Ребята, не разъясните такую вещь по фьючерсам Сбера на префы. Смотрю на сайте биржи информмацию по инструменту. Там указаны в частности такие вещи на текущий момент: количество лиц с открытыми позициями всего 415 лиц. Количество сделок за день — 91 контракт. Это что получается, всего 415 лиц? Почему так мало людей держит фьючерсы, они же поставочные? Почему такие маленькие объемы — всего 91 контракт? Ведь на фьючерсах комиссия маленькая, тут же, по идее, должны быть большие объемы. В чем подвох, не могу понять?
Corben3, потому что они не интересны. Зачем они нужны, когда есть более ликвидные инструменты?
Engineer_M, вопрос комиссий — по фьючерсам они значительно меньше. Поэтому там объемы, по идее, должны быть значительно больше. Это же более выгодно для тех, кто совершает частые сделки.
Corben3, не уверен, что у тех, кто делает основные объемы в акциях, комиссии вообще есть. Интересно послушать знающих вопрос товарищей.
any_to_real, У ММ тоже есть, но они такие ничтожные, что можете не думать о них
Engineer_M, ну не факт же, может быть договор с фиксированной суммой.
any_to_real, это факт. Договор с фиксированной суммой, это не плата? Что есть комиссия, по Вашему?
Engineer_M, а у этого понятия могут быть разные трактовки? ![]()
any_to_real, не согласен. В Вашем варианте договор с фиксированной суммой — ок. но он же не про сто так? Значит, по договору ММ должен что-то сделать. А что он делает на рынке? Верно, торгует. Значит он обязан что-то наторговать. И это что-то будет выражено определённым минимум сделок, за которые он заплатит определённую сумму. Что и требовалось доказать.
Engineer_M, ну так да, и там будет «ежедневный оборот в Сбербанк-ао должен быть обеспечен не менее, чем 5млрд».
Вопрос-то в чем, вопрос в том, что он может намолотить в иной день и 15млрд, только доплачивать за эти +10млрд не будет.
И вопрос-то у меня не флуда ради, а просто когда все радуются лютому обороту и что Мосбиржа с него жирует, начинают закрадываться сомнения, а так ли все однозначно там устроено.
any_to_real, точно не скажу по двум причинам: я не видел договора и зависит от инструмента. Но уверен, что доплачивают. Это такой же бизнес, как и остальные — у всего есть своя цена.
ПС Про жир у нас всегда и везде любят завидовать и выдумывать. В любом деле есть свои подводные камни. Конечно, без вариантов, бирже лучше, когда обороты растут. Только это совсем не значит, что комисс у неё растёт так, как платят обычные физики. Я бы сказал, что больше от этого зарабатывает брокер, чем биржа.
ППС Как-то мы плавно уехали от вопроса Корбена про ликвидность на фьюче префов, который, на самом деле, был в том, что фьюч любого префа обречён на неликвид, потому что фишка префа в обязательной див доходности, которую фьюч не даёт.
