комментарии James Bond на форуме

Как бороться с такими моментами? Хорошо вошёл по SRM, но протянули ниже и отдал на самых лоях
i.ibb.co/0t4n1q9/SBER.png

FunTrade, МикрОните...
На тестах сложно входить, но ориентиром всегда было предшествующее усилие. Это если по VSA.
Там уж и вкластера можно смотреть и в ленту на предмет удержания уровня. Но всё это для любителей
ловить короткие стопы. Ваши стопы это ликвидность. Продолжайте.

Вообще я тут недавно поднял вопрос на одном ресурсе об актуальности кластерного анализа и «вооопше» объемов.
На примере фьючерса на сбер. В чём соль...
Фьючерс превосходно коррелирует с базой. Я не говорю о разнице в цене (о базисе),
т.е. не важно контанго или беквордация сейчас, суть в том, что когда разница определена,
то фьючерс чётко ходит за базовым активом. Ценовое разногласие мгновенно корректируется
корреляционным биржевым механизмом. В этом принимают участие маркет мейкеры, ибо одной из их задач
по регламенту является поддерживание цены. Т.е. если кто-то явно заливает покупки по акции, то
независимо от того, будет ли на фьючерсе упертый продавец-его всё равно разъедают, дабы избежать
ценовой рассинхронизации. Да даже если он там не упёртый, а взять во внимание догму о страховании.
Ведь фьючерс для того и изобрели собственно. Т.е. покупая базовый актив, инвестор хеджируется фьючерсом,
т.е. продает. При таком прямом раскладе, фьючерс прмопропорционально должен ходить против акции, а у нас…
О каком анализе тогда вообще может быть речь, когда тут сплошная автоматизация и арбитраж.

Волны опасная штука.
Как не крути, а для анализа нет ничего надежней и долговечней простой цены, уровней и объема.

James Bond, уровни и объему ткая же ересь как и волновой анализ.

Сергей, Не, ну каждому хочется за что-либо зацепиться.
В итоге любая метода один хрен сводится к торговле вероятностью.

James Bond, ну да. любая спекулятивная торговля это вероятность.

Сергей, Вот когда всё уже перепробуешь, начинаешь понимать, что за основу можно взять что-угодно.
Кто-то соотношением пытается взять риск/профит, и даже тут на дистанции будешь иметь равномерное распределение результатов.
Попытки извлечь положительное мат.ожидание из какой-либо аналитической методики в лучшем случае обречены на 0-вой результат.
Посему на торгах давно уже роботы автохеджеры используют. «Не одно так другое». Одновременное наращивание/сброс
позиции по разным инструментам, а в итоге статистика из результатов. Это спекулянты.
Инвесторы-те вообще в своём мире живут.

Волны опасная штука.
Как не крути, а для анализа нет ничего надежней и долговечней простой цены, уровней и объема.

James Bond, уровни и объему ткая же ересь как и волновой анализ.

Сергей, Не, ну каждому хочется за что-либо зацепиться.
В итоге любая метода один хрен сводится к торговле вероятностью.

Волновой анализ — разновидность биржевой ереси

Центурио́н, Так, то да. Но если с уважением, то это разновидность хобби

Волны опасная штука.
Как не крути, а для анализа нет ничего надежней и долговечней простой цены, уровней и объема.

По моему фен-шую 2 уровня снизу 230 и 226,58.
Первый, в случае достяжения, слишком глубок для коррекционного.
Думается разводняк весь этот рост. И вообще касательно волн,
от 15-ого abc и сейчас мы в импульсонй Ц-шке более масштабного треугольника.
Т.е. фактически трояки рисуем перед падением.

James Bond, с 13,05 по 16,05 так же сформировался АВС, при чем более очевидный.

Сергей,
Тут уже больше попахивает сложным зиг-загом wxyxxz

James Bond, пока не пробили 234,34 возможно. Но я пока вижу импульс вверх.

Сергей, Я на одну вещь обратил внимание, что обычно выход из консоли (именно волна последнего направления),
происходит именно импульсной структурой. Т.е. имеется флэт, делаем обновление уровня (или хай или лоу), а от него
уже пляшем импульсной пятёркой. Т.е весь флэт наблюдались зиг-заги от края до края, а выходная прет импульсом.
По сберу… Вчерашний импульсный рост шел не от перолоев, т.е. это импульс в составе коррекционной модели.

James Bond, вариантов коррекций куча. а возможных сочетаний до *опы. естественно лыбой выход идет от завершения какой-то модели. и не обязательно это будет от перелоя или перехая.

Сергей, макди перехаили, объемов долили, не характерно для 5. Теперь соглашусь, что это 3

Denisken, Немного не понимаю о чем вы, но если волну дивером отслеживате, по-себе скажу, что
В случае пятёрки пик выпадает на 3-тью, а дивер на 5-ую. В случае abc, С-волна завершается без дивера.

По моему фен-шую 2 уровня снизу 230 и 226,58.
Первый, в случае достяжения, слишком глубок для коррекционного.
Думается разводняк весь этот рост. И вообще касательно волн,
от 15-ого abc и сейчас мы в импульсонй Ц-шке более масштабного треугольника.
Т.е. фактически трояки рисуем перед падением.

James Bond, с 13,05 по 16,05 так же сформировался АВС, при чем более очевидный.

Сергей,
Тут уже больше попахивает сложным зиг-загом wxyxxz

James Bond, пока не пробили 234,34 возможно. Но я пока вижу импульс вверх.

