комментарии DimaS_EKB на форуме

В спреде 9/12 просто жесть творится! Уже проседает почти до -2! Дикая бэквордация. При этом на ICE полет нормальный, спред обычный, примерно $10-11 по 10/12.
Посмотрел исторические данные с 2013 года. Такого спреда почти никогда не было. Ниже нуля было всего около 5-6 дней. И все они пришлись на февраль-март 2022, то есть когда все рвало в разные стороны неадекватно, а потом срочка была длительное время открыта только для закрытия позиций. Если это отбросить, то таких цен нет вообще!
В 11:30 кто-то начал конкретно (!) давить 12.22 вниз и не отпускает уже несколько часов. Вопрос: ЗАЧЕМ?

Интересно, почему Eu-9 такой дешевый? Прямо бросовый, ниже ставки ЦБ. Щас маленько отрос, но вчера был в паритете и сегодня с утра 200-300р контанго. Я в упор не понимаю этот момент

Что за дичь с Eu-9.22? На закрытии торгов был практически равен EUR, а на вечерней сессии вообще ушел в бэквордацию (с учетом того, что утром обычно торги открываются ± там же). Как такое вообще возможно?

спред на сбер улетел в космос! как может июньский фьюч быть НАСТОЛЬКО дорогим? Ведь в мае дивы и приличные! я чего-то не понимаю?

Здравствуйте, уважаемые смартлабовцы! Возник технический вопрос. Когда точно становится известна цена исполнения по фьючерсу на BRENT на Мосбирже? Нигде не нашел данной инфы. Понятно, что в спецификации есть последний день торгов и что сделки могут заключены вплоть до вечернего клиринга указанного дня. Речь не об этом. Ведь цена исполнения становится известна заранее. Например, в случае с Si это примерно 11ч МСК, по Ri примерно 16ч МСК. Дальше график цены «умирает». А что с BRENT? Кто знает точное время, когда график цены «умирает» (кстати умирает он по Si и Ri за пару десятков минут до появления сообщения о цене исполнения в QUIK, к примеру).

QUIK. Где скачать старые версии?
Здравствуйте!
Есть острая необходимость скачать QUIK любой версии до 5.06 включительно. На сайте арки ссылок на старые версии нет, только описание. В ТП арки ответили, что старые версии не предоставляют, потому что могут быть ошибки и бла-бла-бла. На сайте финама минимальная версия 5.20. Ставится и работает отлично, но не подходит по определенным причинам. На сайтах других брокеров даже таких версий нет.
Подскажите, где достать нужный дистрибутив 5.00 — 5.06?
Спасибо.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

всем привет.Обучаю торговле, а так же разганяю депозит, всем кому интересно пишите [email protected]

Shone Beats, что ты можешь «разагнать», если в школе даже грамотно писать не научился? Хорошо хоть не «дипазит». И на том спасибо…

Гениально, Феликс, просто гениально!!! И как же я сам не догадался до такого?
Если спрашиваю, значит нужно.

Меняется, но настолько незначительно, что это можно не учитывать в торговле на таких временных промежутках. Видимо, придется считать грубо по дельте и чуть-чуть добавлять по гамме, хотя бы приблизительно. Думаю, что этого должно хватить для моих целей.

>>> Если БА движется с меньшей волатильностью, чем купленный опцион, вы будите проигрывать
Ну прямо капитан Очевидность. Объясните мне, какое значение имеет волатильность и тета на временном отрезке, скажем, 15-30 минут? Тета точно никакого, волатильность самое минимальное, она даже измениться не успеет за это время и как-то повлиять на цену.
Спасибо за неоднократную навязчивую заботу, но повторю в 100й раз: тета и вега мне не нужны для моей ТС. Я ее тестирую, это моя новая ТС. У меня есть другая ТС, где все греки учтены и она зарабатывает деньги. Однако рынок не стоит на месте и у меня появилось несколько новых идей. Для этого мне нужна указанная формула. Ну как еще-то сказать?

