комментарии Eskalibur на форуме

стратегии si
Взял древний алгоритм на Si, работал у меня с 2013 года до 2018г. Потом, усовершенствовал, добавил плюх всяких и так плавал около нуля много лет.

Убрал все усовершенствования посмотрел. Грааль. Зачем плюхи добавлял — не пойму… Без них результат в два раза лучше. Сделок мало, результат высокий.
результат теста на си со скользящим стопом. 2020 — 2025г. (результат — доходность на рубль, без учёта плеча) 1382 сделок  доходность 1,165


убираем стопы, (выход из лонга по сигналу «в шорт»  497 сделок  доходность 2,06


Авто-репост. Читать в блоге >>>

USDRUBF однодневный вечный фьючерс
Кто-нибудь торгует «вечный» фьючерс? Расскажите как? Для арбитража не подходит, фандинг большой. При раздвижке в 1000, максимум удерживать 5 дней, иначе убыточно. Ума не приложу для чего его использовать. Только если направленная торговля, лонг при бэквордации, шорт, если контанго, иначе квартальный.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дельта прайс

Пост на пару часов. Си.
Берём дельту прайс. (Price — Price (-5000)) , где -5000 это период.
Строим распределение по всей амплитуде за пару дней цены. 
и получаем такого ежа:


Кто знает, что это за ерунда? Кто-то котирует Си ?


читать дальше на смартлабе