комментарии Георгий Александрович на форуме

Дмитрий, волатильность на сколько мне известно это степень изменчивости цен.у опционов и фьючей она разная.

Она одинаковая.
Когда вы покупаете или продаете фьючерс. Вы делаете предположение по движению базового актива.
Если на фьючерсе волатильность 5%, то она же и будет в опционе.

Когда вы покупаете или продаете опцион. Вы делаете предположение об увеличение или уменьшении волотильности. Вы ее покупаете или продаете. Но с фьючерсом она будет одинакова.

Например. Вы видите, что опционы «дорогие», например 30%. Это значит, что покупая или продавая фьчерс вы можете получить убыток в те же самые 30%.

>но соотношение риска к прибыли намного выше чем при покупке опционов при низкой воле.
Это не верно, риск одинаковый.

>вопрос в том кто как использует высокую волатильность.
Ее нельзя использовать. Можно ли предпологать, что она повысится или упадает (до события). После вы уже просто констатируюте факт. Если ли смысл продавать опционы? нет. Продавая опционы на низкой волотильности вы получите тот же доход при аналогичном риске.

Дмитрий, честно винегрет полнейший. давайте не будем спорить. Не тратьте мое и свое время.

Эксперты нужен совет! Недавно стал торговать опционы на америке, сделал пару жирных сделок еще в феврале до роста волатильности. сейчас же вола сумасшедшая и премии дорогие, а соотношение риска к прибыли значительно выше чем было! в связи с этим перешел на обычную торговлю фьючами и ETF.
что вы думаете в условиях такой волы есть ли смысл работать с опционами?

Георгий Александрович, в чем разница волы по фьючерсу или опциону? по мне она равна

Дмитрий, волатильность на сколько мне известно это степень изменчивости цен.у опционов и фьючей она разная.но мой вопрос не о теории, а практике, вопрос в дороговизне премии при текущей воле.И высоком риске по отношению к прибыли. понятно что можно продавать опционы и получать премию, но соотношение риска к прибыли намного выше чем при покупке опционов при низкой воле. вопрос в том кто как использует высокую волатильность в опционах и насколько это оправдано по отношению к торговле ETF или фьючами? желательно с примерами.

Эксперты нужен совет! Недавно стал торговать опционы на америке, сделал пару жирных сделок еще в феврале до роста волатильности. сейчас же вола сумасшедшая и премии дорогие, а соотношение риска к прибыли значительно выше чем было! в связи с этим перешел на обычную торговлю фьючами и ETF.
что вы думаете в условиях такой волы есть ли смысл работать с опционами?

Кто может подробно рассказать про стратегию dual momentum? или скинуть ссылку на описание?