Сергей, Я на одну вещь обратил внимание, что обычно выход из консоли (именно волна последнего направления),
происходит именно импульсной структурой. Т.е. имеется флэт, делаем обновление уровня (или хай или лоу), а от него
уже пляшем импульсной пятёркой. Т.е весь флэт наблюдались зиг-заги от края до края, а выходная прет импульсом.
По сберу… Вчерашний импульсный рост шел не от перолоев, т.е. это импульс в составе коррекционной модели.

James Bond, вариантов коррекций куча. а возможных сочетаний до *опы. естественно лыбой выход идет от завершения какой-то модели. и не обязательно это будет от перелоя или перехая.

Сергей, Как вариант, но только для фьючей, можно определять истинность импульса по открытому интересу.
Выстрелы бывают 2-ух типов. По выходу участников на стопах, и по активному маркет-вливанию.
Первый вариант носит временный характер, и обычно присутствует в коррекционных моделях типа abc.

По моему фен-шую 2 уровня снизу 230 и 226,58.
Первый, в случае достяжения, слишком глубок для коррекционного.
Думается разводняк весь этот рост. И вообще касательно волн,
от 15-ого abc и сейчас мы в импульсонй Ц-шке более масштабного треугольника.
Т.е. фактически трояки рисуем перед падением.

James Bond, с 13,05 по 16,05 так же сформировался АВС, при чем более очевидный.

Сергей,
Тут уже больше попахивает сложным зиг-загом wxyxxz

James Bond, пока не пробили 234,34 возможно. Но я пока вижу импульс вверх.

Сергей, Я на одну вещь обратил внимание, что обычно выход из консоли (именно волна последнего направления),
происходит именно импульсной структурой. Т.е. имеется флэт, делаем обновление уровня (или хай или лоу), а от него
уже пляшем импульсной пятёркой. Т.е весь флэт наблюдались зиг-заги от края до края, а выходная прет импульсом.
По сберу… Вчерашний импульсный рост шел не от перолоев, т.е. это импульс в составе коррекционной модели от 15-ого
… Однако я не исключаю, что есть такие моменты как «неудача» и новых лоёв порой не дождешься.

По моему фен-шую 2 уровня снизу 230 и 226,58.
Первый, в случае достяжения, слишком глубок для коррекционного.
Думается разводняк весь этот рост. И вообще касательно волн,
от 15-ого abc и сейчас мы в импульсонй Ц-шке более масштабного треугольника.
Т.е. фактически трояки рисуем перед падением.

James Bond, с 13,05 по 16,05 так же сформировался АВС, при чем более очевидный.

Сергей,
Тут уже больше попахивает сложным зиг-загом wxyxxz, если смотреть от 15 до текущих то wxy

По моему фен-шую 2 неизбежных уровня снизу 230 и 226,58.
Первый, в случае достяжения, слишком глубок для коррекционного.
Думается разводняк весь этот рост. И вообще касательно волн,
от 15-ого abc и сейчас мы в импульсонй Ц-шке более масштабного треугольника
(больше уже похожего на флэт).
Т.е. фактически трояки рисуем перед падением. Ибо ближайшие гастроли задала
палка на объеме от 25-ого апреля.
Что касательно вооще EWA, то от себя скажу, что сия стихия нужна только для описания
поведения рынка постфактум. Безусловно, порой цена ходит четкими моделями, но увы,
изобилие альтернатив исхода, в том числе постоянное преобразование моделей из одной
в другую, делают эту методику чрезвычайно мутной для вангования. Затратив не один год
на попытки эксплуатации волн, я пришел только к одному наиболее эффективному варианту.
Самым шоколадным, является взятие пробоя вершины первой волны с удачным полетом по третьей,
причем пиком мастерства считается взятие таковой на младшем уровне, что обеспечивает вам полет
по тройке старшего порядка. Т.е. 3 of (3).

Таки казино

Сбербанк 226,58

Добавлю к предыдущему...
Зачастую анализируя позиции определенного актива, параллельно заметна направленная активность не меньшего объема на деривативах.
Прямую связь определить сложно. На примере размазанной скупки фьючерса и покупкой опционов на конкретных страйках.
Т.е. с опционами проще, тк видно объем и место, а вот связь с фьючерсом теряется по-причине «набора позиции».
И к сожалению уловить нить связи доволно не просто. Не помогают никакие показатели открытого интереса, общего спроса/предложения
и кол-во заявок на покупку/продажу.
Перед сегодняшним ростом появилось достаточное кол-во опционов пут. Чисто технически-это хедж.




Т.е. идет приобретение фьючерса. В принципе логично. ОИ на повышении.



Что касается акции, то весь рост идет затаривание лимитными шортами на ключевых уровнях.
В общей сложности уже порядка 500к и все на ключевых уровнях.

Интересно мнение присутствующих, но хотелось бы тех, кто реально в теме.
Так-сказать, глобально оценив текущий рынок, на предмет автоматизации торговли,
в том числе использование портфельных стратегий, возник вопрос.
Актуально ли хеджирование на сегодня, или всё-таки в каждом сегменте по большей мере идет обычная спекуляция?
Акции-фьючерс. Фьючерс-Опционы.
Я понимаю, что всё зависит от стратегии, но всё-таки. Скажем образно… есть ли такое негласное правило,
при котором заливаторы объемов (пусть конкретно по Сберу), страхуются фьючерсами? Я исключаю действия
маркет мейкеров, поскольку направленная дневная скупка под 500к актива мягко говоря не вписывается в его регламент.
И суть даже не в том, «кто это», пусть это будет внебиржевая сделка… вопрос непосредственно страховки позиции.

Здравствуй смарт-лаб
Попробую тут обосноваться.