комментарии Nautilus на форуме

Всем привет! Вчера по стопу окончательно закрылся фьюч бакса. Судя по тому как госы взялись требовать не превышать нормативы валютного кеша на балансе у экспортеров, ожидаю, что ЦБ сейчас будет опускать курс куда-нибудь в район 76 и будет там держать пока не выдоит всех. В связи с этим встал небольшой позой в шорт по баксу, но без фанатизма, ибо есть еще инорезы, которых тоже просто так с нашего базара не выпустят. Так что подергушки по баксу еше будут нехилые туда-сюда. За неимением других идей начал тупо увеличивать позы по голде и сильве. Это поза минимум на месяц а там как пойдет… И да, эксперимент по Севке продолжается — только что налился первый тазик. Ну и жду дивов Сбера — там интересно, что будет в первые пару недель после отсечки. Прогнозировать не берусь, буду работать по графику.

Эксперимент продолжается. На Севке опять фиксанулась половина портфеля — по двадцать пять с небольшим рублей с листа. Расставил новые тазики.

Интересно докуда бакс дойдет? Норка в штатах начала подходить к интересным уровням. Уже начинают чесаться руки.

КОТ ЛЕОПОЛЬД, 80 — сильный психологический уровень для рубля. Думаю, на него даже наши власти смотрят с соответствующим выражением лица. Я пока половину фьюча по баксу сегодня зафиксил. Нам всем надо привыкнуть к новой реальности. Вторая половина с трейлинг-стопом сторожит — а вдруг на неделе психанут и утащат серьезно повыше. А так сам бакс выглядит сильно перекупленным. На DXY вроде даже начала коррекция формироваться к 93,4. Ну и реакция понятна — амерская фонда поперла вверх, ЕМ-ы все прицелились вниз.

Кстати, замечу, что очень техничная бумага СевСталь! Как я понимаю, она мало у кого тут есть, о ней скучно писать, но главное торговать ею весело.

4арoдeй, У меня Севка на отдельном экспериментальном инвестпортфеле. Одна на весь портфель. Уже два года. Придумал себе тактику барыжить на дневках ровно половиной портфеля. Ну и все дивы реинвестируются. Размер портфеля считаю исключительно в количестве бумаг. Сейчас в бумагах +42% относительно стартового закупа два года назад.

Nautilus, это ты получается в просадке на 58%. Если бумага одна и на момент закупа это было взято за 100%?

Андрей, Почему в просадке? На старте эксперимента было куплено 10 лотов по цене 1024 за одну бумагу. Сейчас у меня 14 лотов по текущей цене (974) и кеш еще на две бумаги. Кстати, для более правильного эксперимента, чтобы размер лота не так ограничивал плавность хода оного, стартовать надо было бы со 100 лотов. Проще было бы реинвестировать дивы и меньший процент кеша ждал бы накопления до полного лота. Но на старте я исходил из допустимой для себя суммы «на поиграться». Ну и грешен, эксперимент поэтому не совсем чистый — время от времени добираю покупку полного лота микроплечем.

Nautilus, не понятен счет в количестве бумаг. А если компания решит дробить бумаги 1:2 то по бумаге ты будешь в плюсе в 2 раза а по деньгам вообще не известно. А если еще какая просадка, которая перекроет с лихвой твой кэш на закуп, то получится по бумаге ты на коне, а по деньгам у коня. Правильнее считать уж в рублях, в том, что имеет ценность. Некоторые еще правильнее считают, привязываясь к курсу доллара, там уж еще виднее что в сухом остатке.

Андрей, ИМХО это психологическая уловка, которая путем невинного самообмана позволяет идти к целям, не заморачиваясь на отвлекающие маневры Куклов. Сам эту фишку использую! Вот люблю, например, круглые цифры.

4арoдeй, Я не пытаюсь себя обмануть. Я пытаюсь научиться инвестировать. Это один из экспериментов. У меня есть такой же экспериментальный портфель из американских бумаг — Altria. Это табачная компания владелец Филипп Морриса и не только. Глобально цена акций давно в нисходящем тренде и с момента моего захода сложилась более чем в полтора раза. Но движется очень размашисто, красиво и, как и большинство амерского крупняка, очень технична. Полюбопытствуйте, вам график точно должен понравиться. Хоть в учебник по ТА. Я на нем упражняюсь тоже на дневках. Так вот на глобально падающей бумаге мой портфель в бумагах увеличился на 146% за два года. В деньгах, естественно, прибыль меньше. Понятно, что такая цифра в бумагах — можно было просто подождать эти два года и за те же деньги купить сейчас почти в два раза больше бумаг чем два года назад. Но фишка не в стоимости портфеля а именно в количестве бумаг. Дело в том, что дивиденды на одну бумагу за это время не уменьшились, а напротив — НЕМНОГО, НО ВЫРОСЛИ!!! И как инвестиционный портфель он меня сейчас радует гораздо больше, чем Севка. И, да, я понимаю, что это премия за риск, но что-то мне подсказывает, что он не больше, чем риск Севки в условиях нашего рынка.

