комментарии 333V на форуме

333V, по твоей логике смотрю сегодня. С пятницы с 2.155 выросли на 2.255, 100 пунктов. Трахнулись на утреннем импульсе вниз на 50 пунктов. Т...

Сeм,
Лой дня — 2.161
Хай дня — 2.255
Середина свечи — 2.208

Ну, те, кто шортил вблизи сегодняшнего хая ( он был на Наймекс +94 п. ) — опять получили профит.
Даже ниже середины пошли.

На ММВБ, если считать с закрытия пятницы 2.173 до сегодняшнего хая 2.280 — это +107 п. ( то есть выше нормы +100 п., значит там шорт ) — середина свечи 2.226 — тоже достигнута.

отсутствие ng-1.25 никого не напрягает?

Дрейк, Пусть сначала в NG 10.24, NG 11.24 и NG 12.24 планки сделает, а там и NG 1.25 запустить можно будет.

2.300 могут пощупать в начале недели

Ramha, Если взять за основу сегодняшний хай в NG 9.24 ( 2.525 ) и отнять от этого значения текущий спрэд 0.165, то можно сказать, что уже 2.360 пощупали с утра в ближнем фьюче 8.24 ( через спрэд ).
То есть, к примеру, трейдер зашортил 100 лотов NG 9.24 по 2.525 и тут же купил 100 лотов спрэда ( NG 8-9 ) по 0.165. Таким образом, он обменял шорт 100 лотов NG 9.24 ( по 2.525 ) на 100 лотов шорта NG 8.24 ( по 2.360 ), хотя в стакане цены 2.360 естественно не было.

333V, я намёкивал в тяпницу про ближний. ;) думаю до 2.466 дотащат к экспире. но проверять это и покупать я конечно же не буду

Sergei, formalist обещал на днях планку взять. Молчит чего-то. Видимо взял ( если брокер не присвоил себе его профит ), прибыль считает.

Почему нам заранее никто не сказал, что сегодня планка будет? Могли бы и намекнуть хотя бы ( кто знал )

По NG 9.24 уже выполнили дневную норму в +100 п. Было +134 п. уже на 1 минуте.

Владимир Омск ***,
Да нет у меня никакого опыта.
Несколько лет играю в эту игру под названием «золото» в казино под названием «Форекс».
Игр...

Игроман, А сколько у Вас брокер берёт своп за перенос позиции ( лонга ) на ночь по золоту и серебру? Просто можно неплохой бизнес замутить. Если свопы маленькие — покупаем на споте, шортим на ММВБ на +3.5% дороже ( за квартал ). За счёт вшитого в ГО плеча имеем прибыль в районе 50-100% годовых независимо от направления движения металла. А то люди гадают всё, вверх пойдёт или вниз. А в итоге — 100% в год делают единицы. Зато более половины — и вовсе лосей имеют. Такая торговля нам не нужна!

что-то сегодня ММ не откупает пролив после 16-00
типа объемы небольшие ликвидности хватает?!

Free Bird, Не откупает, так как спрэд вырос с +15 п. до +18 п. То есть толпа мелких лонгустов заходит на снижении и обеспечивает тем самым нужную ликвидность. Если бы спрэд снизился до +10 п., то ММ начал бы покупать.

А айсберги по 100 лотов учитываете? Это тоже ММ.

Похоже на ложный пробой вчерашнего хая. Если это так, то лой будет на -100 п.

333V, по нефти опубликовали, а по газу зажали :) Прям так откровенно манипулируют

Кай Лёд, Пока хай 2.194 не обновят, данных по официальной цене спота — не дадут!
Потому что, если не обновят хай, то придётся обновлять тогда лой 2.057. А это неприемлемо для тех, кто вчера тащил газ вверх. Для этого и данные по споту не опубликовали.

Алхимия, Луизиана нет данных.

