NSK, Ну например, открыл бы он шорт ( NG 10.23 ) при спреде +193 пункта на 100 лотов. А сейчас он уже +238 п. Итого — лось -45 пунктов или 4...
333V,
некорректно из рассматриваемой ситуации выдёргивать только спред.
начальные условия — 100 лотов лонг от 2,729 (пром. клиринг) добрались до 2,755 — вармаржа 26*9,6*100= +25тр. Трейдер в сомнении — закрыть/перевернуться? Ничего не делает, цена падает вниз до 2,690.
Вармаржа становится отрицательной: +25-(65*9,6*100) = -37тр.
Теперь в ситуацию добавляем шорт 100 лотов 10.23 по цене от 2,968 до 2,915.
53*9,6*100 = +50 тр. Предположим, что здесь закрываем обе позиции.
Итого от объявления статы по запасам. вместо убытка 37тр депозит пополнился на -37+50=13тр.
Считаю, что в рассматриваемой ситуации шорт был бы уместен