Кстати, замечу, что очень техничная бумага СевСталь! Как я понимаю, она мало у кого тут есть, о ней скучно писать, но главное торговать ею весело.

4арoдeй, У меня Севка на отдельном экспериментальном инвестпортфеле. Одна на весь портфель. Уже два года. Придумал себе тактику барыжить на дневках ровно половиной портфеля. Ну и все дивы реинвестируются. Размер портфеля считаю исключительно в количестве бумаг. Сейчас в бумагах +42% относительно стартового закупа два года назад.

Nautilus, это ты получается в просадке на 58%. Если бумага одна и на момент закупа это было взято за 100%?

Андрей, Почему в просадке? На старте эксперимента было куплено 10 лотов по цене 1024 за одну бумагу. Сейчас у меня 14 лотов по текущей цене (974) и кеш еще на две бумаги. Кстати, для более правильного эксперимента, чтобы размер лота не так ограничивал плавность хода оного, стартовать надо было бы со 100 лотов. Проще было бы реинвестировать дивы и меньший процент кеша ждал бы накопления до полного лота. Но на старте я исходил из допустимой для себя суммы «на поиграться». Ну и грешен, эксперимент поэтому не совсем чистый — время от времени добираю покупку полного лота микроплечем.

Nautilus, не понятен счет в количестве бумаг. А если компания решит дробить бумаги 1:2 то по бумаге ты будешь в плюсе в 2 раза а по деньгам вообще не известно. Правильнее считать уж в рублях, в том, что имеет ценность. Некоторые еще правильнее считают, привязываясь к курсу доллара, там уж еще виднее что в сухом остатке.

Андрей, А Севка была выбрана в качестве подопытного кролика во первых из-за квартальных дивов и во вторых из-за моей внутренней убежденности в относительной стабильности как бизнеса, так и отношения к минорам (это про дробление и допки). А если считать в баксах, то за два года, конечно, получился бульон от яиц. Но это общая проблема российского рынка. Тут зазеркалье Алисы — «Надо очень быстро бежать для того, чтобы просто оставаться на месте.» © Именно поэтому инорезы к нам заходят только спекульнуть накоротке и ни о каких серьезных инвестициях на нашем рынке речи нет и пока быть не может. Лучший индикатор — долговой рынок. Трежерис, даже с отрицательной доходностью, на долгосроке все равно выгоднее наших ОФЗ.

Кстати, замечу, что очень техничная бумага СевСталь! Как я понимаю, она мало у кого тут есть, о ней скучно писать, но главное торговать ею весело.

4арoдeй, У меня Севка на отдельном экспериментальном инвестпортфеле. Одна на весь портфель. Уже два года. Придумал себе тактику барыжить на дневках ровно половиной портфеля. Ну и все дивы реинвестируются. Размер портфеля считаю исключительно в количестве бумаг. Сейчас в бумагах +42% относительно стартового закупа два года назад.

Nautilus, это ты получается в просадке на 58%. Если бумага одна и на момент закупа это было взято за 100%?

Андрей, Почему в просадке? На старте эксперимента было куплено 10 лотов по цене 1024 за одну бумагу. Сейчас у меня 14 лотов по текущей цене (974) и кеш еще на две бумаги. Кстати, для более правильного эксперимента, чтобы размер лота не так ограничивал плавность хода оного, стартовать надо было бы со 100 лотов. Проще было бы реинвестировать дивы и меньший процент кеша ждал бы накопления до полного лота. Но на старте я исходил из допустимой для себя суммы «на поиграться». Ну и грешен, эксперимент поэтому не совсем чистый — время от времени добираю покупку полного лота микроплечем.

Кстати, замечу, что очень техничная бумага СевСталь! Как я понимаю, она мало у кого тут есть, о ней скучно писать, но главное торговать ею весело.

4арoдeй, У меня Севка на отдельном экспериментальном инвестпортфеле. Одна на весь портфель. Уже два года. Придумал себе тактику барыжить на дневках ровно половиной портфеля. Ну и все дивы реинвестируются. Размер портфеля считаю исключительно в количестве бумаг. Сейчас в бумагах +42% относительно стартового закупа два года назад.

Второй таз в районе 142 МБ — полон!