По идее, можно пересчитывать дельту через гамму и изменять ее каждый раз при движении БА на 1 пункт. То есть в нашем примере считать дельту при цене 65,34, потом 65,33 и т.д., а потом выводить какую-то среднюю дельту или что-то вроде этого. То есть дельту должна получиться что-то вроде 0,30-0,31 и вот тогда на нее умножать 64PUT. То есть брать среднюю дельту за 100 пунктов движения БА в данном случае.

Расскажу один прием, который помогает рассчитать цену и при этом показывает, что умножать на дельту некорректно.
Можно выбрать опцион через 1-2 страйка от денег и прикинуть, сколько он будет стоить путем сопоставления его цены с ценой опциона на соседнем страйке.
Пример. Когда я это пишу, нефть торгуется 65,35. 64PUT стоит около 0,46 (взял середину спреда) и имеет дельту 0,28. Что произойдет, если нефть упадет на $1? По идее, опцион должен подорожать на 0,28 и стоить 0,74, то есть СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО 65 PUT в данный момент! Ведь он по отношению к деньгам будет находиться в той же позиции. Однако 65PUT стоит около 0,77. И это ближайшие страйки, а если брать 2-3 страйка, то ситуация с расчетом будет еще более плачевная. Понятно, что во всем виновата гамма. Из-за нее 64PUT подорожает чуть больше (0,77 вместо 0,74), потому что стал уже почти у денег. А если будет заходить в деньги, то там будет очень серьезное искажение.
Я думаю, все уже поняли, куда я клоню. Но формулу создать не могу.

Oliver Stocks, честно говоря, почти ничего не понял, что вы хотели донести. Можно как-то попроще и со знаками препинания и абзацами? Такие посты читать очень тяжело

Дмитрий Новиков, понятно, что на дельту, но это очень грубо. Дельта не меняется линейно, а зависит от гаммы. Умножить на дельту подойдет для небольшого движения в районе одного страйка. Если движение существенно, то цену опциона будет очень отличаться. Насчет 50% дельты опциона на деньгах я в курсе, конечно же. Но если цена БА в этом случае вырастет на 2% (что в пределах 1 дня более чем реально, к слову о тете, которую вы так активно пытаетесь озвучить), то цена опциона изменится далеко не на 1%. Особенно, если опцион немного не в деньгах и тут же глубоко заходит за ближайший страйк. Там будет что-то вроде 1,2-1,3%. Все упирается в гамму. Как увязать ее в расчет, ума не приложу.

Мне кажется, я четко и ясно ДВА раза написал: для моих целей и моей торговой системы я НЕ учитываю изменение теты и волатильности!!! Эти параметры принимаются за неизменные. Интересует исключительно изменение цены опциона в зависимости от цены базового актива. В 3й раз: другие параметры, кроме изменения цены БА, НЕИНТЕРЕСНЫ. Не вижу смысла объяснять почему и зачем. У меня такая система, мне так надо.
Вроде простейший вопрос, а подсказать никто не может.

По формуле БШ

Дмитрий Новиков,
Конечно же, это не вариант. Вариантов формул с разными поправками вагон. К тому же зачем мне рассчитывать кучу параметров, которые мне неинтересны?
Мне в принципе не нужно рассчитывать теоретическую цену опциона с нуля. Я хочу отталкиваться от текущей цены (не теоретической, а именно цены последней сделки). И уже от нее рассчитать цену после движения опциона. Можно просто было бы умножить изменение базового актива на дельту, но это топорно и неточно, потому что дельта меняется нелинейно. Понятно, что при небольшом движении прикинуть цену можно и по дельте, но вот при сильном движении, особенно, когда опцион входит в деньги, становится совсем весело. Понятно, что тут еще играет роль гамма. Но как увязать все это в одной формуле, я не могу понять. Повторюсь, что вега, тета, волатильность и прочие параметры для моей системы принимаются неизменными и не учитываются.