комментарии Гронинген на форуме

активность Роснефти по оплате купонов в долларах и возможное замещение облигаций на 2,5 млрд долларов намечена на 21.07.23 в день собрания ЦБ, почему то я не удивлен.
пора уже идти выше 91.00р

не забывайте впереди ведь еще выплата дивидендов: Роснефть, Газпромнефть, Татнефть, Фосагро, прочие. этот фактор после отметки фактор ослабления рубля. на выплатах Лукойлом доллар взлетел, думаю дивиденды Роснефти тоже будет серьезным фактором укрепления доллара, но выплаты будут конечно, после заседания ЦБ 21.07, что вносит не ясность

Гронинген,
Понимаешь… сейчас не время куда то включаться… доллар должен просесть до 85… а вот потом… цель 120 будет ).

Lemurian, скорее как раз наоборот, когда ставку повысят, если повысят, рубль будет иметь большую постоянную поддержку, чем сейчас. а пока такой поддержку рублю нет, рубль находится в более слабой позиции. но надо понимать, что будет делать ЦБ.

Гронинген,
Причем тут паника дружище… просто надо ПОНИМАТЬ что на самом деле происходит...
что бы потом ПРАВИЛЬНОЕ принять решение...
А сит...

Lemurian, если аховая, значит ЦБ будет включаться активнее и давить сильнее.

планируемое повышение ставки, позволяет ЦБ управлять рынком и увеличивать продажи валюты. ну это если грубо говоря. чрезмерно политизированную панику на валютном рынке будут давить, не политизированную панику на валютном рынке трогать не будут.

Для того чтобы заработать лёгкие деньги банкам нужна как можно более меньшая ставка ЦБ. И нормальному банку выгодно работать как с можно большей чистой прибылью. То есть банки смогут заработать больше, если ставку не будут повышать. На сколько важен голос банков в принятии решений по ставке ЦБ?

Рубль нашел равновесие и в ближайшее время может укрепиться — финансовые аналитики, опрошенные ЪРубль прекратил ослабление и может укрепитьс...

Nordstream,
1) по поводу нефти, продажи нефти из России упали до минимума и держаться там уже 4 неделю. То есть стоимость нефти выросла, а сами продажи упали. По факту рост стоимости нефти нивелирован падением продаж.
2) налоговые выплаты уже идут всю неделю, объёмы продаж валюты номерованные в рублях рекордные вторую неделю. Причина экспортёры ждут укрепление рубля, это правда, и продают пока курс такой, но тут какая то проблема, все рекордные продажи валюты кто то выкупает в таких же рекордных объёмах все это время.
3) повышение ставки уже частично в рынке (+0,20%) и вероятно будет расти. А вот если ЦБ в этот раз не повысит ставку ЦБ курс улетит на 100—110₽. И ЦБ может кинуть всю общественность не повышая ставку и в этот раз, это уже будет для рынка настоящий шок. Но этот шок окончательно закрепит курс в диапазоне 90—100₽, и именно для этого надо сводить на 110₽, психологически рынку будет проще привыкнуть в новому диапазону после похода на 110₽. Курс доллара носит сейчас политический и долгоиграющий экономический характер. Россия все делает сейчас, как Китай, только криво косо, но очень старается. Следите за Китаем и поймёте, что будут делать наши. Экономика России развивается сейчас по Китайской модели, а не по Американской, опт крайне мере, мы пытаемся это делать как в Китае.
Чтобы я сделал на этом собрании ЦБ? Понизил бы ставку до 7,00—7,25% это бы бы шок для экономики, но это необходимая мера для тотального перестроения экономики. Выпуски флоатеров тогда становятся обоснованными, долговая нагрузка по ОФЗ у государства значительно снизилась бы. Поясню, да, все ждут повышения ставки и оно обоснованное, но экспортёрам нужен стабильный курс 90—100₽.
3) основной фактор который тащит курс доллара вверх это демпфер. Не зря госдума уделила этому особое внимание. Ситуация возникает следующая: нефть продают на внутреннем рынке дешевле внешнего рынка, из государства выделяют компенсации до уровня стоимости нефти на внешнем рынке, при этом текущая ситуация на внешнем рынке такая, что нефти продаём на 20—25% меньше чем в мае ( образовалось снижение продаж нефти 4 неделю, возможно это временное явление, возможно нет, надо следить восстановятся ли продажи нефти до уровня мая или нет). А компенсации по демпферу из бюджета платим больше чем мае, возникает перекос в пользу растущих расходов по демпферу, то есть расходная часть бюджета по демпферу в этом месяце значительно выросла, давление на бюджет супер—острое сейчас. Бюджету нужно искать срочно доходы для покрытия растущих расходов по демпферу. Весь этот возникающий дисбаланс ломает экономику сейчас, но ломает экономику в пользу экономики РФ в долгоиграющем характере, получается весь возникший дисбаланс в итоге выгоден экономике РФ. Россия страна парадоксов, чем нам больнее, тем становимся сильнее после. У государства было два варианта, либо мальчики для битья экспортёры, либо импортёры, похоже решили что будут бить импортёров. Пойду затарюсь бананами (отличный индикатор импорта, тут кто то писал о лимонах тоже самое, но бананы в сетях облагаются самой низкой наценкой и курс стоимости бананов больше отражает реальную картину вещей)