Ну и Лучка с Таткой чутка взял.

Ещё пара таких дней решат мою дилему относительно Сберкассы.

Всё что вчера купил мосеводного продал в районе 148+.

Ну и конечно поставил тазы начиная с 143. Размашисто двигается моська.

Немного жалею, что вчера должного внимания Газпрому не уделил. У меня его не очень много. А давали дёшево.

4арoдeй, продолжаю перекладку из облиг в сберобычку. Сегодня еще докупил на постауке. В планах также этим заниматься до отсечки, если кукл также будет катать му-му. Логика тут такая — если рынок грохнется сильно, то облиги это не минует по-любому. Так нахрен мне 7 процентов через год, если не меньше (не забываем про ндфл с купонов), если мне отвалят через месяц чистоганом 7,3 дивами, так еще и через год, если не меньше есть шанс взять столько же. Рубель будут печатать, как это не называй — смысл один. Ну а стратегический резерв подержу до большого шухера.

Пилат, все гуд, только я бы не рассчитывал на быстрое закрытие гэпа. У пиндосов еще не начали расти банки. Пока они в широком боковике, но если дернут — касса мгновенно закроет гэп

MoonKOT, после последних инициатив по доппоборам, если таки это все примут и вступит в силу, я думаю полностью перейти на стратегию «короткий хапок». С такими деятелями «инвестклимат» будет определяться одним словом — «апож». Это как играть в карты с шулерами — кто тебе гарантирует, что завтра у любой супербумаги из твоего портфеля какой-нибудь чинуша не захочет «выровнять рентабельность». Для рынка это в целом это весьма негативный фактор — из крупных денег тут останутся только инсайдеры, а из мелочи — лудоманы. Нахрена брать доприски в акциях экспортеров, если можно торговать тем, что они экспортируют. Раньше компенсацией были дивы, а сейчас будет дуля. Кстати и приток денег с депозитов в такой ситуации будет не але — пипл рванет в более понятные валюту и недвигу.

Пилат, Пиплу, чтобы не баловал, скоро начнут ограничивать свободное владение валютой. И налоги на недвигу подкорректируют.

Nautilus, cтрана большая — к каждому росгвардейца не приставишь. Уже бузят кое-где, а тут все это может многкратно усилиться. С недвигой могут — ее с собой не унесешь. А для валюты и физзолота — то есть для того, что можно «унести с собой», так просто обложить побором и изъять не получится. Часть особо умных хомяков успеет утащить все за кордон. Не думаю, что госы на это пойдут. Иначе это фактически страна-концлагерь. Только дырконавтов за миску супа они сейчас много не найдут — впереди пик сокращения населения, а мигранты в этом случае свалят.

Пилат, Ну а отчего нет? В совке очень даже просто и валюту и физзолото у населения изъяли в свое время. Супостаты когда отвязывали зеленого от голды тоже вполне себе успешно с физзолотом своего пипла обошлись. А перспектива страны-концлагеря пугает нас. Для госов же это напротив светлая мечта.

Второй таз в районе 142 МБ — полон!

Ну и Лучка с Таткой чутка взял.

Ещё пара таких дней решат мою дилему относительно Сберкассы.

Всё что вчера купил мосеводного продал в районе 148+.

Ну и конечно поставил тазы начиная с 143. Размашисто двигается моська.

Немного жалею, что вчера должного внимания Газпрому не уделил. У меня его не очень много. А давали дёшево.

4арoдeй, продолжаю перекладку из облиг в сберобычку. Сегодня еще докупил на постауке. В планах также этим заниматься до отсечки, если кукл также будет катать му-му. Логика тут такая — если рынок грохнется сильно, то облиги это не минует по-любому. Так нахрен мне 7 процентов через год, если не меньше (не забываем про ндфл с купонов), если мне отвалят через месяц чистоганом 7,3 дивами, так еще и через год, если не меньше есть шанс взять столько же. Рубель будут печатать, как это не называй — смысл один. Ну а стратегический резерв подержу до большого шухера.

Пилат, все гуд, только я бы не рассчитывал на быстрое закрытие гэпа. У пиндосов еще не начали расти банки. Пока они в широком боковике, но если дернут — касса мгновенно закроет гэп

MoonKOT, после последних инициатив по доппоборам, если таки это все примут и вступит в силу, я думаю полностью перейти на стратегию «короткий хапок». С такими деятелями «инвестклимат» будет определяться одним словом — «апож». Это как играть в карты с шулерами — кто тебе гарантирует, что завтра у любой супербумаги из твоего портфеля какой-нибудь чинуша не захочет «выровнять рентабельность». Для рынка это в целом это весьма негативный фактор — из крупных денег тут останутся только инсайдеры, а из мелочи — лудоманы. Нахрена брать доприски в акциях экспортеров, если можно торговать тем, что они экспортируют. Раньше компенсацией были дивы, а сейчас будет дуля. Кстати и приток денег с депозитов в такой ситуации будет не але — пипл рванет в более понятные валюту и недвигу.

