комментарии DimaS_EKB на форуме

за 15мин до закрытия ушел и уверен, что вечером не вернется, отдыхать будет как минимум, если даже завтра продолжит
И сразу +2!

В общем, мои ставки такие: жирный кот уйдет на вечерней сессии и спред сразу вылетит ласточкой в 6-8-10.
А стоп, вроде он уже ушел. Последняя пятиминутка на 12.22 никакая по объему.
В принципе изи мани по сути. Если не сегодня, то завтра кот точно уйдет. Нет смысла кидать по стакану такие объемы. Обычно так стопы выносят мелким рыбам, но тут их просто нет, фьюч неликвид.
В общем, надеюсь, моя котлетка слетает хотя бы в 6-7, уже хорошо.

По спреду в фьючах на золото. Явная манипуляция, и объемы какие то нереальные. Можно например сравнить с серебром, там аномалий сегодня нет.

MrSkyshaper, ну кагбэ 0,41 при лондоне в 0,13-0,14 — это тоже не есть норма. Она стала такой только после 24.02.22. А так-то это тоже жесть. Но соглашусь, что в положительной зоне это хотя бы поддается логике, в т.ч. по причине малых объемов. Кстати, жирные коты периодически выравнивают SILV-9.22-12.22, продавая за 1-2 мин котлету и просаживая сразу в 0,12-0,15. Но по золоту никто ничего исправлять не желает )))

Просто я конкретно втарил в район 0-1 и сижу уже очкую. Да, ошибочное контанго при смене контрактов 1 раз в квартал бывает. Золото обычно торгуется по 15-20-25, потом снижается до адеквата. Так и до февраля было. Но чтоб бэкворд… Платина росла до 120-150, но это всего 1 день было, потом нормализовалось в район 20-30. А тут минуса.

И всё равно сейчас очередную котлета на -1,5 разъедают, а ведь там на минуточку 1000 контрактов

DimaS_EKB, да, непонятки сегодня конкретные, золото кто-то давит очень сильно, Вы правы, таких цен нет.

Technotrade, в принципе можно прямо сейчас закупаться на всю котлету спредом (условно, конечно), потому что вероятность его нахождения в зоне ниже нуля за 9-10 лет равна 0,1-0,5% в течение дня. А в течение 2 и более дней вероятность почти нулевая. Его там просто не может быть от слова совсем. И причем даже при отсутствии арбитражеров в Лондоне. Все равно сильно дешево

Не понимаю смысла действий очень жирного кота на 12/22. Какой смысл в этих массированных продажах? Я бы подумал, что кого-то разгружают, но ОИ только растет. Значит это новые позиции. Реально не врубаюсь, зачем так давить неликвидные декабль, когда можно спокойно торговать сентябрем, там ОИ выше в 6 раз.

В спреде 9/12 просто жесть творится! Уже проседает почти до -2! Дикая бэквордация. При этом на ICE полет нормальный, спред обычный, примерно $10-11 по 10/12.
Посмотрел исторические данные с 2013 года. Такого спреда почти никогда не было. Ниже нуля было всего около 5-6 дней. И все они пришлись на февраль-март 2022, то есть когда все рвало в разные стороны неадекватно, а потом срочка была длительное время открыта только для закрытия позиций. Если это отбросить, то таких цен нет вообще!
В 11:30 кто-то начал конкретно (!) давить 12.22 вниз и не отпускает уже несколько часов. Вопрос: ЗАЧЕМ?

Интересно, почему Eu-9 такой дешевый? Прямо бросовый, ниже ставки ЦБ. Щас маленько отрос, но вчера был в паритете и сегодня с утра 200-300р контанго. Я в упор не понимаю этот момент

Что за дичь с Eu-9.22? На закрытии торгов был практически равен EUR, а на вечерней сессии вообще ушел в бэквордацию (с учетом того, что утром обычно торги открываются ± там же). Как такое вообще возможно?

спред на сбер улетел в космос! как может июньский фьюч быть НАСТОЛЬКО дорогим? Ведь в мае дивы и приличные! я чего-то не понимаю?

Здравствуйте, уважаемые смартлабовцы! Возник технический вопрос. Когда точно становится известна цена исполнения по фьючерсу на BRENT на Мосбирже? Нигде не нашел данной инфы. Понятно, что в спецификации есть последний день торгов и что сделки могут заключены вплоть до вечернего клиринга указанного дня. Речь не об этом. Ведь цена исполнения становится известна заранее. Например, в случае с Si это примерно 11ч МСК, по Ri примерно 16ч МСК. Дальше график цены «умирает». А что с BRENT? Кто знает точное время, когда график цены «умирает» (кстати умирает он по Si и Ri за пару десятков минут до появления сообщения о цене исполнения в QUIK, к примеру).