Гронинген, Вот даже интересно, как Вы подсчитываете ТАКОЕ? Смотрите, RGBI и прочие показатели стоимости облигов валятся уже несколько дней. ...

usikpa, так я как раз говорю что к собранию ЦБ 21.07 рынок накопит и заложит ставку +0,4%. И когда объявят +0,5% будет остаточные продажи валюты равной давлению в 0,1% (это серьёзное давление, не смотри что всего 0,1%)

С понедельника инорезов из дружественных допускают? Спрос на рублик должен пойти

Kopa Del Toro, ты наверно хотел сказать «с понедельника инорезов из дружеских стран выпускают»? Давно пора

Посчитал на сегодня ставка ЦБ уже заложена +0,2% примерный рост к 21.07.23 будет 0,004% в день. К моменту совещания ЦБ РФ рынком будет заложена ставка +0,4%. После повышения на +0,5%, продажи валюты составят 400 млрд рублей. Если повысят на +0,75% продажи составят 650-700 млрд рублей, если +1% около 1 триллиона рублей (Эквивалент в валюте). Рынок пока закладывает ставку 0,5%, рынок явно не ожидает повышения ставки +1%, так как в преддверии повышения ставки на +1% продажи валюты сегодня и всю прошлую неделю были бы более агрессивны. На следующей неделе следим за объемам продаж валюты, если будут расти, значит ожидания рынка более чем +0,5%. Логика такая: всю следующую неделю будут сильные продажи валюты, покупателя будут давить, но тут отмечается супер активный покупатель на той стороне, в итоге продавцы давят ожидая повышения ставки, а на той стороне стоит мегапокупатель с ведрами и скупает все что продают несчастные. Пишу с мобильного, очепчьки
Да и стразу после новой ставки будут выплачивать дивиденды Роснефть Газпромнефть и прочие и часть денег сразу потечет в валюту и невелирует часть эффекта от повышения ставки. Вообще все сложно, волатильность как всегда будет бешеная
По поводу прогноза по 100₽ за доллар, он останется, но отодвигается на некоторое время. Причина изменения мнения, наблюдаю как активно рынок грузится и ожидает повышения ставки, на это нельзя не реагировать. Доллар под сильнейшим давлением сейчас и ничего стоит как в копанный

Гронинген, Греф на 84 ждет его

Kopa Del Toro, ну грефу выгоден курс 84₽, он анонсировал что начнет скупать доллар млрдами в 4 квартале 23 года. Поэтому грефу нужен курс доллара пониже, и сбербанк сделает все возможное чтобы путем умного увещевания населения снизить курс доллара.

