комментарии Yesman на форуме

  1. Доброго дня!

    Ищу историю когда на ММВБ тоговались какие сессии (утренняя/дневная/вечерняя) — т.е. были они вообще в этот день, или нет.

    Ищу время начала и окончания соответственно по каждой сессии (если была только основная — то когда началась, а когда — закончилась). В идеале еще и время и назначение пауз, например «вечерний клиринг».

    Период — с самого раннего до которого доберусь. Рынки — фондовый(акции), срочный (фьючерсы), валютный.

  2. Yesman, МБ ее продает, там очень много данных, потом ордерлог и история сделок, разные вещи.

    SAI, разницу ордерлог/история сделок понимаю :). Про МБ в курсе, но жаба душит платить за то, что однажды было доступно бесплатно на сайте qscalp'а. Наверное тему назвал неправильно?
  3. С удивлением обнаружил, что с сайта qscalp пропала история сделок мосбиржи. Теперь ищу. Интересуют все инструменты, за максимально долгую историю. Даже web.archive.org парсил, но там сохранено кусками :(

    Помогите, у кого есть :)
  4. Вопрос снят: в описании формата прописано что время кадра и файла в зоне (UTC). Не понятно, почему в StockSharp преобразование применяется и для серверного времени заявки, но это их дело :)

    Теперь «бенчмарк» «RTS-6.19.2019-04-08.OrdLog.qsh»:
    парсинг файла c# debug 3-4 сек, release 1-2 сек (возможно, ускорю, когда разберусь с многопоточностью/асинхронностью)
    парсинг и вывод в файл в формате qsh2txt в debug 23 сек release 18 сек (с оптимизацией _вывода_ особо не заморачивался)
    qsh2txt выполняется за 32 сек.

    А еще увидел что у цериха и финама эти логи отличаются на 4 заявки
  5. tranquility,
    оптимизация работы со стаканом мне еще только предстоит. Сейчас пока переписываю читателя — уж больно медленно он работает. Прикинул скорость скачивания — 20 мб сишки с FTP качается примерно 4 сек. Хочу довести скорость парсинга до этих значений — можно будет асинхронно параллельно со скачиванием разбирать файл. Не вижу смысла хранить у себя всё :)
  6. tranquility,
    Задам открытый вопрос — есть в OrderLog еще что-то, что можно смело пропускать? :)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: