комментарии Гронинген на форуме

сегодня юаней купили почти на 2 млрд долларов это очень много.
Сегодня турецкая лира укрепилась на +0,34%, а рубль всего +0,14%.

настало время покупать

Albert Rudolfovich, покупать надо было по 55р, сейчас продавать как раз надо. хотя всё завит от горизонта инвестирования, если на долгосрок вполне. в целом до августа пойдем на 75,5р, в августе бахнем вниз традиционно в район 85р. да по фьючам сентября показывает поход вниз.

В общем завтра на 82500, ниже не пойдет, если не начнется панический лонгсквиз во фьючах. если уйдем ниже 82000 возможно захватим лонгскиз. хотя экспирация и может быть всякое. важна позиция ЦБ на завтра, если заходят в ЦБ вынесут курс вниз на короткое время, а они любят возить всех туда-сюда.
На международном рынке доллар почти на месячном минимуме.

м-да. сегодня разместили ОФЗ на 106 млрд рублей.

просто юань к доллару сейчас немного укрепился, а доллар попытался бежать за ним.

Prostak, сегодня собрание по ставке ФРС в 21.00 по МСК.

Гронинген, А обещала Россия снижение на 500 000 б/с…

Владимир П, тут суть в том цифры реальных продаж нефти Россией:
в мае продано нефти на 12,3 млрд долларов (примерный расчет, нужна точная цифра среднего значения продаж нефти за месяц)
в апреле:
8,06 млн баррелей/сутки*30 дней=получилось опять такая же цифра 241,8 млн баррелей, что и мае.
В мае 31 день, в апреле 30 дней, а расчет продаж нефти идет из баррелей в сутки. То есть нефти в мае и апреле продано одинаковое количество. значит у нас идет фактическая подмена показателей снижение добычи нефти в мае, так как там 31 день, вместо 30 дней в апреле.
Средняя в апреле 57 долларов очень примерно.
241,8*57=13,8 млрд долларов в апреле.
Разница экспорта нефти в мае к апрелю минус 1,5 млрд долларов или минус 75 млн долларов экспортных продаж в день

Международное энергетическое агентство сообщило, что добыча нефти в России в мае 2023 года сократилась на 150 000 баррелей в сутки (б/с), до 9,45 млн б/с, нефтяной экспорт также снизился — на 260 000 б/с.
«Российский нефтяной экспорт в мае снизился на 260 000 б/с, до 7,8 млн б/с, что практически не изменилось по сравнению с маем прошлого года."
подробные данные отчета МЭА, можно увидеть тут:
iea.blob.core.windows.net/assets/cc7fd38f-3d68-4796-a958-8dfa3f3ef4a6/Oil2023.pdf
документ большой и данных там очень много.
Всего добывалось в мае 9,45 млн б/с, из которых на экспорт уходило 7,8 млн б/с. То есть на экспорт ушло 82,5% добытой нефти.
Снижение 260.000 б/с=260.000*31день=8,06 млн баррелей в сутки. в мае баррель стоил ~51 доллар. 8,06*51=411 млн долларов снижение экспорта нефти за весь месяц. Делим 411 млн / 20 торговых дней=50 млн долларов снижение экспорта в сутки с от продаж нефти в апреле.
7,8 млн б/с*31 день=241,8 млн баррелей экспорта в мае.
241,8 баррелей*51дол=12,331 млрд долларов получено только с продаж нефти в мае.

Гронинген, если не ходить вокруг да около, то, по большей части, использование долларов и евро обусловлено возможностями откидывать часть пр...

Prostak, фишка в том что сейчас экспортеры продают только 78% валютной выручки, 22% валютной выручки держат на счете и не продают, и хранение юаня с начала года приводило бы к обесцениванию актива на 8,5%. Если учесть, что разница между проданным экспортом и импортом начала года соствало 44,5 млрд долларов, то если бы экспортеры хранили бы все юане, за полгода они потеряли бы в цене 3,8 млрд долларов. Если разделить по месяцам, то использование юаня приходило бы к фактическим убыткам в 0,8-1,0 млрд долларов экспортной выручки в месяц. В целом юань используют 25%, значит идет снижение экспортной выручки на 0,2 млрд долларов в месяц из за использования в платежах юаней. То есть использование юаня в расчетах на данный момент экономически не выгодно для компаний экспортёров, но у юаня нет проблем политического характера. Более того думаю некоторых экспортеров насильно перетаскивают в расчеты юанем. Для компаний экспортеров которые полностью сразу продают 100% юаней в рубли, такой проблемы нет, но уже появляется проблема с обесцениванием активов в рубле.

Гронинген, 1,3 млрд рублей??? Руководству в качестве бонусов! ))

Prostak, это для примера взято. юань рухнул к доллару на 3% за месяц, считай если они хранили в юане продажи экспортных товаров, то на падении юаня они потеряли бы 3%, а от 5 млрд долларов это 150 млн долларов чистых потерь если бы они продавали экспорт и хранили в юане. как еще написать, сами цифра продаж, кроме падения юаня, взята с потолка, примерно.

