Для начала цитирую: «Учитывайте, что при расчете прибыли в пипсах объем совершаемых сделок не имеет значения. Для каждой сделки всегда рассчитывается только количество заработанных/потерянных пипсов».
Теперь спрашиваю: «Что представляет себе человек разумный, когда в тестере стратегий ему предлагается выбор между расчетом прибыли в валюте депозита и расчетом прибыли в пипсах „для ускорения расчетов“?»
Правильно. Человек разумный предполагает, что значения дохода (убытка) будут вычисляться корректно, но не будут пересчитываться в валюту депозита, что даст некоторое ускорение расчетов. Так, при работе на Фортс стоимость пипса фьючерса на индекс РТС составляет два цента, а стоимость пипса фьючерса на пару доллар-рубль и вовсе составляет один рубль, что, позволяет, поставив галочку «Расчет прибыли в пипсах», быть уверенным, что в результатах оптимизации увидишь нечто близкое к реальности.
И вот гипотетический разумный человек, истратив известное время на оптимизацию и тестирование алгоритмов, вдруг обнаруживает, что к текущему размеру депозита добавляется не доход (убыток) от очередной сделки, а среднее значение дохода (убытка) на один контракт, что делать категорически не имеет смысла. При этом вычисление среднего как раз и добавляет лишнюю операцию деления.
Немая сцена. Занавес.
