ответы на форуме

Lora, стрелочками отметил дни экспирации. В основном сходится фьючерс и спот. Но в конце октября не сошлись. Есть вероятность повтора сейчас...

Кай Лёд, реальнее покупатели уже в следующем контракте. Коммунальные компании не весь месяц торгуют

Free Bird, Раздел 27 Закона о торговом флоте известен как Закон Джонса и касается каботажа (прибрежной торговли). Он требует, чтобы все това...

Кай Лёд, Небольшая поправка. Газовозов и судов, как в общем понимании там почти нет, зато есть баржи всяческие и буксиры толкачи, что экономит стояночное время и экипажи. А газ перевозят в термос цистернах.

Смешно, на сайте CMEGroup (NYMEX) «Physical settlement.
NYMEX NG futures are closely connected to the spot market.»
Буквально, фьючерс тесно...

Кай Лёд,
Выживают по максимуму из контакта

Cawa, а что будут делать накупившие контракты (в США поставочный)? Обвально сливать в последние два дня (26ое и 27ое)?

Кай Лёд, ну если они поставочные, то в хранилищах оставят и заплатят за это, но это тоже не выгодно. Поиддее они будут продавать следующий фьючерс тогда. От этого может быть и столь сильная разница в цене двух фьючерсов

Cawa, EIA до сих пор не опубликовали цену спота. Подозрительно. Когда такое происходит, потом часто на рынке движение. Но драйвер текущего р...

Кай Лёд, похоже шортисты закрываются по любой цене

khornickjaadle, так-то могут и текущий загнать на 4$ и потом спот подтянуть, вырастет на бакс за день и почти сравняются. В США это поставоч...

Кай Лёд, на всё воля Кукла.

Александр Тихонов, поровну шортов и лонгов

Кай Лёд, Это ММВБ. ММВБ вторичен

Александр Тихонов, сегодня в США короткий день, до 21-00 по МСК. И чем обоснован такой рост? А завтра в США выходной (Рождество). Кто будет ...

Кай Лёд, Так шорт поймали, вот и шпилят

khornickjaadle, смущает, что следующий контракт дешевле текущего. А в эти риски в него должны закладываться, т.к. текущий до НГ завершается....

Кай Лёд, январский контракт могут дёрнуть вверх и он станет дороже декабрьского.

Дмитрий Первый, загадка. Кому нужен физический газ, те купят дешевле на споте. Кому лонговать надо, те возьмут следующий контракт, он дешевл...

Кай Лёд, да что тут осталось то, 20 пунктов

Чудеса (манипуляции) продолжаются. По хорошему газу падать бы на 3.500 минимум, после такого роста и с учетом спота 3.100, праздников и оста...

Кай Лёд, следующий контракт дешевле, кто покупает этот?

Tverskoy_homyak, у меня ВТБ. Но основной вопрос, надо ли деньги освободить из других активов, что бы долить на счет для достаточности ГО под...

Кай Лёд, Втб кстати для опционщиков довольно неудобный. За два дня поднимает го купленного опциона до фьючерсного и режет, если не долить денег. Так что возможно уже завтра весточку пришлют

DS, так опцион на газ на мосбирже поставочный вроде, не расчетный, поставляют базовый актив, т.е. фьючерс. И под него логично надо полное ГО...

Кай Лёд, об этом надо заявить. Как и с акциями. Фьючерсы у нас потавочные по акциям, но чтоб они исполнились надо заявить об этом.

Tverskoy_homyak, у меня ВТБ. Но основной вопрос, надо ли деньги освободить из других активов, что бы долить на счет для достаточности ГО под...

Кай Лёд, брокеру звони. Раньше в открывахе надо было заявить о поставке фьючерсов по опциону.

Urwald, это я понимаю, но вот как пройдет экспирация купленного опциона в деньгах, если не хватит ГО для полного покрытия поставки фьючерса ...

Кай Лёд, смотря какой брокер. Обычно просто поставка и маржинкол(смс), где-то потом, но не сразу могут закрыть.

Urwald, это я понимаю, но вот как пройдет экспирация купленного опциона в деньгах, если не хватит ГО для полного покрытия поставки фьючерса ...

Кай Лёд, Если не ошибаюсь, чтоб фьючерс поставили надо заявить брокеру об этом. Т.е. воспользоваться своим правом на поставку, если не заявляешь, то происходит расчёт и ничего не поставляется. Опционы — используют для контроля убытков по фьючерсу. Противоположные позиции открываются. Хотя, рекламируют их совсем в ином смысле.
Например, если бы продали фьч газа по 3,0, и купили противоположный опцион call по 3.0, с премией 0.3, то при уходе цены выше 3.30 вы в +, т.к. ваш шорт покрыт опционом call. Вот, тогда и надо писать брокеру об исполнение опциона.
Если, вы просто купили опцион по 3.0, с премией 0.3, а цена ушла на 3.5 и нет противоположной позиции и не заявляли право на исполнение опциона, то если не ошибаюсь Вам разница 0.2 должна упасть на счёт. Поинтересуйтесь у брокера.

А по опционам есть спецы у нас, пытаюсь разобраться. Если взять опцион и он будет в деньгах, то в момент экспирации опциона произойдет поста...

Кай Лёд, Сразу оговорюсь не спец, просто читаю последнее время про это.

1. По моему опцион на газ на фортсе расчетный. То есть вам просто должны насыпать разницу между страйком и ценой экспирации.
2. Ликвидность опционов обычно в стакане не стоит. То есть при выставлении заявки с небольшой премией она закрывается достаточно быстро. Вся идея в покрытых позициях.

А по опционам есть спецы у нас, пытаюсь разобраться. Если взять опцион и он будет в деньгах, то в момент экспирации опциона произойдет поста...

Кай Лёд, Если опцион купленный, то го под него действительно сильно меньше. Поэтому если купленные опционы (например коллы) входят в деньги, то нужно часть позиции закрыть самому, остальное занейтралить продажей фьючерса, чтобы избежать поставки

А по опционам есть спецы у нас, пытаюсь разобраться. Если взять опцион и он будет в деньгах, то в момент экспирации опциона произойдет поста...

Кай Лёд, пошло?

Михаил, выбери текущий контракт, инвестинг переключился на следующий

Кай Лёд, с задержкой это раз, таскают ночью, когда ничего не сделать это два, у нас один месяц, у них другой это три, разница в цене то выше, то ниже это четыре. Полный бред. Нормальный человек не разберётся