Список проголосовавших за комментарий "Spooke67, стоп. Вы пытаетесь «доказать», что цену ставки надо формировать на модели БШ и ее модификаций. Ну так я и написал, что:<em>«все эти «греки»+волатильность появляются в опционных моделях только тогда, когда мы начинаем считать вероятность этого события через нормальное распределение».<br/> <br/> </em>В чем я не прав, говоря, что «плясать надо от печки», т. е. от понимания, что это ставка, а все красивые книжки — это лишь попытки вычислить «справедливую» цену ставки в рамках какой-то вероятностной модели?<br/> <br/> Ведь если внимательно прочесть написанное, то написано именно ЭТО."