Повышение ставки на +0,5% приведет к продажам валюты на 1 триллион рублей!? (мои примерные расчеты!)
Сейчас в день продают по 300-350 млрд рублей (сейчас меньше). Такое ощущение ставку еще не повысили, а рынок уже закладывает повышение ставки на +0,5% и более уже на этой неделе (рискну предположить +1% приведет продажам валюты на 2 триллиона рублей). То есть когда ставку повысят, рынок вероятно уже заложит это изменение. Так как на лицо прямо сейчас рынок производит переформатирование под новую ставку ЦБ. Не секрет, после повышения ставки начнутся продажи валюты, и на рынке произойдет колебание курса и потом выравнивание рынка и рынок сам начнет снижать волатильность (это как кинуть камень, картинка ниже). Если рынок уже проходит переформатирование, тогда эффект от 21.07.23 и повышения ставки будет частично нивелирован. Можно сказать ставку ЦБ уже повысили, и рынок уже начал отыгрывать эту новость. Убрал лишнее инфо, чтобы не провоцировать троллей.
П.С. но доллар не падает при этом. как так то?! значит кому то позарез нужен доллар сейчас, и это сейчас не газпром (ему нужен, но копейки). Роснефть всё-таки перестала продавать по 60-70 млрд рублей в день и откладывает валюту для погашения облигации на 2,5 млрд долларов? Тогда Роснефть до 21.07 должна найти в рублях эквивалент 225 млрд рублей. Выпадающие продажи по 60 млрд рублей в день, тогда должны продолжиться на 3-4 дня до скапливания валюты на 2,5 млрд долларов. Это мои предположения, и это не является инсайдерской информацией, я вообще к роснефти никакого отношения не имею.

валюты продали:
вчера на 16-10 объем торгов 300 млрд рублей.
сегодня на 16-40 объем торгов 235 млрд рублей.
сегодня выпали продажи валюты на 70-80 млрд рублей.
п.с. 17-00 отмечаю какое то увеличение объемов торгов вечером. что за объемы продаж подъехали в конце дня?
п.с.с. отмечаю один момент, многие трейдеры многие годы покупали американские акции и сейчас потихоньку их продают и получают за них доллары, которые тоже потихоньку продают. Вероятно после 16-30 мы наблюдаем активность именно этих участников. То есть по факту мы наблюдаем приток инвестиции в Россию со стороны резидентов, которые продают американские акции и продают доллары. Это сильный поддерживающий фактор для рубля.

Всего 15 минут выше 89500. ЧТо за уровень что за него так бьются

usikpa, на 89500 закрылось большое число лонгов. причем там закрывают именно лонг, а не заходят в шорт по фьючу
пока уходить в контанго. ОИ уменьшилось на 200.000 лотов. WTF?

газпром снизил закупки валюты с 80-120 млн долларов, до 20-25 млн долларов, в общем газпром прекращаем брать как фактор укрепления доллара, влияние за месяц будет всего 100-120 млн долларов за весь месяц торгов, что является каплей в море. вероятно ситуация может поменяется если курс доллара будет где то ниже текущего курса, и тогда газпром снова увеличит закупки, а пока они проходят мелкими объемами, практически незаметными для рынка. ситуацию буду еще мониторить.
По ситуации с облигациями Роснефти на 2,5 млрд долларов по которым будет активность 17.07-21.07 ничего не ясно, участники форума Роснефти пишут, что указанный выпуск на 2,5 млрд долларов полностью локализованный внутри России и замещать его вроде как необязательно.

жаль что только 25 млн долларов, капля в море. может еще что то купит

газпром анонсировал покупку 25 млн долларов сегодня.

Гронинген, банк Газпрома может и на межбанке купить нужную сумму.

Prostak, да. но почему то это не делает.

интересно газпром вообще собирает покупать доллары? филонил и отлынивал от этого всю неделю. сколько может купить сегодня долларов? думаю можно ждать спрос на доллар от газпрома на 80-120 млн долларов. курс ниже 91.00р и газпром может спокойно закупиться, не сильно повлияв на курс. я его вчера ждал, но газпром вчера похоже проспал сессию. активизация где то от 14-45 до 15-15 (цифры примерные)

voix_kas, на следующей неделе вниз, сейчас только вперед на север

ANDREYY799, там не все очевидно. например, до 25.07.23 будут выплачивать дивиденды Роснефть (406 млрд р), Татнефть (64,5 млрд р), Фосагро (34 млрд р), Русгидро (22 млрд р), Газпромнефть (388 млрд р), Казаньоргсинтез (16 млрд р) + еще с десят мелких участников которые суммарно выплатят более 20 млрд рублей итого около 950 млрд рублей, на часть из которых будут куплена валюта. Можно ожидать дополнительный спрос на валюту от 180 млрд рублей где то +2 млрд долларов по текущему курсу.