AEMMtrader, всего лишь значение индикатора на предыдущем баре
и тоже по закрытию —
сигнал на том же, но проверка условия на предыдущем.
Любят умные люди усложнять ))
VladMih, Сейчас алгоритм ищет экстремумы (argrelextrema) по графику цены, а значения осцилляторов берет в виде «среза» в этих же точках.
Согласен с вами, что по перегибам самого индикатора математически чище, но его чуть сложнее формализовать в коде без ложных срабатываний. Подумаю как лучше реализовать в будущих версиях.
AEMMtrader, это я понял, вопрос о другом — сравнение уровней индикатора не по перегибаам, а по уровню, на который произошел отскок?
Если так — это снижение эффективности.
Я б еще стохастика выбросил
или использовал его только для сигналов в тренд.
Поверьте, цену ему знаю, 20 лет использую, но он не для этого
(на моём форуме по нему самый большой объём информации в Рунете, в т.ч. мой перевод книги Д.Лейна "Трейдинг со Стохастиком").
Тема усталости раскрыта очень слабо!
Во всех выпадающих меню просятся чекбоксы выбора
с последующим (в идеале) сохранением набора в профиль настроек.
Как ЗДЕСЬ, напр. Вариант «все или один»… ну… Портит картину.
А что-нибудь подобное для отбора инструментов по их характеристикам (спред, комиссия, среднедневной ренж, внутридневные двиги) не встречали?
Дед Нечипор, Все тезисы в ответах — мои. Я использую LLM как редактора, он мне помогает упаковать мысли в читаемый вид, чтобы не отвечать «ок» и сэкономить время.
Прочитал комментарии. Вы используете ИИ, чтобы только «причесать» ответы, которые сами пишете, или здесь комментаторы просто получают копипаст ответов чат-бота, а все участие топикстартера в обсуждении ограничивается в обеспечении моста между ними?
AEMMtrader, индикаторная система с условиями на валютном фьюче, без оптимизации.
Старт 2 млн. 2.10.2003 - финиш на картинке по н.в. Процент от капитала с реинвестом. Время в позиции от 15 минут до + бесконечности.
Ваши неклассические боты могут показать результат хоть немного близкий к этому или лучше на длительном бэктесте, не говоря о реале?
По опыту наблюдения за системами своими ретроспективно и за публичными системами коллег, могу сказать, что всё крайне субъективно в вашем суждении.
Порой чем проще, тем лучше. По-прежнему убежден, что сами по себе сетки и современные прикольчики альфу не дают. Нужна изначально идея толковая от вас, на мой взгляд, которую уже можно пробовать улучшить.
Чтобы вы понимали, я и сам нет-нет, да и да. Но только как надстройку использую ml/rl к уже имеющимся системам, но никак не обособленно, и очень дозированно.
svgr, я услышал вашу позицию про вложенность — с точки зрения пользовательского опыта это действительно выглядело бы привычнее и логичнее. Однако наш текущий подход закладывает иную логику использования.
Спасибо за обратную связь!
AEMMtrader, мне всё это было понятно через секунду взгляда на графики.
Смысла рисовать по 20 свечей каждого прогноза в таком подходе нет, они расходятся уже на первой.
Подумайте, как ими пользоваться постороннему человеку. Кто случайно доверится одному таймфрейму, и не тому, который выиграет в итоге.
Модели обязаны быть вложенными, по моему мнению.
ezomm, Спасибо за разбор! По сути, мой Confidence Score — это и есть попытка оцифровать силу того самого «заходного» импульса. Про объем согласен на 100%: в модели это ключевой фильтр, без которого всё остальное — просто шум. Рад, что математика и классика в итоге смотрят в одну сторону
svgr, Математическое ожидание микро-событий (H1) статистически не обязано идеально вписываться в границы математического ожидания макро-событий (H4). Это как спросить двух разных аналитиков: один прогнозирует среднюю температуру на завтра (H1), а второй — климатический тренд на месяц (H4). Их графики не совпадут пик-в-пик, потому что они оценивают разные горизонты риска.
