Никита Лысенок, речь о принципе быстрого вытаптывания поляны, доступной всем, особенно если капиталовложения решают проблемы, будь это HFT/Arb/etc. Для стабильности нужно либо радикально ноу-хау (головой конкурировать), либо закрывать глаза на риски, типа политических. А в блоге у меня — ерунда всякая, заметки на бегу
Арбитраж и рыночные неэффективности: как они устроены и почему это битва инфраструктур
ищу низколиквидные биржи с неэффективностями и хеджирую
Лет 20 назад тоже лез в алгоритмизацию с инфраструктурой, но вовремя увидел статистику стремительно падающих доходов HFT и одумался. Конкурировать головой выгоднее: минимальная привязка к инфраструктуре и намного больше понимания поведения людей, особенно — экономистов.
Если человек задает вопрос в стиле «чайника», не знающего даже части ответа (см Шекли), надо ли удивлятся положительной оценке ответа А. Г., написанного в том же стиле (как и большинство высказываний о рынке).
Даже огромная и принципиальная разница в исполнении FX, обычных бирж и даркпулов не компенсирует дилетантизм утверждений типа: «В любой момент времени на рынке существуют цены bid/ask, по которым и осуществляются реальные сделки»
реальные сделки проводятся совсем не по ценам Close, а по ценам Bid/Ask (близко к ним, с учетом комиссии etc.)
Если поторговать на настоящей бирже заметным объемом, можно убедиться, что открыться/закрыться маркетной заявкой по ценам, хотя бы близким к Bid/Ask далеко не всегда возможно. Мечтающем о торговле на минутах или тиках с таргетом 500% в год полезно исследовать это странное явление как можно раньше.
bocha, воистину и во веки… но конформисты-психологи не осмелились назвать это хотя бы альтернативной победой, окрестили смещенной агрессией.
---
2All&Мальчик buybuy: да, облиги хочуть еще прогуляться хотя бы процентов на 15, ежели по индексу
А. Г., очень хорошо, что Вы, наконец, добрались до вики, писал об этом десятилетие назад. Желаю успеха и в поиске своего «определения случайности и в обучении корректировке своих заблуждений
О, я отвечал про пример со случайными последовательностями в Вашем комментарии, а он пропал…
А. Г., увидел, что провоцирую на уклонение от темы и удалил, тем более, что выехал в «глухомань», неподалеку от СПб, где больше заботятся об отсутствии доступа в инет и читать затруднительно.
Определения из энциклопедического словаря недостаточно?
А. Г., недостаточно. Ни там, ни где либо еще нет ни малейших намеков на подобную формулировку: «всё, что не предсказуемо на 100% — случайно». Зато во многих источниках есть обратный вариант «случайное — непредсказуемо», с которым не могу не согласиться.
И где в вероятности 0.9 «предсказуемость»? Событие с вероятностью 0.1 что ли не может произойти?
А. Г., пока вижу, что Вы написали о какой-то (опять выдуманной?) вероятности 0.9, потом упомянули математическую модель, которая моделирует философскую случайность. При этом не стесняетесь игнорировать просьбы предоставить доказательства существования Вашего «определения» случайности.
А говорили, что хорошо знаете аксиоматику Колмогорова.
А. Г., не было такого, опять домысливаете)) Никогда не объявлял себя знатоком чего-либо. Писал лишь, что его подход ближе. По Колмогорову, для математического анализа вообще не важно знать,существует ли объективная случайность на самом деле. Поэтому Ваша ссылка на него показалась крайне странной, мягко говоря.
И где в вероятности 0.9 «предсказуемость»? Событие с вероятностью 0.1 что ли не может произойти?
А. Г., спасибо, прочел, дается философское, максимально широкое ПОНЯТИЕ случайности (почитайте об отличиях понятий и определений), из которого можно понять, что случайное — непредсказуемо.
Однако и в этом тексте нет никаких намеков на справедливость обратного — случайности непредсказуемого (например, развозки товаров, строго по непубличному расписанию)
как это у Колмогорова нет «определений случайности», если любое (!) отображение F -> поле действительных чисел называется «случайной величиной»
А. Г., А. Г., это — не определение, случайности, это — понятие случайной математической величины, которая ПРИ НЕКОТОРЫХ УСЛОВИЯХ может связана со случайным событием.
А. Г., насколько мне известно, определения случайности не существует. Ни философского, ни математического, ни научного. Поскольку Вы настойчиво предлагаете именно определение случайности, да еще в своей интерпретации, которая не обнаруживается поисковиками, то на Вас лежит забота предоставить ссылку на источник с точной формулировкой (иначе — это не определение), в котором указаны автор и научный редактор. Например, учебник, справочник, энциклопедический словарь…
Лет 20 назад тоже лез в алгоритмизацию с инфраструктурой, но вовремя увидел статистику стремительно падающих доходов HFT и одумался. Конкурировать головой выгоднее: минимальная привязка к инфраструктуре и намного больше понимания поведения людей, особенно — экономистов.
Даже огромная и принципиальная разница в исполнении FX, обычных бирж и даркпулов не компенсирует дилетантизм утверждений типа: «В любой момент времени на рынке существуют цены bid/ask, по которым и осуществляются реальные сделки»
Смысл есть, информация лишней не бывает, особенно если учитывать объемы во фьючерсах CME
Если поторговать на настоящей бирже заметным объемом, можно убедиться, что открыться/закрыться маркетной заявкой по ценам, хотя бы близким к Bid/Ask далеко не всегда возможно. Мечтающем о торговле на минутах или тиках с таргетом 500% в год полезно исследовать это странное явление как можно раньше.
---
2All&Мальчик buybuy: да, облиги хочуть еще прогуляться хотя бы процентов на 15, ежели по индексу
А. Г., увидел, что провоцирую на уклонение от темы и удалил, тем более, что выехал в «глухомань», неподалеку от СПб, где больше заботятся об отсутствии доступа в инет и читать затруднительно.
А. Г., недостаточно. Ни там, ни где либо еще нет ни малейших намеков на подобную формулировку: «всё, что не предсказуемо на 100% — случайно». Зато во многих источниках есть обратный вариант «случайное — непредсказуемо», с которым не могу не согласиться.
А. Г., пока вижу, что Вы написали о какой-то (опять выдуманной?) вероятности 0.9, потом упомянули математическую модель, которая моделирует философскую случайность. При этом не стесняетесь игнорировать просьбы предоставить доказательства существования Вашего «определения» случайности.
А. Г., не было такого, опять домысливаете)) Никогда не объявлял себя знатоком чего-либо. Писал лишь, что его подход ближе. По Колмогорову, для математического анализа вообще не важно знать,существует ли объективная случайность на самом деле. Поэтому Ваша ссылка на него показалась крайне странной, мягко говоря.
о чем речь?
Однако и в этом тексте нет никаких намеков на справедливость обратного — случайности непредсказуемого (например, развозки товаров, строго по непубличному расписанию)
А. Г., меня не интересует поиск, мне нужна ссылка на серьезный источник, подтвердающая Вашу формулировку, которая для меня звучит дико безграмотно
А. Г., А. Г., это — не определение, случайности, это — понятие случайной математической величины, которая ПРИ НЕКОТОРЫХ УСЛОВИЯХ может связана со случайным событием.
(для меня мнение Колмогорова о случайности — самое лучшее, но у него нет определений)