комментарии Гронинген на форуме

кто то скупает млрд евро. российская экономика что ли решила переходить на евро? кто у нас скупает евро? доллар стремная валюта, уже хуже евро и юаня. скоро оставят только евро и юань, а доллар устроят делистинг на бирже. одно понять не могу до начала СВО покупали по 300-400 млн евро в день, с началом СВО евро покупают по 600-800 млн евро и более в день. Почему так выросли объемы торговли с Европой после начала СВО? Санкции приводят в росту объемов торговли между Европой и Россией? Странно как то.
По купонам на облигации сегодня:
102 млн долларов + 10 млн юаней, не особенно то и много

А кто-нибудь в курсе, почему сегодня скупали агрессивно евро? Какие-то новости были?

кстати тут часто пишут про нереальные объемы массы рублей.
Есть эмиссия рубля — 16,4 трлн. рублей
Есть выпущенные ОФЗ на 01.03.23 — 17,915 трлн. рублей.
Где можно узнать полный выпуск облигации с частными, и какой объем кредитования. если все сложить, то получим твороженную массу, без изюма.
Что у нас еще входит в массы МО, М1, М2? чета я запутался?
есть ЗВР+ФНБ на 55,6 трлн. рублей. (по курс 76,5р)
Есть кубышка Сургутнефтегаза на 4,167 трлн. рублей. (по курс 76,5р).
Для ровности данных надо посчитать сколько еврооблигации в долларе и евро осталось выпущено в противовес данным выше, но это надо подсчитывать долго и скрупулёзно. Пускай на 4 триллиона рублей, думаю кубышка Сургутнефтегаза гораздо больше всех оставшимся еврооблигации. То есть спрос на замещение облигации уже давно идет в пользу спроса рублей, но пока кто то или что то держит курс.
Если не считать международный долг, а только внутренний долг, значение с 17,9 трлн рублей внутреннего госдолга цифра копеечная. ОФЗ на 5-6 млрд выпустил под 8,5-10,5% годовых, в среднем до 10%., то есть обслуживание госдолга за 2022-2023 года увеличилось на 50-60 млрд рублей при бюджете в 26130 млрд рублей, увеличение обслуживания госдолга на +0,23% от госбюджета 2023. Хотят еще взять в среднем еще 2 триллиона рублей и общий госдолг к концу года будет 20 триллионов рублей, при ЗВР+ФНБ в 55 триллионов рублей, чистый запасный профицит 35 триллионов рублей (часть в 300 млрд долларов или 23 триллиона рублей заблокирована), итого ликвидная профицитная часть равна как минимум 12 триллионов рублей (а так ликвидная часть равна 32 триллиона рублей минус госдолг с учетом этого года 20 триллионов рублей). То есть на конец года будет такой результат или около того. ну в целом какой то катастрофы для рубля на горизонте не наблюдаю, если конечно ЦБ или Минфин жестко не накосячат, как это сделали в ЦБ Турции и убили внутреннюю экономику.

в евро сегодня объем близкий к рекордному объему покупки в этом году. кто то тарит нещадно евро сегодня. юань и доллар сегодня весь день на месте как вкопанные, только евро летает туда сюда

Гронинген, а зачем Сургуту продавать то доллары? Они как лежали на депозите так и лежат, есть пить не просят. Думаю что даже какой никакой п...

Алексей Наумов, ну ситуация сейчас сложная. доллары могут как то заарестовать, или попробовать заарестовать. то есть у сургутнефтегаза есть всегда риск лишиться этих денег, а кубышка в ОФЗ будет «как Христа за пазухой».
Хотя я бы купил был Лукойл или Новатек или Роснефть на из месте. вообще они могли купить половину российских компаний, если антимонопольный комитет не запретил бы. Ну или бы я бы на их месте купил бы все свободные акции Совкомфлота на 1% кубышки или на 0,3%. Либо скупил бы все свободные акции мелких логистических компании: НМТП, Gltr, ДВМП, GTRK. это стоило бы 1% от кубышки. Короче с их возможностями они могли напрочь выкупить всё и вся на низах.

Гронинген, вы серьёзно?

