Джема, я для интереса провел только что этот эксперимент. На модели своего портфеля из 19 активов я обнулил дивиденд по NMTP. Его расчетная доля снизилась с 6.78 % до 4.59 %. В масштабах портфеля разница незначительная и глобальных движений в портфеле не потребует. Так что время и диверсификация на нашей стороне
Джема, у вас интересный ход мыслей. Тут как вариант, думаю, не менять веса резко и сразу, а размазать на несколько ребалансировок. Ну не две балансировки, а допустим 4 (это уже около 4-5 месяцев). В общем главный инструмент — время
Джема, вес станет 1, а сумма весов 5,15
Доля MDMG = 1 / 5.15 = 0.19 или 19 %
Доля NMTP = 1 / 5.15 = 0.19 или ~19 %
Доля TATNP = 3.15 / 5.15 = 0.61 или ~61 %
И приведение весов можно сделать за пару ребалансировок. На первой чуть-чуть скорректировали, затем на второй
Жованни Пластилини, я не написал ни в одном своем посте, что нужно покупать активы с самым высоким рейтингом. Эту таблицу я создавал как интструмент, который на мой взгляд получился удобным и информативным. И этой таблицой я открыто делюсь (причем абсолютно бесплатно))))
Великий комбинатор,
Здравствуйте фундаментальные данные собираю из открытых источников, есть подписки на информационные сервисы. Данные я собираю в одном месте у себя и уже их анализирую.
Изначально я хотел иметь какой-то один показатель, который давал бы понимание, интересна компания или нет, в качестве первичного фильтра такого
Эволюционно родилась формула, в которой несколько параметров. Условно это показатели стоимости долга и рентабельности. Три главных пункта, какие я выделил для себя.
Расчеты я веду в специальном софте, который уже несколько лет я развиваю. Т.к. я визуал, то и старался сделать все в виде карточек, графиков и табличек. В итоге получилась аналитика, которой я захотел поделиться.
Тонкости реализации, формулы невозможно охватить в рамках отдельного поста, но я эти темы записал в свой долгосрочный контент-план, дойдет очередь и до них. Тем более, если стал к этому проявляться интерес))
спасибо за замечание
у Газпромнефти
ЧП 2025 256 248
ЧП 2026 TTM 257 357
поэтому алгоритм отбора сработал по критерию — рост чистой прибыли, по сравнению с предыдущим периодом
при этом ЧП 2024 500 762, т.е. прибыль упала почти в 2 раза в 2025/26
видимо стоит доработать логику расчета критерия
есть над чем поработать...
ves2010, да, у теслы действительно большой PE, наверно не купил бы, до амер. рынка пока не дорос, вероятно, там и подход к анализу должен несколько иной быть, а скринер интересный…
Потеряев А.А., в квике можно легко добавить тикер в таблице Текущие торги
1. ПКМ => Редактировать таблицу
2. В поле доступные параметры ввести «Код инструмента» это и есть тикер
Далее кнопки Добавить и Да и смотрите на тикеры!
Дмитрий Баранов, при формировании портфеля выбираются целевые доли для каждого актива (в эксперименте равные доли). Какие то активы растут, какие-то падают. Раз в месяц ребалансировка — приведение долей к целевым. Т.е. активы, которые выросли частично продаются и докупаются те, которые падали, тем самым выравнивая доли
Игорь Рудик, Отбор активов в портфель это отдельный процесс, на этапе которого мы выбираем компании с сильным фундаменталом. Данный инструмент, его назначение больше к сопровождению
Доля MDMG = 1 / 5.15 = 0.19 или 19 %
Доля NMTP = 1 / 5.15 = 0.19 или ~19 %
Доля TATNP = 3.15 / 5.15 = 0.61 или ~61 %
И приведение весов можно сделать за пару ребалансировок. На первой чуть-чуть скорректировали, затем на второй
Здравствуйте фундаментальные данные собираю из открытых источников, есть подписки на информационные сервисы. Данные я собираю в одном месте у себя и уже их анализирую.
Изначально я хотел иметь какой-то один показатель, который давал бы понимание, интересна компания или нет, в качестве первичного фильтра такого
Эволюционно родилась формула, в которой несколько параметров. Условно это показатели стоимости долга и рентабельности. Три главных пункта, какие я выделил для себя.
Расчеты я веду в специальном софте, который уже несколько лет я развиваю. Т.к. я визуал, то и старался сделать все в виде карточек, графиков и табличек. В итоге получилась аналитика, которой я захотел поделиться.
Тонкости реализации, формулы невозможно охватить в рамках отдельного поста, но я эти темы записал в свой долгосрочный контент-план, дойдет очередь и до них. Тем более, если стал к этому проявляться интерес))
Данные вот эти
спасибо за замечание
у Газпромнефти
ЧП 2025 256 248
ЧП 2026 TTM 257 357
поэтому алгоритм отбора сработал по критерию — рост чистой прибыли, по сравнению с предыдущим периодом
при этом ЧП 2024 500 762, т.е. прибыль упала почти в 2 раза в 2025/26
видимо стоит доработать логику расчета критерия
есть над чем поработать...
1. ПКМ => Редактировать таблицу
2. В поле доступные параметры ввести «Код инструмента» это и есть тикер
Далее кнопки Добавить и Да и смотрите на тикеры!