Всю прошедшую неделю я на БАМе провел, конечно почитывал форумы, но отрывочно, в основном в дороге.
А вот вчера вечером и сегодня более плотно ознакомился с тем что понаписали (и здесь, и в старом доме).
Конечно неделя была мегасложной, раскатало много кого ужасно, некоторых озолотило, опять же кого-то случайно, кого-то осмысленно.
Напишу для истории так сказать, что меня сейчас волнует/пугает/забавляет/требует уточнения инфы:
1) Станок станком, а риски — рисками! Еще месяц назад меня считали параноиком, когда я говорил, что конечно же по своей природе индексы тянутся вверх (инфляция, печатание новых денег, прибыль компаний, рост Экономик — все это драйверы за ВВЕРХ), но при этом каждую ночь, в любые из выходных может произойти вообще ни кем не запланированный форсмажор, который станет причиной того, что рынки тупо откроются на нижней планке. (кстати в минувший понедельник спуск был относительно мягкий, хотя и глубокий — то есть было куда хуже!).
И если на горизонте «дней» — смешно боятся, но на горизонте «десятилетий» черный лебедь прилетит с вероятностью 99,999999999(9)%
В связи с этим у меня риторический вопрос — насколько интересна стратегия, которая на большом горизонте убивает счет? Нужно понимать, что даже «третье плечо на всю котлету в любом активе» — это то самое, про что я написал!
2) Пока толком мало что понял в этом вопросе, но слишком много появилось топиков про недобросовестность, а то и про откровенное мародерство некоторых брокеров. Хочу разобраться насколько оправданы наезды на брокеров. Если в случае технического маржина несимметрично по рисками резали позы — это конечно жесть! Кстати мой брокер тьфу 3 раза не сбоил и вел себя адекватно (правда на «вечёрке» 9 апреля пришлось перебрать несколько серваков, пока обнаружил работающий резервный сервер).
3) Что забавляет. Те кто (чудом / не чудом) выжили — совсем ничего не боятся! Горячо обсуждают, в какую сторону вставать на всю котлету. Хотя я в 10 (!!!) раз уменьшил объем рабочей части. Грубо говоря если раньше у меня порядок фьючей РИ в конструкции был 30-50, сейчас торгую 1-4 «конями». При этом прибыли в день больше чем были. А если ещё точнее, то плановую прибыль раньше я получал за несколько дней/недель (внутридневные колебания депозита меня как правило даже не интересовали), сейчас же я каждый день по вечерам пересобираю новую конструкцию, ибо рынок сдвигается + при том наливает иногда даже более чем плановую для конструкции прибыль.
4) Над чем придётся ломать голову. Не раз уже писал, что одним из элементов грааля считаю правила синхронизации нескольких депозитов (на разных площадках). Типа срочка должны быть в т.ч. хеджем для спотового депо, боковик на споте должен перекрывать риски по тете на срочке, и т.д.
Так вот — на этой неделе понял, что мои наработки за несколько лет пошли коту под хвост, ибо уже сейчас понимаю, что они не масштабируются гармонично в случае роста волы (как спота, про опционную волу вообще молчу).
Короче здесь вижу новый интеллектуальный вызов, с одной стороны приятно, будет новая гимнастика для ума, с другой стороны, я то уже начал *опять* думать, что создал грааль, и осталось образно в этот выстроенный бассейн воды налить по самый верх, и типа можно будет в нём плавать на надувном матрасе со бокалом вискаря! А оказывается предстоит ещё работать и работать!
Avgust, скопируйте в блог пожалуйста
smart-lab.ru/topic/add/
Это на целый пост тянет!
Тимофей Мартынов, пока рано.
Я уже много месяцев пишу… будет несколько статей, хочу по завершению весь цикл опубликовать, но когда буду сам ими доволен.
Этот пост это чисто заметки на полях. Опять же сумбурные мысли без выводов — как то ИМХО не правильно публиковать в блог.
Avgust, ну лан, я тогда сам скопирую) со ссылкой на источник.
А ещё вам в личку написал
