ну что 268.7 покажем седня? или на завтра оставим?
Sveta-Vital Davydovy, сегодня достигли. вероятно это минимум пока и начинаем подъем. я не думаю что идем на 267.
ну что 268.7 покажем седня? или на завтра оставим?
Всем доброе утро, а не перестарался ли я вчера ?!
У меня получается ближайшая цель, тругольник, границы 267-264, у кого так?
Чё-то сегодня все такие общительные
Cap info, все по плану, общаться то не о чем. армагедона нет, все в зелени вокруг.
Sveta-Vital Davydovy, Ну если дед Бидон еще 1,9 в рынки вольёт, куда же их вкладывать будут
Чё-то сегодня все такие общительные
Тейк-профит по Сберу +1,25%
Акции Сбербанка выполнили цель роста 275.
Рекомендовано было покупать 02.02 на уровне 265.
Рекомендуется зафиксировать прибыль на уровне 275.
При стопе 257 и уровне риска на трейд 1% вы заработали/могли заработать
(275-265) / (265-257) = +1,25%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
веду эксперимент, холдеры против пипсовки.
старт 4 января 21 года цена 100тр у каждого. 2 счета с одинаковым стартом. покупка у обоих была на закрытии 4 января. используется маржинальная торговля. 4 плечо (1 в запас на коляна). каждый месяц 20тр довнос денег, тоесть 240тр в год довнос.
промежуточный результат — покупка 272, только сбер.
холдер имеет сперва хорошо шло, результат был супер. далее почти словил коляна, но довнос 20тр спас позицию. на 257 докупать было не на что все съела маржиналка 4 плечей.
пипсовщик имеет 4 плечо, имеет довнос, у него условия самые лютые, это тэйк на 0.6% против предыдущего движения, тоесть 4 января красный бар, на закрытии по цене закрытия встает в лонг, с целью 0.6% без стопа! это важно. если бар зеленый, встает в шорт с целью -0.6% без стопа! если тэйк не сработает, то на следующий день повторяет тоже самое если надо переворачивает позицию но тэйк на 1.2% от закрытия уже (в 2 раза больше).
на текущий день имеем, холдер пока минусует, цена уже 275 тк плечи платить надо. но завтра видимо выйдет в 0.
пипсовщик имеет огромную просадку по депо на 13% 22 января. также имеет не сработавший тэйк на 2 февраля но без потерь тк цена остановилась в его сторону просто не дотянулась. на след нень сделка закрылась 1.2% плюса на 4 плечо. также имеет 3 просадку дэпо 5 февраля 4.5% не сработал тэйк (цена была 0.46% и тэйк не сработал на 0.6% и потери дэпо как следствие). на след день сделка на 1.2% по тэйку сработает. 21 удачная сделка, 2 сделки потери, 1 сделка не дошло до тэйка.
пипсовщик имеет пока январь +27% к дэпо (127тр). февраль взнос 20тр, это 147тр на начало, но было 2 потери в этом месяце, получилось что пока 161.2тр на депозите (получается своих денег 120, это +34% пока). это все может слиться за раз, надо выяснить где и когда это произойдет и как этого избежать.
цель просто сравнить год, целый год, где плюсы где минусы и доработать систему для основного депозита. сильно не пинайте, это просто эксперимент.
Sveta-Vital Davydovy,
Очень интересно. Если можно, подпишусь на информацию по эксперименту!
Broncos, он долго, на год. если удачно год закончу, буду только его развивать. мне нужна статистика, особенно по стопам. сегодня весь день занимался расчетами по стопам, пишу макросы в экселе с различными параметрами. со стопами можно еще выиграть доп проценты. нужно точно все расчитать их величину и влияние других бумаг индекса.
Sveta-Vital Davydovy, ежели макросы могешь, не проще ТСЛаб скачать, накидать блок-схем и что угодно гонять на истории?
any_to_real, пока не понял, изучу что это. но мне нагляднее на реальном счету, так я точно набью шишки, и выявлю где не точность, также сравню с счетом где просто лежит год с регулярным добавлением денег. я уже пол года веду стату, с этого года решил просто на реальном счету посмотреть, потеряю или выиграю.