Пилат, Пиплу, чтобы не баловал, скоро начнут ограничивать свободное владение валютой. И налоги на недвигу подкорректируют.

инфляция реальная под 20% — не верь официальной статистике

MoonKOT, где? в россии? )))

т.е. частные банки кредитуют население под меньший процент себе в убыток? банкиры лохи что ли?

RLD, я про реальную инфляцию А для банков деньги стоят всего 4,25%, однако такой ставки ты не где в банке не найдешь

MoonKOT, банки кстати сходят с ума! Постоянно звонят что-то предлагают.

4арoдeй, в точку. Меня уже и звонками, и смсками закидали. Предлагают в основном одно — взять кредит! Позвонили недавно — сказал что подумаю, когда ставки в рублях станут такими же как в СЩА или ЕС. У девочки на другом конце провода похоже ступор случился от таких слов!

Пилат, Причем обычно предлагают кредит на сумму на 30% меньшую, чем текущий баланс твоего счета. То есть тебе предлагают взять в кредит твои же деньги.

Да и судя по меньшим нашим братьям тенденция прокорма более или менее ясна.
Сушка решает все. Помню лет 10 назад ожесточённые споры. Чем кормить? Сушка или натуралка.Приводились аргументы, что на сушке меньше живут, плохо развиваются, дают больное потомство.Практика показала, что для выполнения основных своих функций натуралка абсолютно
Не нужна.

КОТ ЛЕОПОЛЬД, Еще при совке активно муссировалась тема кормов будущего в виде таблеток. Типа одной таблетки будет хватать организму на полноценный рабочий день. А вот наблюдая за моим домашним питомцем — миска с сушками и миска с натуралкой — сушки стоят нетронутые если есть натуралка. С другой стороны — есть шапошный знакомый, дядька за пятьдесят — обожает чипсы. :)

Nautilus, мой кошак наоборот — предпочитает «хрустики»
P.S. у пиндосов уже конкретное кровоспускание пошло…

MoonKOT, Все красное а Тесла в плюсе на 2,5%

Да и судя по меньшим нашим братьям тенденция прокорма более или менее ясна.
Сушка решает все. Помню лет 10 назад ожесточённые споры. Чем кормить? Сушка или натуралка.Приводились аргументы, что на сушке меньше живут, плохо развиваются, дают больное потомство.Практика показала, что для выполнения основных своих функций натуралка абсолютно
Не нужна.

КОТ ЛЕОПОЛЬД, Еще при совке активно муссировалась тема кормов будущего в виде таблеток. Типа одной таблетки будет хватать организму на полноценный рабочий день. А вот наблюдая за моим домашним питомцем — миска с сушками и миска с натуралкой — сушки стоят нетронутые если есть натуралка. С другой стороны — есть шапошный знакомый, дядька за пятьдесят — обожает чипсы. :)

Пытался тоже тут проанализировать. Мы сейчас живём в переходном периоде между экономикой кредитов и экономикой работы печатного станка. И то и другое — разновидность экономики потребления. Если раньше для роста экономики всех подсаживали на кредитную иглу, то сейчас переходят к прямому финансированию. При этом, теоретически, при пандемии и снижении производства должен был бы наступить дефицит и ускорится инфляция. А этого не видно. Значит ценится будет только то, чего, как говорил Райкин, немного не хватает.
А чего может не хватать?
1.нефть. Маловероятно сейчас сокращать приходится.
2.металлы. Но для этого должен быть рост, а он поканаблюдается только в Китае.
3. Хайтек. У нас таких практически нет. Тот же майл, по сравнению, с яндекс даже карты для навигатора сделать не может.
4. Энергия.???

КОТ ЛЕОПОЛЬД, 5. Корм. Ну, в смысле еда и то что нужно для ее производства.
6. Фарма. У нас, правда, с этим на фонде туго.
7. Вот бы современные Безенчуки на IPO вышли бы...!!!

Nautilus, привет!
А вот такой вопрос. Ты считаешь, что возможно зарабатывать в принципе при следующих вводных?

1) торгуешь одним инструментом на весь объем (всем депозитом, даже не важно с плечами или нет).
2) сделки совершаешь именно по ТА, с обязательным выставлением стоплосов.
На важно какой таймфрейм, не важно соотношение стоплоса и тейкпрофита.

