комментарии Стас Бржозовский на форуме

Михаил Кортунов, все и весь год это сомнительно. Но так то что не работать — опционы дешевы, рынок бегает, все норм вроде

Михаил Кортунов, так и вся опционная часть смартлаба многословием не страдает последнее время

spr, не за что))

spr, ??

dmitr66, все так. Но на ри есть какая то глубина — неделя месяц квартал. На си тоже пару сроков можно торговать. Итого 6 прилично коррелированный Серий. Есть где порыться и пофантазировать

dmitr66, записываю). Только я бы немного подкорректировал: последнее время в некоторых инструментах, временами, действительно покупать интересно и выгодно

spr, http://mok.derex.ru/materialy-konferencii/ тут выложили что Каленкович на моке говорил по этому поводу

Frommas, плюнь. Человек троллит окружающих, пусть

Frommas, вроде реннесанс

spr, я очень по разному считаю. 4мя способами, из которых со временем непосредственно связан только один. Там т/ф минутный. Ночи в этом «минутном» расчете интерполирую линейно. Выходные считаю за одну рабочую ночь. Коэфф — на 365 дней. Получается близко к правде

Volos, в свободное, с товарищем/коллегой/соратником, в клиентском формате. И спасибо за тактичность, проявленную в вопросе)

Volos, будет кризис. Никуда не денется

Volos, вот вопрос вопросов конечно. Сначала как покупаю, потом как выхожу. Чтобы я купил должно несколько факторов совпасть.
Первый. Hv устойчиво выше iv центрального страйка + есть основания предполагать сохранение такой ситуации хотя бы 2-3 дня.
Второй. Беру какое то временное окно (в 3-5 раз больше чем время до экспирации) и по нему оцениваю вероятность отклонения цены БА от текущей хотя бы на стоимость центрального стрэддла до экспирации. Для покупки интересна вероятность от 80% примерно.
Третье. Смотрю насколько низка iv цс по сравнению с ближайшим прошлым.
Если все параметры «за», то влезаю.
Повод полностью закрыть позицию — уход двух из трех параметров из зоны благоприятной для покупки

Quant-Invest, я под покупкой понимаю дельта нейтральную покупку чего нибудь

Сергей, просто покупать сложнее и технически и психологически

Михаил Кортунов, это, видимо, про риск реверсал речь? Тема интересная и непростая, куча нюансов — можно отдельной веткой форума вывести. Я то про «тупую» покупку писал

noHurry, пусть, если безвредно для общества

Quant-Invest, можешь пример? Так непонятно про разбитый стрэнгл. Что то вроде си-ри или си — брент у нас вроде должно быть

Dismal trader, я понял, но приблизительно)) Видимо речь идет о гамма-факторе — величине двига БА, компенсирующего тэту суточную конструкции. После такого движения внутри дня — убираем дельту. Если вы про это — то все понятно и логично. И именно сегодня на бренте можно тэту было отбить за пару тройку дней

Тимофей Мартынов, там мартовские si опционы в замесе с почему то сентябрьским фьючом. Поскольку опционы уже сдохли, то я на своем софте даже картинку не смогу воспроизвести, а опшн ру, подозреваю, рисует некорректно. Смысл пихать дальний фьюч в конструкцию из ближних опционов мне непонятен совершенно. Лучше автора попытать. По сути все там ок — товарищ купил стрэддл (почти стрэддл, немножко кривоватый) и дождался когда он принесет денег. Только такое счастье не всегда складывается, чаще наоборот