любой промах я изучаю просто под микроскопом, почему и что если бы стоял стоп и тд.
почему не использую стопы — пример 12 января этого года, по идее я стоял в шорт и меня должно быть отстопить, но в итоге день закрыт с профитом. стоп здесь повредил бы и нанес ущерб. а вот гэп 22 января унес 13% депозита. это жестко было, но как ни странно депозит быстро восстановился, хоть и потери просто огромны.
вероятно стоп полезнее, ибо ситуация 12 января маловероятна статистически, и на эти ситуации я хочу дополнить модель индикаторами в виде стохастика и ао, они показывают что наверное в шорт в этот момент было решение не верно.
Sveta-Vital Davydovy, изучи, там все достаточно просто. И можешь гонять данные хоть за год, хоть за пять, с заданными параметрами, индикаторами и почти любой дурью, которую придумаешь, на выходе сделки, результат, графики. Одно другому точно не помешает.
А по стопам в спекуляшках у меня две функции — первая страховка от лося, разумеется, а вторая — страховка от собственной трусости. До использования стопов неоднократно выходил из позы при отскоке по ходу движения — страшно ж, что профит тает , в итоге упускал много прибыли, которую взял бы, если бы не сбегал руками, а отдал бы все на волю стопа.
any_to_real,
хорошо изучу.
по стопам и тэйкам — прочь эмоции, прочь «подержу может еще нальют». нет сторого жестко по правилам, без вариантов ручного управления.
смотрю на первый счет, смотрю на сторой, смотрю на свой основной. я в шоке, это вкинуть 10млн и сейчас уже 14 иметь. это возможно? где то подвох надо его найти. чото не чисто иначе это очень просто.
Sveta-Vital Davydovy, подвох в твоей голове (психологии) не торопись закидывать, иди по плану.
веду эксперимент, холдеры против пипсовки.
старт 4 января 21 года цена 100тр у каждого. 2 счета с одинаковым стартом. покупка у обоих была на закрытии 4 января. используется маржинальная торговля. 4 плечо (1 в запас на коляна). каждый месяц 20тр довнос денег, тоесть 240тр в год довнос.
промежуточный результат — покупка 272, только сбер.
холдер имеет сперва хорошо шло, результат был супер. далее почти словил коляна, но довнос 20тр спас позицию. на 257 докупать было не на что все съела маржиналка 4 плечей.
пипсовщик имеет 4 плечо, имеет довнос, у него условия самые лютые, это тэйк на 0.6% против предыдущего движения, тоесть 4 января красный бар, на закрытии по цене закрытия встает в лонг, с целью 0.6% без стопа! это важно. если бар зеленый, встает в шорт с целью -0.6% без стопа! если тэйк не сработает, то на следующий день повторяет тоже самое если надо переворачивает позицию но тэйк на 1.2% от закрытия уже (в 2 раза больше).
на текущий день имеем, холдер пока минусует, цена уже 275 тк плечи платить надо. но завтра видимо выйдет в 0.
пипсовщик имеет огромную просадку по депо на 13% 22 января. также имеет не сработавший тэйк на 2 февраля но без потерь тк цена остановилась в его сторону просто не дотянулась. на след нень сделка закрылась 1.2% плюса на 4 плечо. также имеет 3 просадку дэпо 5 февраля 4.5% не сработал тэйк (цена была 0.46% и тэйк не сработал на 0.6% и потери дэпо как следствие). на след день сделка на 1.2% по тэйку сработает. 21 удачная сделка, 2 сделки потери, 1 сделка не дошло до тэйка.
пипсовщик имеет пока январь +27% к дэпо (127тр). февраль взнос 20тр, это 147тр на начало, но было 2 потери в этом месяце, получилось что пока 161.2тр на депозите (получается своих денег 120, это +34% пока). это все может слиться за раз, надо выяснить где и когда это произойдет и как этого избежать.
