое а потом цена вниз опять

McDuck, мне тоже это все не понравилось — сам подход бесспорно рабочий, но нормально зарабатывать я хз как на этом + это все как-то нормально выглядит на валютных парах в спокойный период времени. Ну это все имхо

Давайте дружить и выпьем чаю.

McDuck, по центру это ты..?

Тира, по центру торгует пробои и отскоки уровней)

Шорты прикрыл по 217,8, ожидаю теперь поход чуть повыше и потом уже более уверенное снижение. На данных уровнях крупные продавцы себя не проявляют, атр снизился…

Притопил втб. Со сбера вышел. Дальше будем смотреть что со сбером и где зайти.

McDuck, от лонга заходить думаете? Шорты от 118,5 открыл, думаю закрывать пора скоро

goozyman, Начало только, тем более ещё не конец торговой сессии, рано закрывать.

Gorik, ты ещё в шорте? Ну даёшь, у тебя среднесросная поза получается? Старина тилсон и тот наверное в лонговые лыжи обулся

VLaDiMiRK, я в шорте час только)) по 117,6 закрыл 2/3. На сегодняшний день ожидаю что рост ещё будет на предоткрытии и открытии Америки. Но по целям ориентиров пока нет. Смотрим.

Притопил втб. Со сбера вышел. Дальше будем смотреть что со сбером и где зайти.

McDuck, от лонга заходить думаете? Шорты от 118,5 открыл, думаю закрывать пора скоро

Но глядя на ВТБ можно во что угодно верить начать)

Успел на яндексе прокатиться,) Считаю что сейчас в сбере крупные спекулянты будут разгружаться, в уверенный перехай 220 не верю

217,4 закрыл всю позу

Склоняюсь к таким вариантам

Я тоже думаю сейчас задерг делают

Alex, хз сбер чот был сегодня слаб весь день, на фоне индекса и ГП, высока вероятность что завтра рост может продолжится… поэтому прикрыл только часть)

под вечер конечно такое ровное движение пошло, закрываю часть по 212,3

А всетаки хорошо быть Набиулиной. Можно сказать доверенным куда правильно встать перед ставкой.

McDuck, ну по ставке вроде это не секрет что ей дорога вниз не сегодня так завтра. Считаете это как-то прям может сказаться на цене сбера?

Купил по 209,15

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)

goozyman, нет, потому что депозит конечен.

Geist, ожидание на то и ожидание. Дисперсиию результата никто не отменял.

goozyman, я и говорю, о теории говорить нет смысла, есть реальная стата, при ручном трейдинге большинство дейтрейдеров с большим количеством сделок не живут и года. Вот такая вот «бесконечность». Естественно, они сами ускоряют ее наступление, там уже психика «помогает». Исключения есть, но их очень мало.

Geist, вы начали говорить про мат ожидание, а закончили про живучесть трейдеров. Для живучести нужно не только положительное мат ожидание. Но и правильный размер ставок. Если вы играете орёл решка, у вас 0 матожидание от игры. Но в зависимости от размера ставок от вашего капитала есть различная ненулевая вероятность обнуление. Например если вы все время ставите весь капитал, то вероятность обнулиться стремится к 100% при игре с 0 мат ожиданием…

goozyman, ох… теорию вероятностей изучали в ВУЗе?

Igor Chodron, не только в вузе) но видимо тут эти знания лишние))

goozyman, ну хорошо, возьмём коня в вакууме и идеальную монетку, которую будем подбрасывать. Конь внимательно наблюдал за процессом подбрасывания, и увидел 2 выпадания орла подряд. Какие ожидания для третьего подбрасывания?
Либо я абсолютно не понял, каким образом вы можете выстроить стратегию с положительным мат ожиданием при подбрасывании монетки…
И, как правильно заметил Geist, такая игра не бесплатна, что вносит свои корректировки.

Igor Chodron, я не выстраивал никаких стратегий на монетке. Этот текст был к тому что наличие положительного матожидания не достаточно для плюсовой игры. Все это было ответом к комментарию про обнуляющихся дейтрейдеров. Вобщем на этом я дискуссию и заканчиваю.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)

goozyman, нет, потому что депозит конечен.

Geist, ожидание на то и ожидание. Дисперсиию результата никто не отменял.

goozyman, я и говорю, о теории говорить нет смысла, есть реальная стата, при ручном трейдинге большинство дейтрейдеров с большим количеством сделок не живут и года. Вот такая вот «бесконечность». Естественно, они сами ускоряют ее наступление, там уже психика «помогает». Исключения есть, но их очень мало.

Geist, вы начали говорить про мат ожидание, а закончили про живучесть трейдеров. Для живучести нужно не только положительное мат ожидание. Но и правильный размер ставок. Если вы играете орёл решка, у вас 0 матожидание от игры. Но в зависимости от размера ставок от вашего капитала есть различная ненулевая вероятность обнуление. Например если вы все время ставите весь капитал, то вероятность обнулиться стремится к 100% при игре с 0 мат ожиданием…

goozyman, ох… теорию вероятностей изучали в ВУЗе?

Igor Chodron, не только в вузе) но видимо тут эти знания лишние))

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)

goozyman, нет, потому что депозит конечен.

Geist, ожидание на то и ожидание. Дисперсиию результата никто не отменял.

goozyman, я и говорю, о теории говорить нет смысла, есть реальная стата, при ручном трейдинге большинство дейтрейдеров с большим количеством сделок не живут и года. Вот такая вот «бесконечность». Естественно, они сами ускоряют ее наступление, там уже психика «помогает». Исключения есть, но их очень мало.

Geist, вы начали говорить про мат ожидание, а закончили про живучесть трейдеров. Для живучести нужно не только положительное мат ожидание. Но и правильный размер ставок. Если вы играете орёл решка, у вас 0 матожидание от игры. Но в зависимости от размера ставок от вашего капитала есть различная ненулевая вероятность обнуление. Например если вы все время ставите весь капитал, то вероятность обнулиться стремится к 100% при игре с 0 мат ожиданием…

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, основной нюанс тут в том, что «если инструмент исторически все в время растёт» — уже фантазия

any_to_real, согласен) но и мат ожидание — это про бесконечность)

goozyman, нет, потому что депозит конечен.

Geist, ожидание на то и ожидание. Дисперсиию результата никто не отменял.