Гронинген, для использования в качестве платежа юань уже годится. Просто экспортерам не надо морду кривить.
Если я могу получить в качестве ...

Prostak, как средства платежа возможно и норм, но как средства хранения не очень, например, за месяц юань упал на 3% к доллару. например ты Роснефть продаешь на 5 млрд долларов в месяц, то потери от падения курса юаня к доллару составят 150 млн долларов в месяц или 1,3 млрд рублей убытка от использования юаня. думаю роснефть найдет куда пристроить 1,3 млрд рублей

Гронинген, для внешнеторговой деятельности компаний уже сейчас не должно быть никаких проблем использования юаня в качестве средства платежа...

Prostak, а дальше куда, зачем конвертировать из юаня в доллар и терять деньги на комиссии? а так же юань падает на 15-17% в год, и получается хранить в юанях капиталы не выгодно, по сравнению с долларом. В перспективе 5лет+ юань бомбическая валюта, но именно в данный момент периода интенсивного снижения ключевой ставки ЦБ Китая и супер активным выпуском долговых обязательств в рекордных исторических объемах странно.

Мне не совсем понятно, почему у экспортеров вызывает проблемы использование юаня в качестве средства платежа покупателями. Ну не хотят юаням...

Prostak, юань только недавно начал работать как международная валюта и не для всех участников рынка, есть возможность и инфраструктура, чтобы перейти на юань. Юань должен стать абсолютно ликвидной валютой, которую можно в любой стране свободно купить-продать-обменять, инвестировать в юане, заложить дом и получить юани, поехать в отпуск и расплачиваться юанями в Европе. Вообще юань пока только начинает свой путь к покорению экономики мира и некоторым проще по старинке в долларах.
Плюс юань девальвируется сейчас, и теряет по 3-4% в месяц, а так в начала года юань девальвировали на 8,5% за пол года, просто у нас в России юань скупают, а так он на международном рынке активно падает сейчас. то есть доллар по факту крепче юаня. кстати рубль падает так же и от влияния падения юаня.

размещение ОФЗ сегодня. ощущается рынком. экспортеры притихли, или на обед ушли, в стакане их пока нет. хотя новости Китая, наш рынок игнорирует полностью. Китай распродает трежерис и заливает доллары в международный рынок, для удержания курса юаня, пока сдержать удается не очень. Появилась мнения экспертов, что в скором будущем Китай может продать все трежерис на 800 млрд+ долларов.

Гронинген, а в чем они заключаются? на что они будут способствовать, на ослабление или укрепление валюты?

SVINONA, просто сняли санкции против России по этих размещениям, скорее это шаг геополитический и психологический, так как это не все ОФЗ и суверенные бумаги, а только 3 из них. Да и такая новость открывает возможность открытия торгов и другими ОФЗ и суверенными бумагами в будущем в Европе. так же теперь по этим бумагам проще платить купоны и погасить их можно и заместить.

Euroclear возобновляет расчеты по нескольким выпускам ОФЗ номинированным в евро. торги Россия-2025 и по двух флоатерам ОФЗ в Европе возобновлены. нерезиденты могут покупать-продавать такие ОФЗ за евро.

Гронинген, как главного эксперта, можно спрошу, что ожидаете от валюты, дальше рост в небеса, коррекция, какие у вас мысли?

SVINONA, есть сверхважные новости на следующей неделе, но пока не буду глазить. а то уже не раз отмечал странность, рынок на сильные новости вообще никак не реагирует.
Для начала, как сказал Греф нужно залить юань ликвидностью, а дальше будем следить.

Не подскажите, свопы юане не прыгнули объемами торгов? Если аномальный рост объемов свопов по юаню? Сейчас нет доступа к терминалу

il2, хорошо бы сначала 84 коснуться. ))

voix_kas, в стакане включили обратную лестницу-изгородь. Похоже наводят порядок на рынке кое кто.

интересный комментарий на форуме от Сбера. «Сбербанк ждет наполнения рынка ликвидностью юанем»
давно пора на 80,40р, тут я согласен с Грефом.
Все пишут по снижение ставки ЦБ Китая 20.06.23 или 20.07.23 либо 20.08.23. снижение ставки зальёт рынок юаневой ликвидностью. Лучше бы 20.06.23. Греф ждёт его для размещения юаневых облигаций.

Гронинген, ракета заряжается?

Трейдер в Адидасе, пока не ясно. но энергия покупателя с 75р до 85р не может быть бесконечной, должны быть откаты на такие движения и откаты сильные.
так же экономический форум начался, должен быть какой то позитив в рубль внушать. А то позорище какое то Россия проводит экономический форум, а у рубля прямо в это время идет не контролируемая девальвацию. О какой надежности инвестиции в РФ можно говорить после этого?