Вот я считаю, что данная торговая система убыточна по самой модели.
Получается сам по себе ТА никакого преимущество не дает.
Следовательно нужно еще что-то.
А если человек знает что еще нужно, то сам ТА уходит на второй план. Но это естественно мое личное мнение, основанное на моем понимании математики, и того что я вижу вокруг в смысле практики торговли трейдеров.
Мне очень интересно послушать альтернативные точки зрения.

4арoдeй, На мой взгляд, все зависит от инструмента и заложенного в него уровня риска. Чтобы оценить ситуацию надо довести ее до абсурда. С одной стороны — возьмите форекс с уже зашитыми плечами от 500 до 1000 и царством торговых роботов. Там просто нельзя входить в позу без стопа и тейка и опереться можно только на ТА не больше чем на пятиминутках. И с другой стороны — возьмите что-нибудь инерционное с огромной ликвидностью и большим количеством трейдеров (у нас такого нет- это западные бумаги типа боинга или катерпиллера) и обязательное условие торговли — поза без плечей. Туда можно заходить просто по тренду и точки входа и выхода намечать себе по собственному мироощущению без всяких ТА. Даже фундаментал не сильно важен — посмотрел на индексы и общий фон зкономики и конкретного сектора и вперед. Вся торговля по инструментам между этими двумя крайностями — это комбинация ТА и ФА с разными весами при принятии решения. Ну и хеджирование никто не отменяет, но этим, как я понимаю, редко кто пользуется кроме профессионалов. Я любитель, поэтому грешен, сам хедж использую только в единичных случаях. А насчет одним инструментом или многими — зависит от целей и психотипа. Кто-то досконально изучает конкретную бумагу и торгует только ее. Кто-то в конце концов приходит к индексу или набирает портфель из секторальных ETF-ов с разными весами. Самые консервативные торгуют только бонды :)

Nautilus, но ведь уровень риска трейдер ВСЕГДА САМ определяет.
Взять даже лютый форекс где 100 плечо. Кто мешает торговать на 1/100 часть счета, получится, что трейдер торгует на свои.

4арoдeй, А почему бумаги классифицируют на первый, второй и далее эшелоны? Или, вот зачем там всякие рейтинговые агенства существуют? А так да, сам трейдер выбирает допустимое для себя соотношение риска к потенциальной доходности. В ОФЗ риск минимален, но мне скучна вола в пару процентов в год. Наверно из-за того, что депошка маловата для понимания важности бондов.

Nautilus, давай всё таки не путать инвестирование и спекулирование. Спекулировать ведь чем угодно можно хоть акциями, хоть опционами, даже квартирами и айфонами.

То что ты в первой половине поста написал ведь относится чисто к выбору ИНВЕСТИЦИОННЫХ инструментах. А мы ранее обсуждали именно спекулирование, то есть технику получения прибыли путем игр на росте/падении цен.

4арoдeй, О спекулировании и речь. В ОФЗ маловат размах роста/падения. А когда я вижу бумагу второго эшелона, то я понимаю, что там взлеты и падения могут быть огого!!! И в этих огого одновременно заложен и риск огого.

Nautilus, а ты сумеешь пережить «психологически» такое падение, про рост умолчу???
По моему, кроме фанарика, у нас здесь не кто на это не способен…

MoonKOT, «Психологически»… Я начинал с форекса. Это было давно. На фонду пришел три года назад. Остепенился, наверное. Теперь учусь инвестировать. Но навыки работы с высокой волой и запредельными рисками пока не пропил. Во второй эшелон не лажу ибо это не инвестиционные бумаги по определению, а я хочу научиться теперь именно инвестировать. А для поддержания натренированности психологической устойчивости мне вполне хватает фьючей на жижу, сишку и, особенно нравится сильва. А вот с другой стороны, психологическая устойчивость как раз и сыграла со мной дурную шутку. Этот кризис был для меня первым «в бумагах». И когда все поехало я спокойно смотрел что будет хотя мой внутренний спекуль орал «Кройся!!!». Хотя у меня был и шорт по одной бумаге и он сработал как небольшой хедж. По большому счету ничего страшного и не случилось, жалко только потерянных полгода, которые ушли на восстановление размеров депо бумажного портфеля. И то так долго просто потому, что принципиально не довносил туда ничего. Правда, на Полюс и Мосбиржу брал плечи. Но и там, и там, была железная уверенность что вся эта кризисная чехарда их подбросит высоко вверх и я сидел и так же спокойно смотрел на рост. Сейчас я в лонге по Петропавловску примерно треть депо. Уже плюс 15%. Сижу и спокойно смотрю. Жду гораздо больше.