Если бы мы жестко привязали генерацию H4 к расчетам H1, то любая случайная ошибка на микро-уровне каскадом ломала бы весь глобальный макро-прогноз (эффект бабочки). Независимость моделей — это осознанное архитектурное решение. Оно позволяет нам получать честное «второе мнение» от алгоритма, оценивая вероятности на разных горизонтах, а не рисовать визуально идеальную, но математически несостоятельную картинку будущего.
svgr, отличное замечание, спасибо за внимательность. Вы правы: на исторических данных свечи H4 жестко формируются из H1, и геометрически меньший таймфрейм обязан входить в бóльший. Но когда речь заходит о нашем прогнозировании, этот геометрический закон перестает работать, и вот почему:
Алгоритм не генерирует единую «потиковую» ленту будущего, из которой потом нарезаются свечи разных таймфреймов. Если бы мы делали так, это была бы подгонка.
В AEMMtrader прогнозирование H1 и H4 — это две абсолютно независимые ML-модели, которые ничего не знают друг о друге:
Модель H1 обучена на своем датасете, со своим вектором фичей и своей микро-волатильностью.
Модель H4 обучена на макро-движениях и совершенно других распределениях шума.
Каждая из этих моделей независимо прогоняет свои 30 симуляций Монте-Карло. То, что вы видите на графике в виде прогнозных свечей — это усредненное математическое ожидание этих симуляций.
AEMMtrader, всё было наоборот для H1 и H4. Первый показывал вниз, как и на картинке в топике для дней.
Возражение же в том, что свечи прогнозов для H1 и H4 вообще никак не пересекаются, что не логично. Более крупный должен как-то содержать более мелкий хотя бы в виде теней. Коли они в разные стороны идут.
А так веры нет, кажется, что принципы вычислений прогнозов весьма умозрительны и далеки от реальности.
Replikant_mih, Абсолютно верно, чудес не бывает. Работает жесткое правило: Garbage In — Garbage Out. Симуляция Монте-Карло берет базовый вектор предсказания (mu) из XGBoost. Если бустинг переобучился на истории и выдает кривое матожидание, то Монте-Карло просто нарисует 30 красивых путей вокруг изначально неверного направления. Монте-Карло не создает торговый «эдж» (преимущество) из воздуха. Эдж создается исключительно на этапе подготовки данных (Feature Engineering) и борьбы со стационарностью. Задача Монте-Карло — другая. Это риск-менеджер. Оно спасает не от плохой модели, а от излишней «самоуверенности» хорошей модели в моменты сильного рыночного шума (когда дисперсия убивает любой сигнал).
Replikant_mih, Верно. Тело прогнозной свечи (направление и цены открытия/закрытия) — это действительно усредненная траектория (Mean Path), то есть математическое ожидание от всех 30 симуляций.
А вот тени (хвосты) свечей алгоритм достраивает отдельно. Он берет текущую дисперсию (насколько широко разлетелись эти 30 путей) и исторический показатель ATR (Average True Range). То есть мы берем «скелет» из матожидания и «навешиваем» на него историческую волатильность в виде теней. Сами 30 симуляций нужны нам в первую очередь для расчета Confidence Score — чтобы понять, какой процент из этих путей в итоге пробил текущую цену, несмотря на весь подмешанный хаос
и тоже по закрытию —
сигнал на том же, но проверка условия на предыдущем.
Любят умные люди усложнять ))
Согласен с вами, что по перегибам самого индикатора математически чище, но его чуть сложнее формализовать в коде без ложных срабатываний. Подумаю как лучше реализовать в будущих версиях.
Если так — это снижение эффективности.
Я б еще стохастика выбросил
или использовал его только для сигналов в тренд.
Поверьте, цену ему знаю, 20 лет использую, но он не для этого
(на моём форуме по нему самый большой объём информации в Рунете, в т.ч. мой перевод книги Д.Лейна "Трейдинг со Стохастиком").
