Список проголосовавших за комментарий "Replikant_mih, Абсолютно верно, чудес не бывает. Работает жесткое правило: Garbage In — Garbage Out. Симуляция Монте-Карло берет базовый вектор предсказания (mu) из XGBoost. Если бустинг переобучился на истории и выдает кривое матожидание, то Монте-Карло просто нарисует 30 красивых путей вокруг изначально неверного направления. Монте-Карло не создает торговый «эдж» (преимущество) из воздуха. Эдж создается исключительно на этапе подготовки данных (Feature Engineering) и борьбы со стационарностью. Задача Монте-Карло — другая. Это риск-менеджер. Оно спасает не от плохой модели, а от излишней «самоуверенности» хорошей модели в моменты сильного рыночного шума (когда дисперсия убивает любой сигнал)."