Алексей Наумов, а это вообще реально сейчас продать 54,46 млрд долларов не обвалив рынок ниже 50р?
есть конечно другой вариант, если ЦБ выпустит 4,2 триллиона по ОФЗ и передаст их сургуту, и получит все 54,46 млрд доллара себе. но доллары ЦБ не нужны, а конвертировать 54,46 долларов в юани, это даже международный курс юаня сдвинет сильно.

Гронинген, не для того копили столько лет чтобы продать

Алексей Наумов, да, кому оно будет надо это счастье, если его никто не купит. если все говорят, что после мая 2024 начнут снижать ставки ФРС, и начнется удар по доллару и владея долларом и облигациями остановиться рискованно. Продать 54,46 млрд долларов валюты в рынок просто нереально, это надо продавать 1 год минимум, то есть если начнется какой то кипиш в долларе, Сургутнефтегаз даже не успеет сбежать, куда то. Оставаясь в долларе Сургутнефтегаз только увеличивает риски, и риска ареста счетов, и риски девальвации доллара, риски потери денег при конвертации, при прочие риски. А оно ему надо? знай только обменять 54,46 млрд долларов по курсу 77,00р получить 4,2 триллиона рублей вложить в ОФЗ по курс 10,5%, за минусом налогов 9,14% и получать железно 384 млрд рублей чистого купонного дохода. дивиденды Сургутнефтегаза в год сейчас от 30 до 80 млрд рублей, и только по ОФЗ с кубышки они бы сегодня получали бы ~380 млрд рублей дохода, только с кубышки или рублей 35 дивдоходность за год на акцию, при цене акции до недавнего времени 25-28р.

В этом году планируют выпустить ОФЗ от 2,4 до 3,5 триллионов рублей. По факту Сургутнефтегаз имеет долларовую подушку на 4,2 триллиона рублей и они могли подойти в Минфин и обсудить размещение ОФЗ на весь год только под них, то более того, если размещать 2,4 триллиона в этом году, то Сургутнефтегаз может выкупать все ОФЗ на протяжении 1,5-1,7 года. Это можно организовать через банки ВТБ, Сбер, Газпромбанк, то есть по факту выкупает например ВТБ, а потом уже перепродает весь пакет ОФЗ в Сургутнефтегаз по утверждённой заранее спец оферте. все в выигрыше, Сургутнефтегаз получает лучшие условия по рынку на офз, государство снижает риски разгона инфляции. Рынок получается менее волатильный и более стабильный.

Вопрос остается открытым, что с кубышкой Сургутнефтегаза?

в ближайшие дни будет РСБУ Сургутнефтегаз. интересно что там с их заначкой в 54,46 млрд долларов? продавать то будут или нет? просто продажа даже 10% от этого фонда будет для рынка заметной, я уже не говорю про продажу всех 54,46 млрд долларов. Просто тупо объем торгов долларом в этом году составил 56 млрд долларов за 3 месяца, объем торгов долларом постоянно падает, если и они и дальше будут морозится, то продать им принадлежащие 54,46 млрд долларов будет очень сложно даже за год.

объем покупки евро сегодня за 5 часов — 1 млрд. вопрос в студию, если не размещались замещающие еврооблигации, то кто скупал весь день евро. Сегодня самая торгуемая валюта это евро, ну или почти. что самое увлекательное, обороты идут в TOD. Еще купили 350 млн евро через доллары. Крупный капитал наслушался президента Кении и бежит из доллара на всех четверёх ногах? Так, вероятно, что президент Кении сегодня вообще обрушит доллар.
Президент Кении собственной персоной.

Еще раз все проверил, сегодня по купонам есть не много выплат:
32,5 Газпром-30
12,0 ГТЛК-28
13,0 ГТЛК-29
Итого: 47,5 млн долларов

Гронинген, то есть типа ниже не пойдёт?

ПИМС, планка признак наличия сильного продавца.