цель просто сравнить год, целый год, где плюсы где минусы и доработать систему для основного депозита. сильно не пинайте, это просто эксперимент.
Sveta-Vital Davydovy,
Очень интересно. Если можно, подпишусь на информацию по эксперименту!
Broncos, он долго, на год. если удачно год закончу, буду только его развивать. мне нужна статистика, особенно по стопам. сегодня весь день занимался расчетами по стопам, пишу макросы в экселе с различными параметрами. со стопами можно еще выиграть доп проценты. нужно точно все расчитать их величину и влияние других бумаг индекса.
Sveta-Vital Davydovy, ежели макросы могешь, не проще ТСЛаб скачать, накидать блок-схем и что угодно гонять на истории?
any_to_real, пока не понял, изучу что это. но мне нагляднее на реальном счету, так я точно набью шишки, и выявлю где не точность, также сравню с счетом где просто лежит год с регулярным добавлением денег. я уже пол года веду стату, с этого года решил просто на реальном счету посмотреть, потеряю или выиграю.
любой промах я изучаю просто под микроскопом, почему и что если бы стоял стоп и тд.
почему не использую стопы — пример 12 января этого года, по идее я стоял в шорт и меня должно быть отстопить, но в итоге день закрыт с профитом. стоп здесь повредил бы и нанес ущерб. а вот гэп 22 января унес 13% депозита. это жестко было, но как ни странно депозит быстро восстановился, хоть и потери просто огромны.
вероятно стоп полезнее, ибо ситуация 12 января маловероятна статистически, и на эти ситуации я хочу дополнить модель индикаторами в виде стохастика и ао, они показывают что наверное в шорт в этот момент было решение не верно.
Sveta-Vital Davydovy, изучи, там все достаточно просто. И можешь гонять данные хоть за год, хоть за пять, с заданными параметрами, индикаторами и почти любой дурью, которую придумаешь, на выходе сделки, результат, графики. Одно другому точно не помешает.
А по стопам в спекуляшках у меня две функции — первая страховка от лося, разумеется, а вторая — страховка от собственной трусости. До использования стопов неоднократно выходил из позы при отскоке по ходу движения — страшно ж, что профит тает , в итоге упускал много прибыли, которую взял бы, если бы не сбегал руками, а отдал бы все на волю стопа.
веду эксперимент, холдеры против пипсовки.
старт 4 января 21 года цена 100тр у каждого. 2 счета с одинаковым стартом. покупка у обоих была на закрытии 4 января. используется маржинальная торговля. 4 плечо (1 в запас на коляна). каждый месяц 20тр довнос денег, тоесть 240тр в год довнос.
промежуточный результат — покупка 272, только сбер.
холдер имеет сперва хорошо шло, результат был супер. далее почти словил коляна, но довнос 20тр спас позицию. на 257 докупать было не на что все съела маржиналка 4 плечей.
пипсовщик имеет 4 плечо, имеет довнос, у него условия самые лютые, это тэйк на 0.6% против предыдущего движения, тоесть 4 января красный бар, на закрытии по цене закрытия встает в лонг, с целью 0.6% без стопа! это важно. если бар зеленый, встает в шорт с целью -0.6% без стопа! если тэйк не сработает, то на следующий день повторяет тоже самое если надо переворачивает позицию но тэйк на 1.2% от закрытия уже (в 2 раза больше).
на текущий день имеем, холдер пока минусует, цена уже 275 тк плечи платить надо. но завтра видимо выйдет в 0.
пипсовщик имеет огромную просадку по депо на 13% 22 января. также имеет не сработавший тэйк на 2 февраля но без потерь тк цена остановилась в его сторону просто не дотянулась. на след нень сделка закрылась 1.2% плюса на 4 плечо. также имеет 3 просадку дэпо 5 февраля 4.5% не сработал тэйк (цена была 0.46% и тэйк не сработал на 0.6% и потери дэпо как следствие). на след день сделка на 1.2% по тэйку сработает. 21 удачная сделка, 2 сделки потери, 1 сделка не дошло до тэйка.
