Использовать гамма-профиль на РТС как торговую стратегию опасно. Вы будете видеть уровни, которых рынок просто не заметит из-за отсутствия реального объема. Для РТС гораздо лучше работает классический анализ горизонтальных объемов (Value Area, POC) и обычный профиль рынка, нежели опционные «греки».
Гамма-профиль, который вы видите на графиках — это не истина в последней инстанции, а очень качественная математическая модель. Она построена на допущении, что алгоритм правильно распределил, где маркетмейкер стоит в покупке опционов, а где — в продаже.
Именно поэтому гамма-профиль — это не «грааль», а карта вероятностей, которая лучше всего работает на высоколиквидных рынках (вроде фьючерса на S&P 500), где поведение маркетмейкеров максимально заскриптовано и предсказуемо.
совершенно верно.
имхо, это «субъективное чтение доски», но не «задним числом»,
а в моменте.
и OI скорее показывает не направление, а настроение рынка.
вы же тоже пишете про зоны, «где сосредоточен открытый интерес».
вопрос только в том, как корректно интерпретировать эту информацию с пользой для трейдинга.
Прочитал. Это не метод, а субъективное чтение доски задним числом.
Ключевая ошибка: OI по коллам/путам сам по себе не показывает направление. Колл мог быть куплен, продан, захеджирован фьючом, открыт маркетмейкером против клиента. Из голого OI нельзя делать вывод «коллов больше, значит вверх безопаснее».
Резюме для РТС
Использовать гамма-профиль на РТС как торговую стратегию опасно. Вы будете видеть уровни, которых рынок просто не заметит из-за отсутствия реального объема. Для РТС гораздо лучше работает классический анализ горизонтальных объемов (Value Area, POC) и обычный профиль рынка, нежели опционные «греки».
Гамма-профиль, который вы видите на графиках — это не истина в последней инстанции, а очень качественная математическая модель. Она построена на допущении, что алгоритм правильно распределил, где маркетмейкер стоит в покупке опционов, а где — в продаже.
Именно поэтому гамма-профиль — это не «грааль», а карта вероятностей, которая лучше всего работает на высоколиквидных рынках (вроде фьючерса на S&P 500), где поведение маркетмейкеров максимально заскриптовано и предсказуемо.
совершенно верно.
имхо, это «субъективное чтение доски», но не «задним числом»,
а в моменте.
и OI скорее показывает не направление, а настроение рынка.
вы же тоже пишете про зоны, «где сосредоточен открытый интерес».
вопрос только в том, как корректно интерпретировать эту информацию с пользой для трейдинга.
Прочитал. Это не метод, а субъективное чтение доски задним числом.
Ключевая ошибка: OI по коллам/путам сам по себе не показывает направление. Колл мог быть куплен, продан, захеджирован фьючом, открыт маркетмейкером против клиента. Из голого OI нельзя делать вывод «коллов больше, значит вверх безопаснее».
Put/Call Ratio, или куда смотрит рынок
и с более конкретными выводами и рекомендацями.
не увидел здесь алгоритма, в описании ± лапоть
а то, что путы и коллы отдельными графиками — это смешно, тк пут = коллу через фьюч
Непосредственно сами сигналы от моей ТС я публикую тут -
t.me/+0TsO9_RG9ERhZWVi