VladMih, Всё верно! Дивергенция ищется по ценам закрытия (Close).
Скрытые дивергенции в планах есть, но пока не реализовано.
не по экстремуму сигнала, а по уровню его закрытия?
Скрытые дивергенции использовать не планируете?
Во всех выпадающих меню просятся чекбоксы выбора
с последующим (в идеале) сохранением набора в профиль настроек.
Как ЗДЕСЬ, напр. Вариант «все или один»… ну… Портит картину.
А что-нибудь подобное для отбора инструментов по их характеристикам (спред, комиссия, среднедневной ренж, внутридневные двиги) не встречали?
AEMMtrader, индикаторная система с условиями на валютном фьюче, без оптимизации.
Старт 2 млн. 2.10.2003 - финиш на картинке по н.в. Процент от капитала с реинвестом. Время в позиции от 15 минут до + бесконечности.
Ваши неклассические боты могут показать результат хоть немного близкий к этому или лучше на длительном бэктесте, не говоря о реале?
По опыту наблюдения за системами своими ретроспективно и за публичными системами коллег, могу сказать, что всё крайне субъективно в вашем суждении.
Порой чем проще, тем лучше. По-прежнему убежден, что сами по себе сетки и современные прикольчики альфу не дают. Нужна изначально идея толковая от вас, на мой взгляд, которую уже можно пробовать улучшить.
Чтобы вы понимали, я и сам нет-нет, да и да. Но только как надстройку использую ml/rl к уже имеющимся системам, но никак не обособленно, и очень дозированно.
svgr, я услышал вашу позицию про вложенность — с точки зрения пользовательского опыта это действительно выглядело бы привычнее и логичнее. Однако наш текущий подход закладывает иную логику использования.
Спасибо за обратную связь!
Смысла рисовать по 20 свечей каждого прогноза в таком подходе нет, они расходятся уже на первой.
Подумайте, как ими пользоваться постороннему человеку. Кто случайно доверится одному таймфрейму, и не тому, который выиграет в итоге.
Модели обязаны быть вложенными, по моему мнению.
Если бы мы жестко привязали генерацию H4 к расчетам H1, то любая случайная ошибка на микро-уровне каскадом ломала бы весь глобальный макро-прогноз (эффект бабочки). Независимость моделей — это осознанное архитектурное решение. Оно позволяет нам получать честное «второе мнение» от алгоритма, оценивая вероятности на разных горизонтах, а не рисовать визуально идеальную, но математически несостоятельную картинку будущего.
Алгоритм не генерирует единую «потиковую» ленту будущего, из которой потом нарезаются свечи разных таймфреймов. Если бы мы делали так, это была бы подгонка.
В AEMMtrader прогнозирование H1 и H4 — это две абсолютно независимые ML-модели, которые ничего не знают друг о друге:
Модель H1 обучена на своем датасете, со своим вектором фичей и своей микро-волатильностью.
Модель H4 обучена на макро-движениях и совершенно других распределениях шума.
Каждая из этих моделей независимо прогоняет свои 30 симуляций Монте-Карло. То, что вы видите на графике в виде прогнозных свечей — это усредненное математическое ожидание этих симуляций.
Возражение же в том, что свечи прогнозов для H1 и H4 вообще никак не пересекаются, что не логично. Более крупный должен как-то содержать более мелкий хотя бы в виде теней. Коли они в разные стороны идут.
А так веры нет, кажется, что принципы вычислений прогнозов весьма умозрительны и далеки от реальности.
А вот тени (хвосты) свечей алгоритм достраивает отдельно. Он берет текущую дисперсию (насколько широко разлетелись эти 30 путей) и исторический показатель ATR (Average True Range). То есть мы берем «скелет» из матожидания и «навешиваем» на него историческую волатильность в виде теней. Сами 30 симуляций нужны нам в первую очередь для расчета Confidence Score — чтобы понять, какой процент из этих путей в итоге пробил текущую цену, несмотря на весь подмешанный хаос