пипсовщик имеет пока январь +27% к дэпо (127тр). февраль взнос 20тр, это 147тр на начало, но было 2 потери в этом месяце, получилось что пока 161.2тр на депозите (получается своих денег 120, это +34% пока). это все может слиться за раз, надо выяснить где и когда это произойдет и как этого избежать.
цель просто сравнить год, целый год, где плюсы где минусы и доработать систему для основного депозита. сильно не пинайте, это просто эксперимент.
Sveta-Vital Davydovy,
Очень интересно. Если можно, подпишусь на информацию по эксперименту!
Broncos, он долго, на год. если удачно год закончу, буду только его развивать. мне нужна статистика, особенно по стопам. сегодня весь день занимался расчетами по стопам, пишу макросы в экселе с различными параметрами. со стопами можно еще выиграть доп проценты. нужно точно все расчитать их величину и влияние других бумаг индекса.
Sveta-Vital Davydovy, ежели макросы могешь, не проще ТСЛаб скачать, накидать блок-схем и что угодно гонять на истории?
веду эксперимент, холдеры против пипсовки.
старт 4 января 21 года цена 100тр у каждого. 2 счета с одинаковым стартом. покупка у обоих была на закрытии 4 января. используется маржинальная торговля. 4 плечо (1 в запас на коляна). каждый месяц 20тр довнос денег, тоесть 240тр в год довнос.
промежуточный результат — покупка 272, только сбер.
холдер имеет сперва хорошо шло, результат был супер. далее почти словил коляна, но довнос 20тр спас позицию. на 257 докупать было не на что все съела маржиналка 4 плечей.
пипсовщик имеет 4 плечо, имеет довнос, у него условия самые лютые, это тэйк на 0.6% против предыдущего движения, тоесть 4 января красный бар, на закрытии по цене закрытия встает в лонг, с целью 0.6% без стопа! это важно. если бар зеленый, встает в шорт с целью -0.6% без стопа! если тэйк не сработает, то на следующий день повторяет тоже самое если надо переворачивает позицию но тэйк на 1.2% от закрытия уже (в 2 раза больше).
на текущий день имеем, холдер пока минусует, цена уже 275 тк плечи платить надо. но завтра видимо выйдет в 0.
пипсовщик имеет огромную просадку по депо на 13% 22 января. также имеет не сработавший тэйк на 2 февраля но без потерь тк цена остановилась в его сторону просто не дотянулась. на след нень сделка закрылась 1.2% плюса на 4 плечо. также имеет 3 просадку дэпо 5 февраля 4.5% не сработал тэйк (цена была 0.46% и тэйк не сработал на 0.6% и потери дэпо как следствие). на след день сделка на 1.2% по тэйку сработает. 21 удачная сделка, 2 сделки потери, 1 сделка не дошло до тэйка.
пипсовщик имеет пока январь +27% к дэпо (127тр). февраль взнос 20тр, это 147тр на начало, но было 2 потери в этом месяце, получилось что пока 161.2тр на депозите (получается своих денег 120, это +34% пока). это все может слиться за раз, надо выяснить где и когда это произойдет и как этого избежать.
цель просто сравнить год, целый год, где плюсы где минусы и доработать систему для основного депозита. сильно не пинайте, это просто эксперимент.
Sveta-Vital Davydovy,
Очень интересно. Если можно, подпишусь на информацию по эксперименту!
Broncos, он долго, на год. если удачно год закончу, буду только его развивать. мне нужна статистика, особенно по стопам. сегодня весь день занимался расчетами по стопам, пишу макросы в экселе с различными параметрами. со стопами можно еще выиграть доп проценты. нужно точно все расчитать их величину и влияние других бумаг индекса.
Sveta-Vital Davydovy, а планируется ли где-то как-то вести дневник эксперимента?
веду эксперимент, холдеры против пипсовки.
старт 4 января 21 года цена 100тр у каждого. 2 счета с одинаковым стартом. покупка у обоих была на закрытии 4 января. используется маржинальная торговля. 4 плечо (1 в запас на коляна). каждый месяц 20тр довнос денег, тоесть 240тр в год довнос.
