Я торгую арбитраж спот-срочка в том числе. /И что?
smt, арбитраж какой — корреляция или коинтеграция?
Константин, фьюч против базового актива.
smt, это и так понятно, какой тип арбитража?
Константин, честно, я не знаю про такие типы арбитража как корреляция или коинтеграция.
Я думал, что это не типы арбитража, а свойства временных рядов.
smt, в целом как ни назови смысл один и вы меня поняли, так какой арбитраж то все таки?
похоже, что вы просто расхождение/схождение цен смотрите
Константин, да. Работаю со спредом — тестирую, торгую. Причем даже в последнее время без коррекции на вектор контанго. Т.к величина слишком несущественна в разрезе стратегии.
smt, ну судя по контанго )) значит корреляция, не ужели было сразу тяжело написать?
Константин, я реально не знал). А тогда тип арбитража «коинтеграция» в данном случае — это как?
smt, я теперь даже не уверен, что вы настоящую корреляцию смотрите ))
коинтеграция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
корреляция — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
Константин, ту. С понятиями я знаком. Но… для того чтобы торговать арбитраж срочка-спот по моему методу совершенно не нужно понимать эти термины… И я не знаю как торговать корреляцию.
Наличие корреляции, в отличие от коинтеграции, не подразумевает наличие возможности получить стационарный спред, а без этого зарабатывать не получится. Имхо.
smt, что то не пойму, а что вы тогда арбитражите в двух тикерах? по какому алгоритму?
и кстати, в нестационарных временных рядах, а коинтеграция именно это и подразумевает в своем поиске, как может быть спред постоянной величиной? или я что то упустил?
Константин, не постоянной, а стационарной. Тут без премудростей- я не люблю оперировать этими понятиями т.к плохо ими владею. Под спредом я имею в виду дельту -разницу процентных графиков двух инструментов. Графиков динамики стаканов -не баров, ессно. Дельта имеет свой синтетический стакан, на основе обработки динамики которого и принимаются торговые решения по конкретному инструменту из пары — не по синтетику (дельте — когда одновременно один покупаешь, другой продаешь -это путь «не туда» в плане прибыльной торговли). Это в общем.
smt, а почему цены нормализовываете через проценты? ведь есть же нормальный алгоритм нормализации значений для статистики?
Константин, да по-разному можно. Обычно разницу логарифмов берут. Мне с процентными нагляднее и понятнее работать. Как сделал изначально универсальный шаблон, когда арбитраж на криптобиржах торговал -так и и осталось.
smt, почему забросили аржитраж на криптобиржах?