Nautilus, привет!
А вот такой вопрос. Ты считаешь, что возможно зарабатывать в принципе при следующих вводных?

1) торгуешь одним инструментом на весь объем (всем депозитом, даже не важно с плечами или нет).
2) сделки совершаешь именно по ТА, с обязательным выставлением стоплосов.
На важно какой таймфрейм, не важно соотношение стоплоса и тейкпрофита.

Вот я считаю, что данная торговая система убыточна по самой модели.
Получается сам по себе ТА никакого преимущество не дает.
Следовательно нужно еще что-то.
А если человек знает что еще нужно, то сам ТА уходит на второй план. Но это естественно мое личное мнение, основанное на моем понимании математики, и того что я вижу вокруг в смысле практики торговли трейдеров.
Мне очень интересно послушать альтернативные точки зрения.

4арoдeй, На мой взгляд, все зависит от инструмента и заложенного в него уровня риска. Чтобы оценить ситуацию надо довести ее до абсурда. С одной стороны — возьмите форекс с уже зашитыми плечами от 500 до 1000 и царством торговых роботов. Там просто нельзя входить в позу без стопа и тейка и опереться можно только на ТА не больше чем на пятиминутках. И с другой стороны — возьмите что-нибудь инерционное с огромной ликвидностью и большим количеством трейдеров (у нас такого нет- это западные бумаги типа боинга или катерпиллера) и обязательное условие торговли — поза без плечей. Туда можно заходить просто по тренду и точки входа и выхода намечать себе по собственному мироощущению без всяких ТА. Даже фундаментал не сильно важен — посмотрел на индексы и общий фон зкономики и конкретного сектора и вперед. Вся торговля по инструментам между этими двумя крайностями — это комбинация ТА и ФА с разными весами при принятии решения. Ну и хеджирование никто не отменяет, но этим, как я понимаю, редко кто пользуется кроме профессионалов. Я любитель, поэтому грешен, сам хедж использую только в единичных случаях. А насчет одним инструментом или многими — зависит от целей и психотипа. Кто-то досконально изучает конкретную бумагу и торгует только ее. Кто-то в конце концов приходит к индексу или набирает портфель из секторальных ETF-ов с разными весами. Самые консервативные торгуют только бонды :)

Nautilus, но ведь уровень риска трейдер ВСЕГДА САМ определяет.
Взять даже лютый форекс где 100 плечо. Кто мешает торговать на 1/100 часть счета, получится, что трейдер торгует на свои.

4арoдeй, А почему бумаги классифицируют на первый, второй и далее эшелоны? Или, вот зачем там всякие рейтинговые агенства существуют? А так да, сам трейдер выбирает допустимое для себя соотношение риска к потенциальной доходности. В ОФЗ риск минимален, но мне скучна вола в пару процентов в год. Наверно из-за того, что депошка маловата для понимания важности бондов.

Nautilus, давай всё таки не путать инвестирование и спекулирование. Спекулировать ведь чем угодно можно хоть акциями, хоть опционами, даже квартирами и айфонами.

То что ты в первой половине поста написал ведь относится чисто к выбору ИНВЕСТИЦИОННЫХ инструментах. А мы ранее обсуждали именно спекулирование, то есть технику получения прибыли путем игр на росте/падении цен.

4арoдeй, О спекулировании и речь. В ОФЗ маловат размах роста/падения. А когда я вижу бумагу второго эшелона, то я понимаю, что там взлеты и падения могут быть огого!!! И в этих огого одновременно заложен и риск огого.

Nautilus, ОФЗ как я понимаю нужны, чтобы сохранить деньги для будущих покупок более рискованных инструментов в ПРАВИЛЬНЫЕ моменты.

4арoдeй, Согласен — ОФЗ, как и любой долговой инструмент, — это парковка крупного капитала. Но, тогда, в свете недавнего общения с Пилатом, — лучше трежерис. Но для меня это умозрительные построения — парковать нечего в таких объемах. Посему я спекулирую. Правда, иногда спекуляции получаются очень длинными. Это когда я сильно промахиваюсь с точкой входа.

По поводу облигаций и ОФЗ очень рекомендую Клоченка послушать. У него несколько видеоинтервью есть на Ютубе. Он мегаспец в этом. Очень интересно и простым понятным языком рассказывает свою логику, когда имеет смысл покупать облигации, а когда акции.

Сам он инвестор, но при этом довольно шустрый и осознанный инвестор, его среднегодовой профит за несколько десятилетий поражает даже спекулей.

Если очень кратко изложить суть того, что он делает — он анализирует стоимость денег в моменте. От этого пляшет.