промежуточный результат — покупка 272, только сбер.
холдер имеет сперва хорошо шло, результат был супер. далее почти словил коляна, но довнос 20тр спас позицию. на 257 докупать было не на что все съела маржиналка 4 плечей.
пипсовщик имеет 4 плечо, имеет довнос, у него условия самые лютые, это тэйк на 0.6% против предыдущего движения, тоесть 4 января красный бар, на закрытии по цене закрытия встает в лонг, с целью 0.6% без стопа! это важно. если бар зеленый, встает в шорт с целью -0.6% без стопа! если тэйк не сработает, то на следующий день повторяет тоже самое если надо переворачивает позицию но тэйк на 1.2% от закрытия уже (в 2 раза больше).
на текущий день имеем, холдер пока минусует, цена уже 275 тк плечи платить надо. но завтра видимо выйдет в 0.
пипсовщик имеет огромную просадку по депо на 13% 22 января. также имеет не сработавший тэйк на 2 февраля но без потерь тк цена остановилась в его сторону просто не дотянулась. на след нень сделка закрылась 1.2% плюса на 4 плечо. также имеет 3 просадку дэпо 5 февраля 4.5% не сработал тэйк (цена была 0.46% и тэйк не сработал на 0.6% и потери дэпо как следствие). на след день сделка на 1.2% по тэйку сработает. 21 удачная сделка, 2 сделки потери, 1 сделка не дошло до тэйка.
пипсовщик имеет пока январь +27% к дэпо (127тр). февраль взнос 20тр, это 147тр на начало, но было 2 потери в этом месяце, получилось что пока 161.2тр на депозите (получается своих денег 120, это +34% пока). это все может слиться за раз, надо выяснить где и когда это произойдет и как этого избежать.
цель просто сравнить год, целый год, где плюсы где минусы и доработать систему для основного депозита. сильно не пинайте, это просто эксперимент.
Sveta-Vital Davydovy,
Очень интересно. Если можно, подпишусь на информацию по эксперименту!
причём тут сервис. У нас в городе нефтезавод, нефтебаза, нефтепирс, порт, погрузка удобрений. Думаю уделом такого города не должна быть жизнь на копеечные доходы от туризма, но к сожалению у нашего населения, только на это и остаётся надежда.
shouch, поверь, у всей страны при слове Туапсе совсем не нефтебаза в голове возникает, ну реально ж крутое место, крутая природа. Почему там от туризма-то доход должен быть копеечным?
смотрю у меня в открытии брокер дневная свеча по сберу показывает объём 14 361 364 (в лотах)
при этом если сделать часовые свечки, то сумма объёмов будет лишь 6 612 265
странно.
качнул с финама, там дневка
SBER,D,20210205,000000,271.99,272.57,268.87,271.70,7169741
те 7 169 741
странные дела творятся.
я к тому что если индикаторы с объёмами строить, то это всё очень обламывает.
что за 14 млн за день?
на ММВБ пишут за день было 7 180 682
привет финаму.
а цифра ММВБ ровно (!) в два раза меньше чем в открытии
Всё течет, всё ускоряется. Цитата из поста со смартлаба, плакал ;)
Телеграмм-канал Ivan Forex Signal слил мой депозит за 4 дня после подключения автокопирования
Geist,
4 дня??? Наверное, вопрос объема, ....
Broncos, ну да, плечей то там предлагают «только унесите»…
Wal72,
Интересно. Там столько народу, там, наверное, там можно быстро сделать состояние. Почему народ там не иссякает?)
Я имею в виду, состояние не на комиссах от таких фоловеров.
Broncos, что не так с озоном?
Ситуация мне видится так.
Весь этот шаманизм работает, если люди по нему торгуют, на месте эфемерных «уровней» образуются вполне реальные заявки.
Фибо сетку, натянутую по указанным координатами форсили БКС в своих статейках. Не исключено, что сама злая избушка ей пользуется и как знать, кто еще.
