комментарии dr_xyz на форуме

GRN, допустим ты будешь держать актив три месяца до экспирации. в фьюче на юань контанго постепенно сгорит за это время а в сишке бэквардаци...

aStaDub, А во втором случае фандинг вечного все сьест, я в августе то попал с 40 контрактами позой шорт с меня два дня подряд списали 20к рублей фандинг. Причем что-то кому то доказывать бесполезно, по срочному рынку даже отчета брокера не дают. Можно продавать перед клирингом, но это тоже убытки, т.к. за время клиринга цена как правило идет не в твою пользу.

центробанку защеку заводят по-взрослому

sniper, вы действительно верите во все эти сказки об интервенциях? Цб тупо держит курс до утреннего клиринга, просто не дает падать рублю, это очевидный факт. А насчет интервенций врядли. Я их в стакане не вижу.

dr_xyz, а если завтра выйдет минфин и объявит о некотором ужесточении валютного регулирования в части вывода средств, а также репатриации ва...

Prostak, Вот на такой фигне я всю прибыль и сливаю. Последний пролив счета был у меня от экстренного заседания цб. Как достало уже это казино РФ. Сегодня вернул счет к состоянию на эту дату.

Сильно сжали бэквордацию до 700 пунктов, что-то подсказывает что скоро можем вниз

Cawa, ИМХО Классическая картина разворота тренда по валюте в сторону удешевления рубля, что обосновано фундаментом. по сужению/расширению бэквордации это прекрасно видно последние полгода точно. Еще ни одной перемены тренда не пропустил.

Глядя на дисбалланс лимитников в стаканах (юань и доллар) у меня впечатление, что сейчас как ёпнет вниз… сквизанут на пунктов 500-1000…

voix_kas, А в какой проге смотрите дисбаланс? Получается, у вас в стакане продавцов сильно больше чем покупателей? У меня в Сбер квик наоборот, почти в 1.5 раза больше покупанов.

dr_xyz, удачи. только по честному, давайте, отпишитесь потом

Deployer, Ну вот потом уже наступило. Идет активная перекладка из старого фьюча в новый, прибыль уже почти 400 пунктов. Легкий халявный заработок. Но долго такую позу держать нельзя — фандинг съест всю прибыль.

Cawa, Я с 2018 года, тоже 80% в плюсе, однако 20% неудачных убирают всю прибыль и даже минус иногда дают.

dr_xyz, Правда сделки по рынку стал использовать несколько месяцев назад, они сильно повышают прибыль, особенно в таком кривом инструменте как Квик.

dr_xyz, да я недавно торгую, в 80% сделок в плюсе, в целом тоже в плюсе.

Cawa, Я с 2018 года, тоже 80% в плюсе, однако 20% неудачных убирают всю прибыль и даже минус иногда дают.

dr_xyz,
т.е. переносить позицию через ночь как в Si- не получиться в вечном?

Neketos, Если хотите в лотерею, то можно рискнуть, но опыт показал мой горький что нет. Не через ночь, а через клиринги нельзя переносить. Т.е. 4 сделки в день, на утреннем и вечернем. Вечерний главный пожиратель депо, на утреннем не так важно.

dr_xyz, Ваша правда, но по этой модели можно долго ждать. Мои модели проще и по ним можно за пару-тройку дней получить 1500 пунктов.

Cawa, Думаю, если это было бы так, ваша фамилия уже была бы известна в мире как Трамп или Илон Маск. Значит бывают и убытки в 1500 пунктов

Сейчас взял по 20 контрактов с обеих сторон. завтра посмотрим, отобью 2к или в минус

dr_xyz, Вы покупаете сейчас товар цена которого будет известна в декабре, Вы уверены что он в декабре будет стоить 96, а не 95?

Cawa, Мне неважно я фиксирую разницу 1500 пунктов между вечным и си12. рано или поздно она сойдется, как мы видим сейчас на примере си9, часто даже может в минус уйти

В общем, схема то рабочая, только надо перед клирингами вечный продавать, а потом откупать, что весьма хлопотно

dr_xyz, она может и не вырасти. все от ожиданий зависит

Deployer, Да ладно, разница 1500 пунктов

dr_xyz, отрицательное контанго — бэквордация). Не очень понятна зачем вы в нем сидите, так как там нет привязки к базовому активу и фиксации...

Cawa, Я играл на спрэде между разными СИ и вечный был хэджем. Сейчас идеальная ситуация покупать Си12, завтра все в него перебегут и цена вырастет, но зависеть от колебаний курса доллара неохота, поэтому нужен хэдж.

Теперь по-хорошему надо бы зайти в лонг Си12, шорт вечного, раньше так делал, работало, пока не отхватил по 20к два дня подряд на фандинге. Расчет фандинга вообще темный лес. У вечного постоянное контанго отрицательное, однако кто бы мне объяснил, почему месяц я сидел в шорте вечного на 50 контрактов, даже не заглядывая в монитор, а потом получил убыток за два дня в 40к рублей.

dr_xyz, насколько я понимаю это не верно. Контанго это сколько времени до экспирации * процентные ставки в экономике (ключевая ставка)

Cawa, тогда почему вечный все время в минусе от спота?

dr_xyz, вы наверное в курсе, но фьючерс можно продать и раньше срока

Deployer, Контанго растет, чем ближе к экспире тем оно будет больше, как я понял. Закрыл с убытком 2к рублей. Т.к. продаю по рынку, неохота тратить время и играть в лотерею. Всегда так делаю, раньше пытался выгадывать копейки, получалось только хуже.

dr_xyz, habr.com/ru/articles/723312/

Cawa, Теперь все понятно, за некоторый период до экспиры контанго положительное наращивают, чтобы как можно больше людей зашли в позу как я, а потом всех хлопают за 5 минут. Спасибо еще раз.

dr_xyz, В марте фьючерс на экспирации за 5 минут сходил в нужную сторону на 1500 пунктов.

Cawa, Спасибо. Значит надо на выход.