Презентация доклада на конференции Смартлаба 14 мая, издание 2-е дополненное :)

По совету обсуждавших «1 издание» дополнил картинками слайды, посвященные Vol_t.

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5QVg4ckFLVWtwMnM/view

Важно. Это не доклад о том, как строить торговые алгоритмы, а методика классификации рынка, которая дает ключ к пониманию:

— какие алгоритмы были эффективнее в прошлом;
— на каком рынке от построенного алгоритма ждать «подлянки»;
— как построить эффективный портфель из имеющихся алгоритмов;
— на каких задачах сосредоточить усилия с целью улучшения существующего портфеля.

конференция смартлаба

howtotradeag

А. Г.

Москва

1793

84 484

с 17 января 2011

17 Комментариев

Hannes
26 апреля 2016, 15:37
не интересно это.

посмотрите вокруг себя — жизнь кипит — Ванюта, Никулин, Решпект)))

а вы про доклад)))
+3
Евгений Черных
26 апреля 2016, 16:03
После формулы на третьей страница — читать будет только 2%
+3
Schurik
26 апреля 2016, 17:01
А данный подход работает только на дневках, или таким же образом можно пост-фактум разбивать на участки с разным поведением и внутридневные данные (ну например, минутки, 5-минутки и т.д.)?
0
Евгений Ворончихин
26 апреля 2016, 17:41
У вас в портфеле есть контртрендовые стратегии, тогда почему так сильно пилит в апреле?
0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Ответы на вопросы о выкупе акций

Всем привет! В связи с процедурой выкупа акций SFI нам поступает много вопросов! Мы подготовили ответы на основные из них: В каком случае я могу предъявить акции SFI к выкупу компанией?...

SFI

30.12.2025

«Озон Фармацевтика» поздравляет с наступающим Новым годом!

Дорогие партнёры, инвесторы, коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник — время подведения итогов и построения новых планов. Это момент, когда мы...