ответы на форуме

Виталий, все здорово и славно и про бесконечную прибыль и про нулевой риск. Но необходимы пояснения, т.к. В реальной жизни таких прелестей не бывает

Стас Бржозовский,  он уже полгода эту конструкцию  репостить везде где только можно, непонятно зачем)) Думает, что если текущую серию опционов хэджить фьючем следующего квартала загребает этим деньги))

Стас Бржозовский, ты кстати после известных событий в свободное плаванье ушел или к другому проф.участнику?

Стас Бржозовский, а на каком таймфрейме Вы считаете IV в данном случае, на часовиках, получасовиках...? И какой коэффициент используете, чтобы перевести ее в годовые термины? Ведь насколько я понимаю, умножение этого дела на корень из числа интервалов — не совсем корректное дело.. 

Стас Бржозовский, у меня были проблемы именно с выходом из позиции. Т.к. я математики много не использую, а торгую больше рынок. Но если на текущем рынке тебе удается систематически зарабатывать на покупке волы — респект!) А я пока подожду очередного кризиса

Стас Бржозовский, как выходишь из купленной волы, если рынок продолжает стоять? Временной стоп или в пунктах?

Стас Бржозовский, тогда я пас. у меня маркет-нейтраль, но не дельта-нейтраль.

Стас Бржозовский, у вас да, что-то вроде си\ри + асинхронное открытие

Стас Бржозовский, считать ли покупку голых покупкой волатильности?

Стас Бржозовский, да что-то вроде риск реверсала, который набирается постепенно. В лоб покупаю, только когда все летит уже к чертям.

Стас Бржозовский, Дельта по умолчанию нулевая. Вот теперь мы поняли друг друга, но  оторвались от темы нашего разговора,-Виталии :), тем лучше. 

Стас Бржозовский, его картинка уже обсуждалась здесь: http://smart-lab.ru/blog/369896.php
Его картинка не учитывет контанго рубль-фьючерс, он даже там вроде это понял, но тем не менее потом почему-то продолжал вставлять ссылку на туже самую картинку во многие опционный посты с, как вы выразились, своей мантрой. 

Стас Бржозовский, Возможно я не так выразился, под ходом цены подразумевал дневную HV,  сохраняя гамму постоянной, уменьшаю тетта распад, цель достигнуть P&l выше распада, если мне не изменяет память 1/2*Гамма* (на приращение цены, его беру из HV) в квадрате. Дальше сидеть надеяться что цена пройдет обычный ход, вернется, пойдет дальше :) И в своем посте выше я написал «для чистоты эксперимента», в принципе на бренте пару, так пару раз делал, но терпения не хватило, закрывал либо на росте волы, либо с потерями.

Виталий, все здорово и славно и про бесконечную прибыль и про нулевой риск. Но необходимы пояснения, т.к. В реальной жизни таких прелестей не бывает

Стас Бржозовский, а в чем нюансы отличающие ту картинку из поста от реальной жизни?

Стас Бржозовский, Попробуйте в личку ему написать, как по мне там полное фуфло или трололо, ну кто сидит все время в купленном стрэддле. Это можно делать ради чистоты эксперимента,  но я бы регулярно сокращал позицию по мере роста гаммы, держа изменение дельты чуть ниже среднедневного хождения цены.

Dismal trader, ну Вы спалите, если он там есть. А то Виталий очень стоек и молчалив

Стас Бржозовский, стоек и молчалив, но грааль тычет во все темы.

Стас Бржозовский, ты будешь предохраняться, потом тебе поднимут ГО в разы и твою конструкцию все равно разнесет в хлам
так что тут надо обладать огромным опытом, чтобы делать это осторожно и рационально

Тимофей Мартынов, ну не пугай ты неправдой людей, почему ноль??

Стас Бржозовский, ну иногда и минус может быть
скоро таких продавцов 14 марта 2014 повыносило:)))

Стас Бржозовский, Тимофей не пугает, были случаи по продаже волы, когда ещё брокеру останешься должен, по этому лучше заранее хеджировать, а не тогда, когда цена к краю подлетает, а ты ничего сделать не можешь, так как на рынке паника.

Стас Бржозовский, действительно