комментарии Михалыч на форуме

Вероятность спецоперации КНР в Тайваньском проливе всë выше. В рамках экономической войны США и КНР, Тайваньская операция станет точкой невозврата в отношениях двух крупнейших экономик мира. Сейчас Китай является вторым по объему (после Японии) держателем госдолга США (гособлигаций трежерис). Обострение противостояния Китая и Америки вызовет массовую распродажу трежерис со стороны Народного банка Китая. Конвертация трежерис в юани приведёт к сильному укреплению национальной валюты. Однако на индекс доллар это событие не окажет существенного влияния, так как юань не в ходит в валютную корзину, относительно которой рассчитывается индекс американской валюты

Как продажа гособлигаций америки трежерис со стороны китая повлияет на курс юаня к доллару? В какую валюту рентабельнее вложиться?

Есть идейка по свопу на однодневном фьючерсе usdrubf. Можно перед закрытием зашортить. За овернайт получим своп. В четверг как правило самый высокий своп из-за разницы параметров N1 и N2 (см. спецификацию)

На 15-и минутном графике треугольник. По дневке торчит объем(!), тень сверху. Какие мысли?

Михалыч, 10^n это какой-то средний курс за определённый период?

Roman RSA, это десять в степени эн

Михалыч, да там разве разберёшься, подскажите в двух словах как именно берётся в расчёт курсов валютная переоценка? в каком-то соотношении или как?
Просто цена контракта всегда рассчитывается при покупке/продаже с учётом текущего курса доллара, не пойму…

Roman RSA, Иными словами, когда торгуете фьючерсом на сырьё (или не дай Бог, на индекс ртс) забудьте про курс доллара. Суть в том, что при высоком курсе доллара прибыль/убыток от сделки будет выше, чем при низком

Михалыч, да там разве разберёшься, подскажите в двух словах как именно берётся в расчёт курсов валютная переоценка? в каком-то соотношении или как?
Просто цена контракта всегда рассчитывается при покупке/продаже с учётом текущего курса доллара, не пойму…

Roman RSA, Откройте спецификацию, подпункт 2.1.3.2 b) ii Здесь содержится формула расчета вар. маржи. Если ее «упростить» получится:
ВарМарж = (Цена2 — Цена1)*(W/R)
W/R это курс доллара умноженный на 10^n

Михалыч, Спасибо большое, изучу, правильно я понимаю что курс доллара при расчёте не берётся в расчёт, только стоимость на сам базовый актив?
Не знал честно сказать, печально если так ибо как зайтив в бакс без таких конских спрэдов как сейчас не знаю

Roman RSA, В расчёт берется не изменение цены на базовый актив, а изменение цены фьючерса. Курс доллара тоже берется в расчёт, но не так как вы думаете. Повторюсь, читайте спецификацию. Она есть на сайте мосбиржи

Кай Лёд, идея немного другая — просто поймать в лонге на фьюче золота долларовую составляющую, в идеале если цена при входе/выходе из золота одинаковая, но курс доллара за это время условно вырос на 10% это и есть чистый доход, а если идти в фьюч по сишке, то с таким спрэдом заработать не дадут сильно

Roman RSA, Ознакомьтесь с спецификацией фьючерсов на драгоценные металлы. Вы хотите сыграть на валютной переоценке. Не получится. В расчете вар. маржи ключевую роль играет изменение цены контракта в пунктах, а не изменение курса валюты. Если вы зашортили, а цена в пунктах выросла — с вас спишут вариационную маржу, не зависимо от курса доллара

(MOEX:SIU2022/1000-MOEX:USDRUB_TOM)/MOEX:USDRUB_TOM*100
Забейте в трейдингвью. Это отношение разницы между спот ценой и осенним фьючерсом к спот цене, иными словами контанго. До экспирации осталось сравнительно недолго. По логике вещей контанго должно снижаться. Но оно растет всё выше и выше — вопрос: к чему бы это? Понятно, что при снижении цены на базовый актив (доллар), контанго увеличивается. Ключевая ставка ЦБ РФ снижается, снижение курса доллара не столь импульсивное, как это было 22-24 мая.

Вы не пробовали использовать график контанго как индикатор?