комментарии 333V на форуме

До -100 п. не дошли всего 1 п. Было -99 п. от хая дня ( 2.250 ) = 2.151
Слишком много заявок наставили на -100 п. ( 2.150 ).
Куклу пришлось от 2.151 развернуть вверх.
Будет идти предположительно до середины дневной свечи ( +49 п. от лоя ) = 2.200, далее посмотрит, куда ему выгоднее ( вверх на перехай или вниз на перелой ).
На Наймекс было -102 п. — там план в 100 п. (от хая до лоя ) выполнили.

333V, ниччо не понял. Старческая деменция сказывается

formalist, Что там вчера в NG 9.24, продали на планке 2.525 или опять брокер присвоил себе Ваш профит?
Так понятнее может станет:

Поглядим теперь с точки зрения шортиста, где крыться.
Середина недельной свечи ( прошлой недели ) — 2.059 ( на ММВБ ) — но, это не сегодня.
-100 п. от хая сегодняшнего дня — 2.143

Августовский диапазон спрэда NG 8-9 ( +132 п. ) или 90 — 222 п.
То есть ниже +100 п. мы лонгуем ( перекладка лонга NG 8.24 в лонг NG 9.24 )
Выше +200 п. мы шортим ( перекладка шорта NG 8.24 в шорт NG 9.24 )
Не перепутайте одно с другим.
А то лосеводами станете.

333V, эт банальная арб. Так вопрос видишь в чем, в том что ты будешь перекладываться и каждый раз спрэд будет по 100-150 пунктов. Ну сократи...

Сeм, Беру на этой стратегии примерно по 200 п. в месяц, ничего особо не делая. Уже года 2 как работает стратегия.
Если делать перезаходы в моменты сокращения и увеличения спрэда, то тогда конечно — больше 200 п. в месяц будет.

333V, В Альфе было удобно. Хранили заявки клиентов на своих серверах. Посылаешь тикер на специальный номер Альфы. Тебе в ответ полная котиро...

Ramha, Чтобы получить убыток целых 3 ляма (!!! ) за одну рыбалку, нужно наверно иметь примерно такой брокерский счёт

333V, ну вот давай проверим на ноябрьском контракте. Купим лонг. Ведь лонг на недельках? И попробуем пересидеть 3 месяца. Давай?

Сeм, Ноябрьский и декабрьский у меня шорт ( поэтому покупать его не стоит ), август — лонг. Думаю, что спрэд между ними существенно сократится. В случае роста газа — спрэд может сократиться в 2 раза, например с 1100 п. до 550 п.
Затем NG 8.24 переложу в NG 9.24, затем NG 9.24 переложу в NG 10.24 и на каждом из этих этапов спрэд с NG 11.24 и NG 12.24 будет сокращаться. Несколько сотен пунктов на этом возьму.

333V, да и когда там было 3? В мае? Стакан дырявый был. 28 тыщ контрактов за неделю. Не ну может штукарь контрактов зашортили)))

Сeм, Так и предыдущий контракт NG 7.24 имел с текущим точно такие же хаи.
Так что объёма выше 3.0 было предостаточно ( там ликвидность была выше в 10 раз ) — затем переложились в NG 8.24.

333V, всем побарабану на нед свечу. Каждый день торгуется отдельно от предыдущего. Недельная свеча ни на что не влияет.

Сeм, Это для тебя не влияет, так как ты каждый день у монитора. А другие — имеют всего 2 сделки в месяц — 1 покупку и 1 продажу. И для них — недельный график — основа основ. Вот они зашортили на 1-ой красной свече по 3.0-3.2, поставили стоп и поехали отдыхать. Неделя прошла, посмотрели, стоп не сработал, профит течёт, стоп переставили и продолжили отдыхать. И так и держали до первой зелёной свечи, пока их по стопу не вынесло или пока сами по 2.0 не закрылись с профитом в +1000 п. и более, имея всего 2 сделки

Дошли ровно до середины свечи 2.205 ( пункт в пункт ) и отскочили от неё более чем на +20 п. уже.
2.230 теперь сопротивление ( открытие недели ). Выше — недельная свеча зелёная, ниже — красная.
В случае успешного прохождения +100 п. от лоя дня это 2.267.

В коррекцию на 50% идём для начала. Середина дневной свечи ( 2.167 — 2.243 ) = 2.205

333V, да там 24 пункта осталось у Nymex до хая

NikGood, Сейчас уже 53 п. до хая. Лой обновили на 1 п., поэтому к хаю и не пускают близко.

333V, А лой дня за вчера обновили, неужели и хай вынесут)

NikGood, Примерно 1 раз в месяц бывает, что и лой и хай предыдущего дня обновляют в один день. Поэтому, скорее нет, чем да.

Народ считает, что этот график за снижение Ну, ну...
Не, ну понятно, будь это Сбер какой-нибудь, то там бы на таком графике шансов медведям бы никаких не оставили ( там от 90 р. как раз такая свеча была ).
Но, это газ, здесь зачастую обман.
Сейчас идёт борьба за цвет недельной свечи — та мерцает как светофор — красно-зелёным цветом.

333V, да может с июля. вот в пятницу 9-го августа выставлял заявку, она довисела до сегодня. висела бы до 18:40 сегодня. сам снял сейчас… не...

Sergei, Так если бы заявка не сработала, она только на следующий день у Сбера переносилась бы и затем ( ещё через 1 день ) в 18-50 отменялась бы? Просто надо чтобы автопролонгация была бы до бесконечности — пока заявка не сработает или пока сам клиент её не отменит.

333V, Сберыч

Sergei, С какого числа у них так стало?

333V, по фьючам заявки через ночь и даже через выхи переносятся если выставил заявки на вечорке. по облигам — совсем не переносятся никак .

Sergei, У какого брокера? Вот люди пишут, что у них ничего не переносится ( требуется каждый день в 19-05 вводить по новой ).

333V, не, я про тот импульс который с 14:00 до 17:00

Сeм, Я считаю только диапазон от лоя дня до хая дня. Какие-либо фрагменты ( отдельные участки — в виде импульсов и пр. ) дневной свечи в расчёт не принимаю.

24 июня 2024 года Московская биржа внедряет механизм автоматического переноса активных заявок на покупку и продажу акций и паев инвестиционных фондов с дневной торговой сессии на вечернюю.

По окончании основной торговой сессии неисполненные лимитные заявки с указание цены и объема, а также айсберг-заявки будут автоматически поэтапно переходить в аукцион закрытия основной сессии, аукцион открытия и торговый период на вечерней сессии. На каждом этапе заявка может быть исполнена при наличии встречного предложения. Нововведение распространяется только на инструменты, доступные в рамках вечерней торговой сессии.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

А почему ММВБ по фьючам так не может ( или не хочет ) сделать? Это наверно потому, что акциями мало кто торгует и суммарный дневной оборот по всем акциям ( вместе взятым ) меньше, чем оборот по фьючам газа.

333V, а ты не считаешь что текущий импульс с хаев дальше не поедет? Я вот думаю что может

Сeм, Может и пошёл бы дальше +100 п. этот импульс. Ну, допустим до +150 п., потом же всё равно откат был бы на -75 п. — там все шорты и закрыли бы. Просто средняя по шорту была бы не +100 п. от лоя, а +125 п. Профит +50 п. был бы по любому.
Вот только +150 п. не пошли. А дошли до +107 п. на ММВБ и свалились ниже середины свечи.
А завтра — новый день, новые +-100 п. будем считать. Вниз они будут или вверх — не важно. Главное, чтобы они были.