4арoдeй, Спасибо, поинтересуюсь.

Nautilus, привет!
А вот такой вопрос. Ты считаешь, что возможно зарабатывать в принципе при следующих вводных?

1) торгуешь одним инструментом на весь объем (всем депозитом, даже не важно с плечами или нет).
2) сделки совершаешь именно по ТА, с обязательным выставлением стоплосов.
На важно какой таймфрейм, не важно соотношение стоплоса и тейкпрофита.

Вот я считаю, что данная торговая система убыточна по самой модели.
Получается сам по себе ТА никакого преимущество не дает.
Следовательно нужно еще что-то.
А если человек знает что еще нужно, то сам ТА уходит на второй план. Но это естественно мое личное мнение, основанное на моем понимании математики, и того что я вижу вокруг в смысле практики торговли трейдеров.
Мне очень интересно послушать альтернативные точки зрения.

4арoдeй, На мой взгляд, все зависит от инструмента и заложенного в него уровня риска. Чтобы оценить ситуацию надо довести ее до абсурда. С одной стороны — возьмите форекс с уже зашитыми плечами от 500 до 1000 и царством торговых роботов. Там просто нельзя входить в позу без стопа и тейка и опереться можно только на ТА не больше чем на пятиминутках. И с другой стороны — возьмите что-нибудь инерционное с огромной ликвидностью и большим количеством трейдеров (у нас такого нет- это западные бумаги типа боинга или катерпиллера) и обязательное условие торговли — поза без плечей. Туда можно заходить просто по тренду и точки входа и выхода намечать себе по собственному мироощущению без всяких ТА. Даже фундаментал не сильно важен — посмотрел на индексы и общий фон зкономики и конкретного сектора и вперед. Вся торговля по инструментам между этими двумя крайностями — это комбинация ТА и ФА с разными весами при принятии решения. Ну и хеджирование никто не отменяет, но этим, как я понимаю, редко кто пользуется кроме профессионалов. Я любитель, поэтому грешен, сам хедж использую только в единичных случаях. А насчет одним инструментом или многими — зависит от целей и психотипа. Кто-то досконально изучает конкретную бумагу и торгует только ее. Кто-то в конце концов приходит к индексу или набирает портфель из секторальных ETF-ов с разными весами. Самые консервативные торгуют только бонды :)

Nautilus, но ведь уровень риска трейдер ВСЕГДА САМ определяет.
Взять даже лютый форекс где 100 плечо. Кто мешает торговать на 1/100 часть счета, получится, что трейдер торгует на свои.

4арoдeй, А почему бумаги классифицируют на первый, второй и далее эшелоны? Или, вот зачем там всякие рейтинговые агенства существуют? А так да, сам трейдер выбирает допустимое для себя соотношение риска к потенциальной доходности. В ОФЗ риск минимален, но мне скучна вола в пару процентов в год. Наверно из-за того, что депошка маловата для понимания важности бондов.

Nautilus, давай всё таки не путать инвестирование и спекулирование. Спекулировать ведь чем угодно можно хоть акциями, хоть опционами, даже квартирами и айфонами.

То что ты в первой половине поста написал ведь относится чисто к выбору ИНВЕСТИЦИОННЫХ инструментах. А мы ранее обсуждали именно спекулирование, то есть технику получения прибыли путем игр на росте/падении цен.

4арoдeй, О спекулировании и речь. В ОФЗ маловат размах роста/падения. А когда я вижу бумагу второго эшелона, то я понимаю, что там взлеты и падения могут быть огого!!! И в этих огого одновременно заложен и риск огого.

Nautilus, привет!
А вот такой вопрос. Ты считаешь, что возможно зарабатывать в принципе при следующих вводных?

1) торгуешь одним инструментом на весь объем (всем депозитом, даже не важно с плечами или нет).
2) сделки совершаешь именно по ТА, с обязательным выставлением стоплосов.
На важно какой таймфрейм, не важно соотношение стоплоса и тейкпрофита.

Вот я считаю, что данная торговая система убыточна по самой модели.
Получается сам по себе ТА никакого преимущество не дает.
Следовательно нужно еще что-то.
А если человек знает что еще нужно, то сам ТА уходит на второй план. Но это естественно мое личное мнение, основанное на моем понимании математики, и того что я вижу вокруг в смысле практики торговли трейдеров.
Мне очень интересно послушать альтернативные точки зрения.

