комментарии BeyG на форуме

Я например про руками открытую позицию RUBF-Si12.23…

BeyG, подозреваю, что там очень низкая ликвидность из-за специфичности инструмента. На американских биржах такое наверно есть смысл торговат...

Prostak, да я не про сами готовые спреды, их мало, но они кстати тоже нормально торгуются. Вы кстати пробовали их торговать? Там же просто открываются встречные позиции по двум разным инструментам)))

Ок, а прямо спрошу — есть ли здесь кто-то кто торгует спреды между рублевыми производными? Или все только направленно торгуют?

BeyG, модели не работают, когда работают чистые спекуляции.

Prostak, чистые спекуляции можно и нужно арбитражить

BeyG, а что тут удивительного? всякие высокочастотные роботы могут крыть шорты в моменте просто по рынку, а другие убирают офера, видя что ц...

Prostak, удивительно то, что все равно в моменте есть некое «справедливое» значение разницы спота и фьюча. И отклонение от него должны арбитражить. Почему этого не делают мне тоже непонятно.

BeyG, SIH вообще уже почти на +900 пунктов вытянули.

Big Swinging Dick, что интересно, это не показывает направление следующего движения. Я гонял тесты на истории, мои модели не показали зависимости роста и сокращения контанго/бэквордации от направления движения. Иногда это происходит вообще на стоячем рынке.

Вот сейчас, прелестное движение — спот + 25 копеек, фьюч +50. Контанго с 70 копеек вчера выросло до 130 сегодня, какое из них нормальное?

BeyG, слуште, вы, возможно, гениальный востребованный спец, релоцировавшийся на огромные деньги в ОАЭ, но не надо нас тут, сирых, уму разуму...

Дюша Метелкин, нет, почему, вы правы, я действительно не до конца понимаю текущую ситуацию, потому что она сильно расходится с классической теорией. И заработать на этом тоже не всегда получается, горе от ума, знаете? Да и в дискуссию эту я вступил только потому что некоторые вещи просто режут глаз. А с релокацией беда — не нужны там знатоки российской срочки)))

BeyG, именно она, говорит не лезть туда где не разобрался полностью

Cawa, так если вы не разобрались в математике и особенностях ценообразования производных, зачем пишите то в чем не понимаете? Я рад что у вас получается торговать без этих знаний, вполне в это верю, они действительно для этого не нужны. Но зачем писать откровенные глупости по теоретическим основам, особенно в дискуссии с человеком который на рынке с 2005 года, проработал 10 лет в профучастнике и учился у людей которые собственно этот рынок производных в России создавали)))

BeyG, Я не торгую опционами)

Cawa, религия не позволяет? Если как вы утверждаете деньги прям на полу валяются, чего бы не поторговать?

Дюша Метелкин, si-3.23), даже не за пол часа а за 5 минут)

Cawa, ну вы заработали на этом, самое главное? 1000 пунктов на опционах за 5 минут до экспирации это даже не иксы, это порядки

BeyG, согласен про ставку в долларах. Ну вот так и выходит что чуть меньше 1% нормальное контанго

Дюша Метелкин, ну если быть ещё точнее то «нормальное» контанго на текущем фьючерсе это ~1.2 рубля, с учётом того до экспирации два месяца. Только вот живём мы в слегка ненормальной финансовой нормальности, где доллар и евро считаются токсичными валютами и держать их на счетах банкам не выгодно.

BeyG, на основании спроса и предложения. Поэтому и бэквордация в 1000 пунктов превратилась в контанго. В последний день будет коррекция к те...

Cawa, уважаемый откройте любой учебник по производным инструментам и прочитайте что такое фьючерс и как формируется его цена.

BeyG, на основании спроса и предложения. Поэтому и бэквордация в 1000 пунктов превратилась в контанго. В последний день будет коррекция к те...

Cawa, то есть вы утверждаете что «в последний день обращения фьючерса будет падение на 1000 пунктов»? А почему если он не зависит от курса рубля?))) А что тогда мешает мне в это день купить путов и сделать хулиард процентов? Откуда у вас такая каша в голове?

BeyG, не надо ерничать, всем понятно что имеется ввиду что т.к он расчетный это пари между двумя клиентами сколько он будет стоить, один про...

Cawa, и что? У вас на основании чего результат «пари» рассчитывается?

BeyG, я ничего не пропустил.
Это было ненормальное состояние. Очевидно, его смогли решить, в том числе путем оставления валюты на счетах за ...

Дюша Метелкин, оно было ненормальное. Но решилось ли оно? У вас банки по-прежнему берут комиссию за хранение крупных сумм в долларах и евро.

Не ожидал я конечно что народ здесь настолько не знает базовых понятий из учебника…

BeyG, а что такое эти цифры?
Я беру условную КС

Дюша Метелкин, а почему вы берете только одну да ещё и «условную» ключевую ставку?))) У доллара ставок нет?)))

BeyG, фьючерс расчетный, это циферки, к валюте отношения не имеет. Фьючерс бумашка для хэджирования риска изменения цены.

Cawa, хах, прикольно, фьючерс не имеет отношения к базовому активу))) сами то прочитали что написали?))))

BeyG, в смысле?
Контанго меньше чем рыночный процент, вы по другим фьючам посмотрите, на Сбер, например.
Это с бэквордацией такие вопросы мо...

Дюша Метелкин, и уж если строго математикой заниматься — то не под 15, а 13-5.5=7.5