в юане 11,10р, а в долларе 76,50р планка.
завтра уже последний день налогового периода кстати так, такое ощущение дают отфиксировать для налогов курс 76,50р и спецом держат курс не опуская пока не окончился налоговый период.
Так же обратил внимание рекордные продажи юаней вторую неделю, продают очень-очень много юаней, если смотреть недельные объемы, то за всю историю объемы только 3 недель были больше, из которых 2 декабрьских. По факту сейчас идут аномальные объемы продаж юаней. Вроде санкции там не позволяют продавать нефть выгодно и должно быть падение валютной выручки, но валютная выручка только растёт, что мы такого начали продавать задорого, если не нефть и газ? У нас что ли экспорт других товаров резко вырос? или мы увеличили линейку экспортных товаров? Слышал только про развитие продаж сельскохозяйственных товаров, но пока не в гигантских объемах, зерно плюс-минус поставляем так же как в прошлые года.

по юаню без изменений, все так же как и раньше прогнозировал 21.03.23

этот сегодняшний снимок

Минфин остается в рамках заявленной программы заимствований на 2023-й год. В пятницу представители ведомства в очередной раз заявили о том, что высокий дефицит федерального бюджета в январе-марте не является индикативом для всего года и планов увеличивать объем размещения ОФЗ нет. Напомним, что закон о бюджете закрепил для Минфина целевой объем выпуска локальных облигаций в 2.5-3.5 трлн руб. (выручка) для текущего года. На уже состоявшихся первичных аукционах Министерство разместило ОФЗ на 679 млрд руб. при плане на квартал в 800 млрд руб. Каждый квартал будут пере выставлять данные по размещению новых облигации и их объемов, с первого апреля будут новый квартал и новые данные по выпуску ОФЗ, вероятно оставлять всё те же 800 млрд рублей.
Это ответ к вопросу — огромного дефицита бюджета в 2023 года.

В юане большие объемы торгов идут, за 2,5 часа почти 0,9 млрд долларов, юань разбирают как горячие пирожки

чисто по приколу надо на 78 сходить )

Prostak, чисто по приколу лучше сходить на 58р. народ затариться там по полной

сегодня на рынке образовался дефицит рублей объемом 156,8 млрд рублей.
на данную минуту на сегодня:
1) размещение замещающих облигации не запланировано
2) выплат купонов по евробондам тоже не запланировано.
3) да и на международный рынок ЦБ Китая сегодня выкинул 372 млрд юаней, для международного рынка это не много, но какое то влияние есть.

бэквордация -20пп. контанго и беквордация любят цифру 250-300пп. Вероятно бэквордация сходит опять на -250пп сегодня.
Биткоиновский Thether USDT купили за 2 недели трежерис на 7 млрд долларов. Биткоин поддерживает экономику США от краха. Идет переток большого капитала из биткоина в трежерес объемом в 7 млрд долларов? ну в биткоине много лишних денег, которые нужны экономике США сейчас. Чем дороже биткоин, тем больше поддержка от биткоина США. Думаю отток капитала из биткоина позволит восстановить экономику США в этот кризисный момент, под оттоком я обозначаю добавление новых USDT и покупку на вновь выпущенные USDT американских трежерес. а выпускать новые USDT под текущую ставку ФРС крайне выгодно, поэтому сейчас Tether будет штамповать новые и новые USDT, пока ставка ФРС сверхвыгодна. И значит Tether ожидает скорое снижение ставки и хочет запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Это еще один признак, что крупный игрок ждет скорое снижение ставки, как говориться вместо 1000 слов пауля.

Я часто писал про «турецкий сценарий» развития экономики. Что это такое в двух словах: ключевая ставка ЦБ Турции 8,5%, официальная инфляция 56%. Нормальный ЦБ на их месте засандалил бы ставку 18—20%, но у ЦБ Турции свой путь, главное чтобы ЦБ РФ был не таким шибанутым

Дмитрий☮, почему? Долларов сейчас печатают много.

Irina77, тоже так думаю, так как валюты все повязаны кросс курсами, и чтобы курсу изменится, нужны фундаментальные изменения. То есть сейчас есть риски по всем валютам, крупный капитал обычно в этом случае скупает золото, и Акции который имеет статус маловолатильных.

Поговаривают, что в Сирии началась войнушка между США и Ираном за нефтяные вышки. Есть убытие и со стороны США и со стороны Ирана