комментарии 333V на форуме

333V, Алгоритм — в свободном доступе… это как?)

NikGood, Вы наверно уже 10-ый человек, которые мне задают один и тот же вопрос.
Отвечаю ещё раз.
Видите лой на Н2 2.452 утром.
Как только лой пробивается вниз, сразу открывается шорт на 2.451. Стоп ставится за хай этой свечи, то есть 2.465. Далее каждые 2 часа стоп переставляется за хай следующей 2-часовой свечи, 2.441, затем 2.420 и так далее. В итоге — ни один стоп сегодня не сработал. Когда будет достигнута требуемая точка, ранее это было -150 п. от хая дня, теперь наверно и -100 п. будет много, позиция закрывается.
-100 п. сегодня 2.364.

333V, теперь-то все убедились что нет никого кто знает наверняка что и как будет. Слушайте только себя, каждый имеет право на мнение

Дрейк, Да, но -150 п. пока нет. И вряд ли будет сегодня.
А в прежние времена — каждый день было.
Оно и понятно. Если газ стоит 3.0, то 150 п. — это 5%. А если газ стоит 2.0, то 150 п. — это 7.5%. Понятно, что 5% газу пройти легче, чем 7.5%. Поэтому у меня есть большие сомнения, что диапазон 150 п. за день мы увидим до экспирации.
То, что по графику шорт, я вижу. За меня боты торгуют. Алгоритм — в свободном доступе. Пока хай 2Н не обновят, будет шорт. А его сегодня не обновляли.
Просто дневной диапазон будет меньше, профит меньше.

khornickjaadle, 150 будет — позовёте😆

Дрейк, Чтобы было 150 п., газ должен закрепиться выше 2.510. Иначе вы каждый день будете наблюдать болото с дневным диапазоном 50-70 п. Вниз не дают сильно идти. Видимо шорты всё ещё не откупили те, кто по 3.0 — 3.2 набирал их на Наймекс ( в первую очередь, там почти весь оборот ). И сколько дней они их крыть ещё будут — лишь одному Куклу известно. Объём там ( по 3.0 — 3.2 ) был огромный. Позы там были набраны тоже огромные. Значит и крыть их должны долго. Надеюсь, что до экспирации они всё же успеют это сделать и мы ещё увидим диапазон 150 п. в день.

333V, там задержка еще с последнего нашего диалога с Вами. Видимо такая задумка

Vasya, Видимо прочитали диалог, мол, что на 1 день позже правильные данные пишут, обиделись и вообще перестали менять, мол сами ищите в других местах

333V, там же задержка? Последняя информация на 25 июня…

Vasya, Да, видимо человек, который там обновляет данные ушёл в отпуск на месяц. Вернётся если, может напишет правильно. А вообще на трейдингвью очень много тикеров и все разные. Каждый человек может найти приглянувшийся ему тикер, например NATGAS (PEPERSTONE) и назвать его спотом.

Интересно, как много людей отслеживают цену спот по данным трейдингвью:
Henry Hub Natural Gas Spot Price
ru.tradingview.com/symbols/FRED-DHHNGSP/

Интересно почему такой разброс цен на газ на разных хабах, по сути в пределах одной страны, да и актив один, у нефти нет такого разброса по ...

Кай Лёд, У них и по фьючам газа в пределах одного хаба ( Генри ) разброс цен:

NG 8.24 — 2.424
NG 1.25 — 3.724

Разница — 1.300

Чего уж тут говорить про другие хабы…

333V, не пробовал посчитать корреляцию и разницу с соседними хабами?
В моменте разбег наблюдаю. С соседними было 6-8% разница а сейчас 15-18...

Ramha, Видимо спот на соседних хабах ещё более подвижен, чем спот Генри. Когда рост будет, быстро нагонят отставание от Генри. Неликвид там. Могут в один день сделать как -50%, так и +50%. С фьючами такой номер не пройдёт. Здесь +-10% в день случается лишь 1-2 раза в год.
Мне вот этот хаб больше всего нравится. Там газ вчера на +94.5% вырос.

Весь рост слили и четко так по линии, будто роботы лили. А говорили до 20-00 Америка сегодня.

Кай Лёд, Врали. На Наймексе торги идут. Там, когда торги заканчиваются, ММ убирает заявки, после чего стаканы становятся пустыми. Остаются только отдалённые на 1-2-3% заявки по 1 лоту. Потому что ММ = 90-95% всех заявок ( объёма ) в стакане и соответственно оборота.

На ММВБ боковик

2.446 — 2.510

Уже 2 раза прошли туда и сюда.