QUIK. Где скачать старые версии?
Здравствуйте!
Есть острая необходимость скачать QUIK любой версии до 5.06 включительно. На сайте арки ссылок на старые версии нет, только описание. В ТП арки ответили, что старые версии не предоставляют, потому что могут быть ошибки и бла-бла-бла. На сайте финама минимальная версия 5.20. Ставится и работает отлично, но не подходит по определенным причинам. На сайтах других брокеров даже таких версий нет.
Подскажите, где достать нужный дистрибутив 5.00 — 5.06?
Спасибо.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

всем привет.Обучаю торговле, а так же разганяю депозит, всем кому интересно пишите goodwinner822@gmail.com

Shone Beats, что ты можешь «разагнать», если в школе даже грамотно писать не научился? Хорошо хоть не «дипазит». И на том спасибо…

Гениально, Феликс, просто гениально!!! И как же я сам не догадался до такого?
Если спрашиваю, значит нужно.

Меняется, но настолько незначительно, что это можно не учитывать в торговле на таких временных промежутках. Видимо, придется считать грубо по дельте и чуть-чуть добавлять по гамме, хотя бы приблизительно. Думаю, что этого должно хватить для моих целей.

>>> Если БА движется с меньшей волатильностью, чем купленный опцион, вы будите проигрывать
Ну прямо капитан Очевидность. Объясните мне, какое значение имеет волатильность и тета на временном отрезке, скажем, 15-30 минут? Тета точно никакого, волатильность самое минимальное, она даже измениться не успеет за это время и как-то повлиять на цену.
Спасибо за неоднократную навязчивую заботу, но повторю в 100й раз: тета и вега мне не нужны для моей ТС. Я ее тестирую, это моя новая ТС. У меня есть другая ТС, где все греки учтены и она зарабатывает деньги. Однако рынок не стоит на месте и у меня появилось несколько новых идей. Для этого мне нужна указанная формула. Ну как еще-то сказать?

По идее, можно пересчитывать дельту через гамму и изменять ее каждый раз при движении БА на 1 пункт. То есть в нашем примере считать дельту при цене 65,34, потом 65,33 и т.д., а потом выводить какую-то среднюю дельту или что-то вроде этого. То есть дельту должна получиться что-то вроде 0,30-0,31 и вот тогда на нее умножать 64PUT. То есть брать среднюю дельту за 100 пунктов движения БА в данном случае.

Расскажу один прием, который помогает рассчитать цену и при этом показывает, что умножать на дельту некорректно.
Можно выбрать опцион через 1-2 страйка от денег и прикинуть, сколько он будет стоить путем сопоставления его цены с ценой опциона на соседнем страйке.
Пример. Когда я это пишу, нефть торгуется 65,35. 64PUT стоит около 0,46 (взял середину спреда) и имеет дельту 0,28. Что произойдет, если нефть упадет на $1? По идее, опцион должен подорожать на 0,28 и стоить 0,74, то есть СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО 65 PUT в данный момент! Ведь он по отношению к деньгам будет находиться в той же позиции. Однако 65PUT стоит около 0,77. И это ближайшие страйки, а если брать 2-3 страйка, то ситуация с расчетом будет еще более плачевная. Понятно, что во всем виновата гамма. Из-за нее 64PUT подорожает чуть больше (0,77 вместо 0,74), потому что стал уже почти у денег. А если будет заходить в деньги, то там будет очень серьезное искажение.
Я думаю, все уже поняли, куда я клоню. Но формулу создать не могу.

Oliver Stocks, честно говоря, почти ничего не понял, что вы хотели донести. Можно как-то попроще и со знаками препинания и абзацами? Такие посты читать очень тяжело

Дмитрий Новиков, понятно, что на дельту, но это очень грубо. Дельта не меняется линейно, а зависит от гаммы. Умножить на дельту подойдет для небольшого движения в районе одного страйка. Если движение существенно, то цену опциона будет очень отличаться. Насчет 50% дельты опциона на деньгах я в курсе, конечно же. Но если цена БА в этом случае вырастет на 2% (что в пределах 1 дня более чем реально, к слову о тете, которую вы так активно пытаетесь озвучить), то цена опциона изменится далеко не на 1%. Особенно, если опцион немного не в деньгах и тут же глубоко заходит за ближайший страйк. Там будет что-то вроде 1,2-1,3%. Все упирается в гамму. Как увязать ее в расчет, ума не приложу.