NikGood, Боятся, что вчерашнее падение спота на -5.8% ( о котором 99% американских инвесторов узнают обычно в 15-10 ) может нарушить планы закрыть неделю бычьим поглощением. Так могут и до 23:59:59 не опубликовать.

333V, как это лонгов может быть больше чем шортов? Их же по определению одинаково

formalist, Одинаково, если считать физ. и юр. лиц вместе.
Но, юр. лица — это преимущественно маркет-мейкер ( он всегда в плюсе, так как хеджирует все позиции ), поэтому его мы не считаем.
Считаем ТОЛЬКО физ. лиц ( то есть потенциальных жертв для маркет- мейкера). А у них всегда — либо лонгов больше, либо шортов.
Пока так:



42% и 58%

Спот вчера упал до 1.85 ( -5.8% )

Free Bird, а я вчера от 2.197 хотел зашортить, но 3 копейки недолетели… сегодня долетит наверное. 2.280 пока жду, но Кукл хитрее всегда)

Sergei, Пожалели 3 копейки и упустили в итоге 70 ( 2.194 — 2.124 ). Вывод: жалеть не надо. Лучше переждать чуток, а затем заработать в разы больше.
Вот сегодня я в одном из инструментов успешно зашортил на хае. Кукл поставил плиту на покупку на 10 лямов. Собирался пугать меня ей, чтобы я шорт закрыл в убыток. Я ему в эту плиту добавил ешё шорта. Кукл в панике стал продавать по рынку тот же самый объём ( что купил на хае дня ), чтобы восстановить позу до первоначальной. Я соответственно стал крыть шорт в прибыль. Много раз так делал. Охота за Куклом игра называется.
В итоге получилась вот такая весёлая картинка.

333V, а не из-за того, что там ликвидности пока мало? Соответственно волатильность больше

Кай Лёд, Ну скажем, что на Наймекс по нему ликвидность всего в 2 раза меньше, чем по ближнему фьючу. А это много. А ММВБ просто ходит за Наймекс по всем фьючам.

Сентябрьский фьюч NG 9.24 сегодня тарили ещё более активно. Он вырос на +22 п. ( +1% ) относительно NG 8.24

Фьюч с экспирацией под Новый Год. Рано или поздно придётся в него перекладываться. И лонгов в нём будет больше, чем шортов в 1.5-2 раза.

333V, жаль нет данных наймекса по позам. Ну кроме отчета комиссии по ценным бумагам, но там опять таки данные за прошлое и раз в неделю.

Кай Лёд, Там примерно тоже самое по позам всегда. Психология развода людей одинаковая везде — будь то РФ, будь то США.
Выше 3.00 они поверили в дальнейший рост к 10.00 и встали в лонг.
Ниже 2.00 они поверили в отрицательную цену и встали в шорт.
Вот их и возят от 2 до 3+ — туда и обратно по несколько раз за год.

пересчитал в таблицах кол-во крупных сделок после запасов
от 500 лотов: продажа превышает в 1,5 раза покупки
от 1000 лотов превышают в 2 раз...

Free Bird, Это ММ продавал, чтобы дать ликвидность. Пока на ММВБ газ дороже, чем на Наймекс на +15 п. — для ММ продажа прибыльна ( независимо от объёма и от любой цены — на лое или хае — ему не важно, важна только величина спрэда с Наймекс ). Продав на ММВБ — он откупает на Наймекс ровно такой же объём на -15 п. дешевле. Соответственно, когда будет экспирация, он закроет всё в плюс. На уменьшении спрэда — он будет делать обратное действие. Крупные сделки пойдут уже на покупку.

А поверивших в лонг, если не завтра, то в понедельник почистят :)))

Кай Лёд, Вчера поверивших в шорт физ лиц было намного больше. Поэтому их и почистили сегодня. На 3.00 — 3.20 лонгустов было в 2 раза больше по объёму. Поэтому их и прокатили вниз ниже 2.00. На 2.00 — шортистов стало больше. Лои — не лои, им без разницы. Физ. лица себе не изменяют. Всегда стоят против движения.