Вернулись в 3-ий раз на 2.446. Пойдёт ли отсюда в 3-ий раз на 2.510 — скоро увидим…

второй день подряд на наймекс 69 дневной ход, не слишком ли жирно так ювелирно ботов настраивать

Дрейк, Вниз — не могут, вверх — не хотят. Или наоборот… Так или иначе уменьшение величины дневного хода говорит о попытке сделать разворот после затяжного падения ( закрытие шортов, открытых по 3.0 — 3.2, набор лонгов.
Вверх не пускает тот же самый чел ( назовём его Кукл ), который и формирует вышеуказанную позицию, отжимая лонги у лосеводов и кроясь об шортистов, по каким-то причинам не зашортившим по 3.200 и решившим, что 2.450 — хорошая цена для шорта.
И пока он это не сделает — он не выпустит вверх.
А как оформит позицию в полном объёме, вот тогда офера волшебным образом сразу исчезнут из стакана ( там останется только шлак ) и начнётся движение к верхней границе боковика.
И тогда будет прежний диапазон в 150 пунктов за день.

Спрэды по контрактам между ММВБ и Наймекс:

NG 7.24 ( + 30 п. )
NG 8.24 ( + 56 п. )
NG 9.24 ( + 95 п. )
NG 10.24 ( + 45 п. )
NG 11.24 ( — 44 п. )
NG 12.24 ( — 111 п. )

И контанго есть, и бэквордация есть — на любой вкус.
Причём видна интересная закономерность. До 09.24 контанго растёт, затем с 10.24 начинает уменьшаться и затем с 11.24 переходит в бэквордацию.

Например, если трейдер ( или Кукл ) зашортил NG 9.24 на ММВБ -1200 контрактов и купил на Наймекс одновременно +12 контрактов NG 10.24 ( базовый актив ) на -95 п. дешевле, то его прибыль составит 1 млн. рублей. Главный вопрос когда. Крайний срок — 25.09.24.
Ближний срок — в любой момент.
В последнем случае доходность ( в %% ) может быть значительно выше +100% годовых.

Для манипуляций завтра будет целый день на тонком рынке (без США) :)))

Кай Лёд, Манипуляции в дневном диапазоне в 10 пунктов

Вот кстати 03 июня 2024 г, ровно 1 месяц тому назад спот вырос за 1 рабочий день с 1.78 до 2.55. То есть на +43.26%. 1 и 2 июня были выходные.
Вот это я понимаю размах!



А фьюч рос в этот день с 2.65 до 2.85 ( всего на каких-то +7.5% ) и все спрашивали — с чего рост? Ведь спот накануне упал с 1.87 до 1.78. Ответ на этот вопрос они узнали лишь на следующий день.

Ramha, а откуда данные по споту? В лучшем случае данные по споту вчерашние

Кай Лёд, Возможно, что спот уже +5% сегодня, а люди отмеряют по вчерашнему закрытию спота.

333V, добрый день, Ваша метода с уровнями по 2H к другим инструментам применительна или только для газа?

Grincho, Применима практически по всем инструментам.

333V, ), а ну да правильно. Ё- моё, точно. А вот если не были обновлены ни лой, ни хай? Заметил, что в эти моменты часто происходят разворот...

Symbol, Тогда пропускаем ту свечу, которая последняя, как будто её не было. Смотрим на лой и хай предыдущей свечи.

333V, спасибо, получается действуем как-бы последовательно «в автомате». Стоят две заявки на хай и на лой, и как они сработают, если бы мы н...

Symbol, Если вчера в шорте были до разворота от 2.446, то на лои стопы не надо было ставить, тольно на хаи 2-часовых свечей.
Точно также, когда в лонге. Стопы — только по одну сторону, на обновление лоёв.

333V, подскажите ещё, пожалуйста, если у свечи обновился и лой и хай (2ч), то как нам действовать дальше в таком случае?
И ещё заметил что «...

Symbol, Если имеете ввиду вчерашний день, то сначала обновили лой 2.450 на -4 п., сделали 2.446. По идее там нужно было держать шорт дальше.
Затем пошли вверх и обновили хай 2.474. Значит, на 2.475 нужно было закрыть шорт и встать в лонг. В 23:49:00 лонг нужно было закрыть по 2.509, чтобы избежать переноса на ночь.

333V, уже несколько дней ОИ растёт, причем и лонг и шорт позиции примерно в равных пропорциях. Кого-то в итоге вынесет )

nrwnd, Шорт можно захеджировать покупкой на Наймекс и даже прибыль получить при этом в случае роста газа, так ка спрэд будет уменьшаться, к примеру с +40 п. до +10 п., что и даст шортисту профит на росте.
А вот лонг ( на ММВБ ) ничем захеджировать нельзя. И в случае падения газа — убыток неизбежен.
Что касается шортов, то скорее всего это на 80-90% от шортового ОИ — маркет-мейкер + примкнувшие к нему арбитражёры. На уменьшении спрэда они часть шортов закрывают, на увеличении спрэда — наоборот, увеличивают объём шортов.
Что касается лонгов, то это на 80-90% — простые физики, которые даже стопы не ставят.
Они получают маржин-колы время от времени, но желание поймать очередное дно перевешивает страх получить очередной маржин-кол.
Поэтому они входят в лонг снова и снова. Те из них, кто уцелеет, потом будут здесь хвастаться, как точно рассчитали точку разворота в газе и купили на самом дне.