Морти, да там проще — 50% текущего роста — это в принципе такое место, за которое почти всегда бьются быки и медведи, а в фибо эти 50% еще и дополнительно разбиты на 3+2 части, хочешь не хочешь попадешь куда-то хотя бы с недобоем 51коп
Ну и краткосрок и ниже торгуется спекулянтами по уровням, да, поэтому горизонтальные уровни на тошном рынке (а он такой большую часть времени) вполне работают.
any_to_real, ну да, любое движение в одну из сторон приводит к постепенной смене баланса спроса и предложения вплоть до точки, где баланс меняется уже на противоположный и движение разворачивается. В идеальном мире использование Фибоначчи наверное приводило бы к попаданию в Форбс. А в нашем неидеальном в бумагу, уже плюсующую 50%, может начать заходить какой-то крупняк, у которого там только начало входа и бумага летит еще на 50% или больше, а Фибоначчи изменившимся лицом бежит пруду. Ну и опять же, что считать точкой отсчета в каждом конкретном раскладе и почему?
Geist, ключевое — «использование Фибоначчи наверное приводило бы к попаданию в Форбс», на мой взгляд. Любой человек с нормальной технической вышкой понимает, что сложность ТА — это не первый курс института, да и даже не 10-11 класс с углубленным изучением, чего уж там, доступность описания ТА абсолютная, где же этот массовый миллиардер?
А правильные точки отсчета уточняются по мере накопления исходных данных
any_to_real, знаешь, я когда себя анализирую, все больше убеждаюсь, что практически всё, за исключением форс-мажоров — оно в башке. Как там разрулишь, такой результат и будет. Вот у меня есть поза в префах на свои и я знаю, что собираюсь сидеть в ней до посинения или сильного форс-мажора. Текущий залив 260+ >> 237 — никаких эмоций. Ну упала бумага на 12% и что? Средняя 165, вообще ни о чем. А тот же самый залив в обычке 290 >> 257 из-за плечей включил у меня в голове табличку «опасно». Вот такие дела, вроде одно и то же — а ощущения совсем разные, хотя заметь, башка ведь одна и та же, я не трехголовый
Ну или вот смотри, 2011-2014 у меня были трудные, рынок в боковике торчал, для меня это было как поросят стричь, гемора много, а шерсти мало. А потом еще Крымнаш, когда рублик сложился вдвое, ну и т.д. В общем, я подумывал свалить к амерам и там набрать амазона с гуглями и эпплами (но без фейсбучика, терпеть не могу этот отстой ;)). Почему я это не сделал в итоге, уже и не припомню, фатальная ошибка по результату, но что поделать, та дверь уже закрыта. Суть в чем, ну вот сел бы я в амазон по 300 в начале 2015 — а дальше, ну какие там гипы с фибоначчами? Он пер и пер, я бы просто сидел, а он бы ехал и уже через 3 с небольшим года это было бы +600%. Но у меня были длинные деньги, потому и сидел бы, а на коротких я бы естественно стал дергаться.
Geist, так и есть. Ну вот даже ветку взять — Gorik рисует свои фибоначчи, берет охапки поз и сидит ждет не дергаясь, естественно эти фибоначчи у него отлично работают, только дело-то не совсем в них. А вот Света-Виталя при идеальных фибоначчах в эллиотах с фракталами на -1.5% уже по тапкам дал бы
Ну или я — если про одну голову. Героически крупно сидел в Луке ~5`500...4`000, почти не дергаясь, наоборот докупался. А с Газпрома сдернул вроде на 180 при развороте рубля на 3 вниз, хотя понятно, что и выше должен и можно было просто стоп в б/у поставить А все потому что в Лук фундаментально я почти влюблен, а вот по Газу вопросов ну очень много
any_to_real, да я тоже не хочу отвлекаться, до дивов взять и забыть. ну или до 300 что быстрее наступит.
Sveta-Vital Davydovy, хотеть-то многие хотят, про то и говорим, что даже при идеальном плане его еще и исполнить надо, а тут уже голова начинает гадить.