4арoдeй, На мой взгляд, все зависит от инструмента и заложенного в него уровня риска. Чтобы оценить ситуацию надо довести ее до абсурда. С одной стороны — возьмите форекс с уже зашитыми плечами от 500 до 1000 и царством торговых роботов. Там просто нельзя входить в позу без стопа и тейка и опереться можно только на ТА не больше чем на пятиминутках. И с другой стороны — возьмите что-нибудь инерционное с огромной ликвидностью и большим количеством трейдеров (у нас такого нет- это западные бумаги типа боинга или катерпиллера) и обязательное условие торговли — поза без плечей. Туда можно заходить просто по тренду и точки входа и выхода намечать себе по собственному мироощущению без всяких ТА. Даже фундаментал не сильно важен — посмотрел на индексы и общий фон зкономики и конкретного сектора и вперед. Вся торговля по инструментам между этими двумя крайностями — это комбинация ТА и ФА с разными весами при принятии решения. Ну и хеджирование никто не отменяет, но этим, как я понимаю, редко кто пользуется кроме профессионалов. Я любитель, поэтому грешен, сам хедж использую только в единичных случаях. А насчет одним инструментом или многими — зависит от целей и психотипа. Кто-то досконально изучает конкретную бумагу и торгует только ее. Кто-то в конце концов приходит к индексу или набирает портфель из секторальных ETF-ов с разными весами. Самые консервативные торгуют только бонды :)

Nautilus, но ведь уровень риска трейдер ВСЕГДА САМ определяет.
Взять даже лютый форекс где 100 плечо. Кто мешает торговать на 1/100 часть счета, получится, что трейдер торгует на свои.

4арoдeй, А почему бумаги классифицируют на первый, второй и далее эшелоны? Или, вот зачем там всякие рейтинговые агенства существуют? А так да, сам трейдер выбирает допустимое для себя соотношение риска к потенциальной доходности. В ОФЗ риск минимален, но мне скучна вола в пару процентов в год. Наверно из-за того, что депошка маловата для понимания важности бондов.

У кого все в порядке — тот занят подсчетом профита. А у кого проблемы — тот кудахчет или воет. Возвращаясь к долгосроку можно сделать только один вывод — «гумном в модели» является деревянный рубель (в 1996 начали с 5 рублей за зеленую говнобумажку). Сейчас 75. Так сказать факт налицо — какая бумажка более говенная.

Пилат, Ну, тогда есть последующий вывод — если на счете рубли, то торгуйте на них амерские папиры на СПб или Мосбирже. Пока у вас в депозитарии лежат бумаги, номинированные в зелени, в долгосроке на курс рубля можно смотреть с улыбкой.

Nautilus, привет!
А вот такой вопрос. Ты считаешь, что возможно зарабатывать в принципе при следующих вводных?

1) торгуешь одним инструментом на весь объем (всем депозитом, даже не важно с плечами или нет).
2) сделки совершаешь именно по ТА, с обязательным выставлением стоплосов.
На важно какой таймфрейм, не важно соотношение стоплоса и тейкпрофита.

Вот я считаю, что данная торговая система убыточна по самой модели.
Получается сам по себе ТА никакого преимущество не дает.
Следовательно нужно еще что-то.
А если человек знает что еще нужно, то сам ТА уходит на второй план. Но это естественно мое личное мнение, основанное на моем понимании математики, и того что я вижу вокруг в смысле практики торговли трейдеров.
Мне очень интересно послушать альтернативные точки зрения.

4арoдeй, На мой взгляд, все зависит от инструмента и заложенного в него уровня риска. Чтобы оценить ситуацию надо довести ее до абсурда. С одной стороны — возьмите форекс с уже зашитыми плечами от 500 до 1000 и царством торговых роботов. Там просто нельзя входить в позу без стопа и тейка и опереться можно только на ТА не больше чем на пятиминутках. И с другой стороны — возьмите что-нибудь инерционное с огромной ликвидностью и большим количеством трейдеров (у нас такого нет- это западные бумаги типа боинга или катерпиллера) и обязательное условие торговли — поза без плечей. Туда можно заходить просто по тренду и точки входа и выхода намечать себе по собственному мироощущению без всяких ТА. Даже фундаментал не сильно важен — посмотрел на индексы и общий фон зкономики и конкретного сектора и вперед. Вся торговля по инструментам между этими двумя крайностями — это комбинация ТА и ФА с разными весами при принятии решения. Ну и хеджирование никто не отменяет, но этим, как я понимаю, редко кто пользуется кроме профессионалов. Я любитель, поэтому грешен, сам хедж использую только в единичных случаях. А насчет одним инструментом или многими — зависит от целей и психотипа. Кто-то досконально изучает конкретную бумагу и торгует только ее. Кто-то в конце концов приходит к индексу или набирает портфель из секторальных ETF-ов с разными весами. Самые консервативные торгуют только бонды :)